INVESTOX-Forum

Hallo Roger,

was mir spontan dazu einfällt (außer den typischen statistischen Tests, die die Zeitreihe in Frequenzen zerlegen und aufbereiten), ist das Messen von Weg und Zeit der Linie! Weg und Zeit ergeben einen bestimmten Winkel. Legt man ein Koordinatenkreuz an, dass auf der Senkrechten beispielsweise den Wert abträgt und auf der horizontalen die Zeit, könnte man vom Nullpunkt ausgehend eine Tangente ziehen welche die beiden werde kreuzt. Im Grunde wird dies im ähnlichen Verfahren bei der Differenzialanalyse gerechnet. Man kann somit eine abschwächende Steigung, gemessen am zurückgelegten Weg abtragen (vergleiche auch mit Gann-Swingkompensation)! Eine weitere Möglichkeit, die ich aber noch nicht ausgetestet habe ist, die Daten Zeitreihe mit Datenpunkten aufzufüllen und daraus Rückschlüsse für die zukünftige Bewegung im unterschwelligen Bereich zu ziehen! Die Kapitalkurve ist-oder sollte zumindest-eine relativ lineare Bewegung darstellen. Rückschlüsse aus einer linearen Bewegung für zukünftige Bewegungen zu ziehen ist relativ schwierig und führt mit Gewissheit zu einigen Fehlsignalen (siehe Monte Carlo Simulation)! Mit absoluter Gewissheit lässt sich die Bewegung der Kapitalkurve nicht vorhersehen und schützt nicht, konventionelle Methoden via rechnerischen Risikomanagement zur Kapital-Absicherung einzusetzen.

Hallo,

an der Idee ist m.A. was dran. Leider hat man sind nicht alle System- Kennzahlen historisch greifbar, sonst könnte man einen Kennzahlen Risiko-Pool zusammenstellen (und bräuchte m.A. nicht mal ein NN!). Man kann aber versuchen mit dem wenigen was man in der Traderliste zur Verfügung hat, ein NN auf Basis Differenzberechnungen zu entwickeln-z.B. mit C_O_H_L der KK für die einzelnen Trades. Das Verhältnis stellt im gewissen Maß die Trade-Effizients dar. Schwächt sich die Effizients ab (ggf.Glättung verwenden) kann das ein Hinweis auf Underperformance des HS sein! Die Kapitalkurve als Input für die Kapitalkurve zu nutzen ist nicht das Wahre,da man dekorrelierte Inputs benötigt um das NN zum generalisieren zu bringen! Die Kapitalkurve mit himself verglichen würde zu stark korrelieren und wenige Infos liefern! Ich habe im Blog Toolsgesammelt,mit denen man Veränderungen der Performance mit Kennzahlensimulatoren testen kann. Die Auswirkungen können erheblich sein und lassen sich mit den Tools als Random-Simulation ausprobieren....