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Mittwoch, 12. November 2008, 17:16
Hallo Patrick
Es ist schon so, wie Udo es sagt: man muss jeden Markt separat auswerten, und zwar heute und nicht irgendwann in der Vergangenheit. In jedem Markt tauchen unterschiedliche Pattern auf und die Vorkommnisse ändern sich auch. Aber im Gegensatz zu Udo halte ich Pattern Systeme grundsätzlich für aussichtsreich, wenn wir über mechanisches Trading reden.
Aber HALLO! Warum umständlich eine Statistik erstellen oder im Web danach suchen? Wie Lenzelott schreibt, wird seine Ergebnisse niemand veröffentlichen. Nun - dafür haben wir doch schliesslich Investox mit dem tollen Robtest!
Bevor ich ein Candle-Stick Projekt angehe, untersuche ich natürlich selbst meinen Markt, und das geht doch sehr einfach.
Du schreibst Dir ein Coding, bei der alle Muster vorkommen und robustest das. Es "rechnet ein wenig" und danach weisst Du, wie oft die Muster vorkommen (siehe anhängende Bilder). Das Ganze machst Du halt getrennt mit Bull-Pattern, mit Bear-Pattern und mit den anderen Pattern.
z.B. so:
Unter Enter schreibst Du dann "longEntryPattern" rein und als "Benchmark-Stop" setzt Du eine Maximaldauer von 1 Periode.
Der anhängende Robtest sagt uns also, dass die Muster mit den Nummern 11 bis 15, 19 bzw. 22 und 26 bis 30 oft vorkommen, wobei man noch untersuchen muss, ob 26 bis 30 nicht schon zu oft vorkommen und keine Aussagekraft mehr haben:
Wenn Du einen weiteren Benchmark brauchst, wieviele Muster profitabel waren - na einen Tradedauerstop rein mit der durchschnittlich von Dir angepeilten Tradedauer und los geht's (auf der vorher gefundenen Menge der relevanten Pattern natürlich nur).
Nach dem Muster oben kannst Du dann die gefundenen Pattern weiter untersuchen und auch Indikatoren (Filter) zufügen; zuerst wird jeweils die Konstante Modul3 robustet, dann die 4 und so weiter, der Phantasie sind ja keine Grenzen gesetzt, und Investox selbst liefert die gesuchten Statistiken. Man muss INV doch nur die richtigen Fragen stellen
Gruss
Bernd
Es ist schon so, wie Udo es sagt: man muss jeden Markt separat auswerten, und zwar heute und nicht irgendwann in der Vergangenheit. In jedem Markt tauchen unterschiedliche Pattern auf und die Vorkommnisse ändern sich auch. Aber im Gegensatz zu Udo halte ich Pattern Systeme grundsätzlich für aussichtsreich, wenn wir über mechanisches Trading reden.
Aber HALLO! Warum umständlich eine Statistik erstellen oder im Web danach suchen? Wie Lenzelott schreibt, wird seine Ergebnisse niemand veröffentlichen. Nun - dafür haben wir doch schliesslich Investox mit dem tollen Robtest!
Bevor ich ein Candle-Stick Projekt angehe, untersuche ich natürlich selbst meinen Markt, und das geht doch sehr einfach.
Du schreibst Dir ein Coding, bei der alle Muster vorkommen und robustest das. Es "rechnet ein wenig" und danach weisst Du, wie oft die Muster vorkommen (siehe anhängende Bilder). Das Ganze machst Du halt getrennt mit Bull-Pattern, mit Bear-Pattern und mit den anderen Pattern.
z.B. so:
|
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |
global const Modul3_Pattern: [Modul3_Pattern:1,1,35,1,35,1,1,I];
global const Modul4_Pattern: [Modul4_Pattern:36,36,70,36,70,1,1,I];
global const Modul6_Pattern: [Modul6_Pattern:71,71,95,71,95,1,1,I];
// Modul 2
// Relevanz-Test der Candle-Pattern
// für Robtest: Anzahl Trades pro Modul
// -----------------------------------------------------
// Modul 3: Bull Pattern
global calc Modul3:
Ref(
If( Modul3_Pattern = 001, 3_INSIDE_UP_BULL(), 0) +
If( Modul3_Pattern = 002, 3_LINE_STRIKE_BULL(), 0) +
If( Modul3_Pattern = 003, 3_OUTSIDE_UP_BULL(), 0) +
If( Modul3_Pattern = 004, 3_RIVER_BOTTOM_BULL(), 0) +
...
If( Modul3_Pattern = 033, TRI_STAR_BULL(), 0) +
If( Modul3_Pattern = 034, UPSIDE_GAP3METH_BULL(), 0) +
If( Modul3_Pattern = 035, UPSIDE_TASU_GAP_BULL(), 0)
, -1);
{
// Modul 4: Bear Pattern
global calc Modul4:
Ref(
If( Modul4_Pattern = 036, 3_BLACK_C
...
global calc longEntryPattern: Modul3;
|
Unter Enter schreibst Du dann "longEntryPattern" rein und als "Benchmark-Stop" setzt Du eine Maximaldauer von 1 Periode.
Der anhängende Robtest sagt uns also, dass die Muster mit den Nummern 11 bis 15, 19 bzw. 22 und 26 bis 30 oft vorkommen, wobei man noch untersuchen muss, ob 26 bis 30 nicht schon zu oft vorkommen und keine Aussagekraft mehr haben:
Wenn Du einen weiteren Benchmark brauchst, wieviele Muster profitabel waren - na einen Tradedauerstop rein mit der durchschnittlich von Dir angepeilten Tradedauer und los geht's (auf der vorher gefundenen Menge der relevanten Pattern natürlich nur).
Nach dem Muster oben kannst Du dann die gefundenen Pattern weiter untersuchen und auch Indikatoren (Filter) zufügen; zuerst wird jeweils die Konstante Modul3 robustet, dann die 4 und so weiter, der Phantasie sind ja keine Grenzen gesetzt, und Investox selbst liefert die gesuchten Statistiken. Man muss INV doch nur die richtigen Fragen stellen
Gruss
Bernd
Gruss
Bernd
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (12. November 2008, 17:32)
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