Hallo,
an der Idee ist m.A. was dran. Leider hat man sind nicht alle System- Kennzahlen historisch greifbar, sonst könnte man einen Kennzahlen Risiko-Pool zusammenstellen (und bräuchte m.A. nicht mal ein NN!). Man kann aber versuchen mit dem wenigen was man in der Traderliste zur Verfügung hat, ein NN auf Basis Differenzberechnungen zu entwickeln-z.B. mit C_O_H_L der KK für die einzelnen Trades. Das Verhältnis stellt im gewissen Maß die Trade-Effizients dar. Schwächt sich die Effizients ab (ggf.Glättung verwenden) kann das ein Hinweis auf Underperformance des HS sein! Die Kapitalkurve als Input für die Kapitalkurve zu nutzen ist nicht das Wahre,da man dekorrelierte Inputs benötigt um das NN zum generalisieren zu bringen! Die Kapitalkurve mit himself verglichen würde zu stark korrelieren und wenige Infos liefern! Ich habe im
Blog Toolsgesammelt,mit denen man Veränderungen der Performance mit Kennzahlensimulatoren testen kann. Die Auswirkungen können erheblich sein und lassen sich mit den Tools als Random-Simulation ausprobieren....