Hallo zusammen,
Vor einigen Wochen ist hier sehr viel über Handelssysteme auf der Grundlage von Wavelets (SSA) diskutiert und auch gezeigt worden. Leider war so, dass die Aufbereitung der Daten für die Wavelets in Investox selber nicht möglich ist. Im Internet -
www.foretrade.com - gibt es nun einen Anbieter der mehrere Algorithmen Wavelets in Excel integriert anbietet. Einen dieser Algorithmen - ATrous - habe ich nun genommen und kurzerhand als VB-Skript für Investox um programmiert.
Den Indikator habe ich entsprechend eines Excel-Beispiels der Internetseite verwendet. Diese Verwendung ist ein Handelssystem leicht erkennbar.
Hier mal die Kapitalkurve bei einfacher Verwendung des Indis ohne weiter über seine Eigenheiten nachzudenken:
Das verwendete HS hatte als Titel den Bund als EoD System.
Als Grundlage für ein Handelssystem taugt dieser Indikator wirklich nur sehr eingeschränkt. Das Problem ist, dass der Indikator zwar hervorragend glättet aber leider auf eine heimtückische Weise in die Zukunft schaut. Das Problem ist, dass er für die Glättung stets alle verfügbaren Datensätze verwendet. Dies bedeutet einfach mit Ref(xx, -yyy) zu arbeiten hilft uns an der Stelle überhaupt nicht weiter. Die einzige Möglichkeit in diesem Zusammenhang sauber zu bleiben ist leider mit der Simulation von Investox zu arbeiten. Die wunderschöne Kapitalkurve ich beigefügt habe bricht, sobald man eine wirkliche Simulation von Periode zu Periode fährt, in sich zusammen und verkehrt sich in das Gegenteil.
Dies bedeutet aber noch lange nicht, dass der Indikator für bestimmte Zwecke nicht hervorragend eingesetzt werden könnte. Zumindest kann er denjenigen weiterhelfen die heute mit Wavelets experimentieren die Daten aber stets in externes Programm Ex-und wieder importieren müssen.
Den Indikator habe ich in der Database des Forums eingestellt.
Herzliche Grüße
Martin