INVESTOX-Forum

Mein System hat einen simulierten maximalen Drawdown von 7.000 Euro. Derzeit ziehe ich die DD-Linie im Investox-Depot per Hand nach. Beipiel: Depotstand: +14000 € - System schaltet sich bei + 7000 € ab oder Depotstand: + 16000 € -System schaltet sich bei + 9000 € ab, e.t.c...Per Hand arbeite ich derzeit immer, wenn das Depot einen neuen Höchststand erzielt hat.

Dieses möchte ich jetzt automatisieren. Allerdings fällt es mir schwer, den Höchststand des Depots zu berechnen. High(depothist(k)) und ähnliche Formel funktionieren nicht.

Hat hier jemand einen guten Tipp für mich ? Gruß Leppi

Hallo,
versuch es mal mit der UnderWaterEquity, hier wird zwar nicht das Depot sondern
die KK in der Berechnung verwendet. KK und Depot Performance sollten im Normalfall
aber ähnlich sein.

Kurzbeschreibung:
Underwater Equity


Der Underwater-Equity Indikator zeigt den Drawdown eines Handelssystems seit dem
letzten Höchststand der Kapitalkurve an.
Jedes neue Hoch in der Kapitalkurve wird dazu zunächst mit dem Wert "0" markiert.
Die Drawdowns seit dem letzten Hoch werden als
Fläche unterhalb der Nullinie dargestellt.
Mit Hilfe des Underwater-Indikators können Dauer und Ausmaß
der Verlustperioden eines Handelssystems visuell leichter erfaßt werden.

Link

Grüße Peratron

P.s: Noch ne Idee!

Versuch mal: depothist(k) - AllTimeHV(depothist(k))

Danke Peratron.

Alltimehv - der war´s schon. Ein kleines Wort, das das Leben verändert.

An den Underwaterindikator habe ich auch gedacht, allerdings ist mein Handelspc beim realen Handel auf kurze Historien eingestellt.

Dies würde, so denke ich den Underwater auch verändern. Denn der kann ja auch nur mit den Daten leben, die er bekommt. Wenn die kurze Historie grad in einer Drawdownphase beginnt, wird er mir wahrscheinlich nicht das Ergebnis anzeigen, welches ich haben möchte.

Also: Danke nochmal - Aufgabe gelöst.

Hallo Leppi,
gern geschehen!
Grüße Peratron

Zitat von »Peratron«

KK und Depot Performance sollten im Normalfall
aber ähnlich sein.

Hallo,

wäre zwar schön wenn das auch mit Depot gehen würde (mal sehen was V6 dann kann) aber den Link zu ascunia mit Underwaterwater ist cool, kannte das nur von NRCM mit deren Underwater-Indikator. ascunia macht einen sehr kompetenten Eindruck, sinnvolle Indikatoren



Bild: (C) 2008 ascunia.de

Danke.