INVESTOX-Forum

Hallo

Wie kann ich den TradeExitPrice eines anderen HS ermitteln?

Ich möchte in einem Master-System die Positionen eine Slave-Systems "fast" 1 zu 1 nachhandeln. Fast meint, die Entry- und Exitzeitpunkte sind exakt gleich, nur lasse ich in Abhängigkeit zur Neigung der KK des Slave-Systems im Master-System den einen oder anderen Trade aus.

Nun bräuchte es dopplte Rechenzeit, würden die Regeln im Master-System erneut gerechnet werden. Also habe ich im Master über #_Position ..." die Enter- und Exit-Zeitpunkte des Slave nachgebildet. Das ist ist sehr performant und die Zeitpunkte stimmen auch genau überein.

Was nicht stimmt, ist die Entwicklung der KK des Masters. Der Grund bei dieser Konstruktion war auch schnell gefunden: der Slave steigt z.T. mit Intraday-Stops aus. Diese Stops wirken sich über den #_Positions ...# - Mechanismus im Master als Exit aus. Aber nun stimmt die Exit-Basis des Masters nicht mit den im Slave gerechneten Intraday Stops überein. Die Doku zum Intraday Stop sagt:

"Die Besonderheit des Intraday-Stops besteht also darin, dass der Ausstiegskurs für einen Trade unabhängig von der angegebenen Exitbasis ermittelt wird, sobald der Stop aktiv wird. "

Also müsste ich den Exit des Masters auf den TradeExitPrice des Slave setzen - aber wie komme ich an diesen Wert ?!?