INVESTOX-Forum

Hi Oli

Wie geht's denn so? Wo ist denn das Action-Foto mit der Börse hintendran aufgenommen? Sieht ja toll aus!

Ja, wenn Du bei Intraday Grundkomprimierung auf eine höhere Komrimierung referenzierst, musst Du wohl mit Ref( , -1) was tun. Etwa so: Komp( #Ref( Close, -1)#, #M#); so deutet es auch die Doku zu Komp() an.

Leider muss man nach meinen Erfahrungen auch High und Low mit Ref -1 verwenden (was ja normalerweise für High und Low in anderen Zusammenhängen ohne Komp() nicht notwendigerweise der Fall ist); Open scheint auch im Komp() Kontext ohne Ref -1 zu gehen, auch wenn's nicht extra in der Doku erwähnt ist.

Edit: ich sehe gerade nach Deinem Bild (hey, wie hast Du es geschafft, nach dem Bild noch Text hier ins Forum reinzubringen, bei mir ist das Bild immer das letzte vor der automatischen Gruss-Floskel !, und damit hast Du mich nun reingelegt), dass Du Ref -1 schon versucht hast. Wie ist denn Deine Enterbasis und Delay?

Hallo Oli

Nun sind wir schon zwei, die auf dem Schlauch stehen!

> Zeitbasis ist 5 Minuten, kein HS, sondern nur das Ding in den Chart.
Hab's genau so gemacht. Und egal, was ich angebe, bei monatlicher Kompression wird der Close immer 1 Tag zu früh gechartet. Genau wie bei Dir!

Da müssen ausserirdische das Investox verhext haben

Hallo zusammen,

zuerst dachte ich es sei das bekannte Problem der Darstellung mit REF im Chart. Allerdings stimmt die Komprimierung ab WOCHE nicht mehr! Die tägliche Komprimierung,beispielsweise mit einem 60 Minuten Chart getestet, wird sauber abgerechnet! Auch sämtliche Systeme ,die Wochen oder Monatskomprimierungen zur Bererchnung heranziehen stimmen an der Übergangsstelle nicht und liefern Fehlsignale!

Formel korrekt..Ergebnis falsch: (Cross(Close, Komp(#Ref(Close, -1)#, #W#), 1) = 1)

Formel falsch...Ergebnis korrekt: (Cross(Close, Ref(Komp(#Ref(Close, -1)#, #W#), -14), 1) = 1)

Hallo,

letztlich hängt es schon mit dem "Ref-Problem" zusammen. In der Tat ist es so, dass die Komprimierungen höher täglich auf EoD synchronisiert werden (das war schon immer so, ist also keine neuere Änderung oder Seiteneffekt). Die wöchentliche Komprimierung wird also wie die tägliche Komprimierung angepasst (der Freitag ist im Chart identisch).

Bei täglicher Komprimierung im Intradaychart arbeitet man Intraday mit (Ref,-1), um auf den Vortagesschlusskurs zuzugreifen. Analog müsste man auch bei wöchentlicher Komp in der Komp mit Ref(,-1) arbeiten. Diese Formel liefert dann auch keine "falschen", also vorausblickende Signale (entgegen dem, was oben beschrieben wurde), und insofern auch keinen "Unsinn". Allerdings ist die Berechnung (naturgemäß) gleich um mehrere Tage verschoben bzw. verzögert. Es gibt aber auch keine Möglichkeit, innerhalb von Komp mit Ref() einen feineren Bezug, also kleiner als die Komprimierungseinheit, durchzuführen.

Eine Möglichkeit ist nun, wie von Udo beschreiben, einen Ref()-Bezug ausserhalb von Komp zu setzen (wobei Ref(,-1) innerhalb von Komp dann m.E. nicht korrekt wäre). Bei nicht zeitbasierter Komprimierung kann man statts Ref() auch ValueWhen verwenden:

ValueWhen(Komp(#Close#, #W#),ROC(DatePart(y),1,$)<>0,2,v)

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Hallo,

>> Also kein Ausschluß?
richtig, sollte immer funktionieren.

>>warum die 2 mal in die Vergangenheit?
mit 1 mal ist man beim aktuellen Tageswechsel (Monatag), mit 2 mal beim Freitag - einfach mal im Chart ausprobieren.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Hallo Herr Knöpfel,

laut meinen Tests bezieht sich KOMP-REF durch das weglassen von REF innerhalb der BOX auf den falschen CLOSE Wert! In der Grafik wurde die Formel wie kopiert verwendet.Der Sprung findet (korrekterweise) eine Periode später statt,aber auf dem gleichen Level-Nniveau! Streicht man REF innerhalb der BOX wird nicht der gewünschte Wert angezeigt. Demnach arbeiten beide REF Komponenten unabhängig und beeinflussen sich nicht!