INVESTOX-Forum

@Lenzelott
Mit dem QuadCore und 4 Instanzen liegst Du genau richtig.
Hab auch schon ein Angebot von Netfinish über einen QuadCore
vorliegen. Und so wie es aussieht werde ich dieses Angebot
wohl inanspruch nehmen.

Interessant finde ich das Du mit einem Stop einsteigst. Wieso
hast Du diese Variante gewählt?

Danke noch für den Quellcode!


@Bernd
Die Idee mit dem Aufgaben-Manager lässt sich so glaub nicht umsetzen
da man bedenken muss das wenn man Uhrzeitgesteuert von einem HS auf
ein anderes wechselt, offene Positionen ja nicht mit gewechselt werden.

Deine ORM Einstellungen und die dazu gehörige Dokumentation ist schon
beeindruckend!

Besonders interessant für mich ist der Stoplimit Einstieg. Hier kann man
wirklich den einen oder anderen negativ Trade auslassen wenn es sofort nach
dem Signal weiter entgegengesetzt geht und man nicht eingestoppt wird.
Leider lässt man hierbei die positive Slippage liegen die man bei einer Limit Order
einkassieren kann. Das können manchmal bis zu 2-3 DAX Punkte sein.
Somit stellt sich die Frage was am Ende besser ist, StopLimit und manchmal
einen schlechten Trade auslassen oder immer wieder positive Slippage mit einer
Limit Order einkassieren!??!

Meine HS steigen im Trend bei einer kleinen bis mittleren Gegenbewegung ein.
Ich denke das hier ein Einstieg über StopLimit etwas schwieriger sein dürfte
als in Trendrichtung. Meinungen hier zu sind erwünscht!!

Der DAX hat im Vergleich zu eMinis: Russel2000, S&P 500 und Nasdaq ein relativ
geringes Volumen im Bid/Ask und der Spread ist so gut wie nie konstant. Außerhalb
der Haupthandelszeiten wird es sogar noch schwieriger. Daher denke ich das man die
eMinis nicht mit dem DAX vergleichen kann. Der Dow Mini kommt vom Spread
und Volumen Bid/Ask schon eher an den DAX.

Sicherlich hat die Qualität des Datenfeed Einfluss auf die Slippage bei Ein bzw.
Ausstieg. Was aber wenn die Performance im HS von einem mittelmäßigen Datenfeed (Reuters/DDE)
wesentlich besser ist als mit anderen Datenabietern (Tenfore konnte leider in diesen Test nicht mit
einbezogen werden). Da wird man wohl eher eine etwas höhere Slippage in Kauf nehmen!


@Udo
Danke für Deine weiteren Infos bzgl. VolumeonBidAsk. Den Link werd
ich mir dem nächst mal anschauen. Denke danach gibt dann noch die
eine oder andere Frage.


Danke nochmal an alle für die konstruktiven Ideen!
Grüße Peratron

Hallo Lenzelott,
den Vergleich mit einem Tierfilmer find ich ja lustig.
Hab ich so im Zusammenhang mit Börse auch noch nie gehört.
Eher Sammler und Jäger! Auch Dein Handelsansatz ist für mich
neu. Aber es führen ja bekanntlich mehrere Wege nach Rom bzw.
zu einer profitablen Handelsstrategie. Danke für die Info´s
bzgl. Stop´s!

Hallo Bernd,
Dein Beispiel mit dem StopLimit hat mich auf ganz neue Gedankenwege
geführt. Danke dafür! Wird die in der TWS zur Verfügung stehende
Triggermethode bei Deiner StopLimit Strategie berücksichtigt?

Grüße Peratron

Können deine HS von 8.00-
22.00 Uhr Positionen eingehen. Und wenn ja, in welche Zeiten gibt es mehr Slippage als in anderen Zeiten?
---

Da ich Intraday handle und das Overnight-Risiko nicht mittrade, handeln meine Systeme von 08.15 Uhr bis 21.30 Uhr. Um 08.00 Uhr gehe ich wegen der relativ großen Schwankungsbreite noch nicht rein. (Erfahrungsgemäß auch etwas größere Slippagge). Um 22.00 Uhr bin ich schon draußen. Investox hat zwar die Funktion. " Close on Marketclose " oder so ähnlich - habe ich aber noch nicht getestet. In den Testbedingungen enden meine Systeme um 21.30 Uhr und im Ordermodul ist noch ein Sicherheitsstop um 21.35 Uhr gesetzt, falls Investox mal pennen sollte. Klappt alles wunderbar. Eine grundsätzliche Aussage über die Slippagge kann ich Dir leider nicht geben. Auch hier hängt es von deinen Einstiegsbedingungen und der Aktualisierung von Investox ab.

Ich steige zum Open 0 (mit Ref,-1 Einstiegsbedingungen) ein, und die Systemaktualisierung läuft 1 x pro Sekunde. Die Slippagge liegt zwischen 0 und maximal 50 Euro. Bei großen Kursschwankungen kann es auch mal 100 Euro sein - allerdings habe ich auch Minusslippagge von -25 bis -50 Euro. (also Positiv) - Dies ist schon die real getradete Slippage mit Interactive Brokers, da ja bekanntlich etwas größer ist, als die virtuell getradete Slippage.

Was übrigens noch zur Verbesserung deines Intradaysystems beitragen kann, ist der Dateparth-Indikator. Es kann Sinn machen den Einstieg gegen Ende der Handelszeit zu begrenzen. Beispiel: Wenn Du bei einem 15-Minuten System noch um 21.45 Uhr einsteigst, das System aber sowieso um 22.00 Uhr endet ist der Gewinn/Verlust wohl mehr Glück als berechnet. Das kannst Du über den Robustheitstest relativ einfach rausbekommen.

Hoffe geholfen zu haben. Gruß Leppi