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Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

1

Donnerstag, 27. November 2008, 16:03

RTT/IB Backfill für Einzelwert

Hallo

Gibt es eine Möglichkeit, einen Backfill gezielt für einen in RTT/IB neu aufgenommenen Einzelwert zu starten?

Ich wollte heute wieder einige Werte von Hand handeln; die grafischen Möglichkeiten von Investox mit den Überwachungslinien laden dazu ja gerade ein.

Einen der Werte, die ich für heute als aussichtsreich erachtet habe, hatte ich aber bisher nicht via RTT/IB gesammelt. Also habe ich den Wert, eine Aktie, neu aufgenommen. Allerdings startete der Backfill nicht automatisch, und ich konnte die Aktie heute nicht traden; das wäre sonst ein Blindflug geworden. Kein M+, kein Tape, keine Pivots, keine GD's etc. Abbrechen und neu starten, um den Backfill zu forcieren, konnte ich RTT/IB aber auch nicht, weil sich da andere HSe nicht gefreut hätten ...

Falls der Backfill für Einzelwerte bisher nicht von Hand gestartet werden kann, wäre das auch gleich ein Verbesserungsvorschag.
Gruss
Bernd

Frieder

unregistriert

2

Donnerstag, 27. November 2008, 16:23

Hi Bernd,

nix leichter als das: im RTT_IB die Verwaltung starten, dort unter Datenpflege den gewünschten Startzeitpunkt eingeben und ab geht die Post...
Je weiter du den Startzeitpunkt allerdings zurück verlagerst, desto länger wirst du auf den Tradingbeginn warten müssen... das kann bei einigen Wochen auch schon mal einen ganzen Tag dauern..

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 399

3

Donnerstag, 27. November 2008, 16:48

Hallo zusammen,

praktisch scheint die Backfillmöglichkeit bei IB aber (sehr) begrenzt zu sein. Wenn man einen Backfill startet, wird er relativ schnell mit einer Fehler-/Hinweismeldung gestoppt bzw. unterbrochen ("Pacing Violation"). IB will das Saugen historischer Daten begrenzen, jedenfalls über die RTT API. Ich habe festgestellt, dass somit der Backfill praktisch etwa für die letzten drei Stunden möglich ist, aber nicht länger.

Im Forum wurde schon der Trick beschrieben, um mit RTT eine längere Historie über IB aufzubauen: Uhr/Datum zurückstellen, den möglichen Datenausschnitt laden, dann Uhr/Datum entsprechend vorstellen und sich so schrittweise bis zur Gegenwart durcharbeiten. Das funktioniert aber nicht, wenn man gleichzeitig Realtimedaten sammeln möchte, weil die dann mit dem falschen zurückgestellten Datum gespeichert werden.

Es wurde im Forum auch einmal erwähnt, dass man mit Excel über die TWS API längere historische Datenreihen von IB abfragen kann (ohne die Downloadbegrenzung). Ich fände es sehr hilfreich, wenn ein solcher Excel-Spreadsheet, mit dem man längere historische Datenreihen über die TWS API von IB abfragen kann, in der Datenbank des Forums zur Verfügung stünde. Vielleicht mit einer kurzen Erklärung, wie man ihn einsetzt und die Daten dann in die Investox-Datenbank bekommt. Das wäre eine tolle Hilfe!

Viele Grüße
Cornelius

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

4

Donnerstag, 27. November 2008, 17:29

Hallo Ihr beiden

Danke schon mal für Eure Antworten, schön von Euch zu hören!

dort unter Datenpflege den gewünschten Startzeitpunkt eingeben und ab geht die Post...

Den Button hatte ich tatsächlich nicht gefunden. Gerade probiert, nix passiert. Vielleicht hätte ich vorhin, als der Eintrag noch neu war, wenigstens ein paar Daten saugen können. Ich brauche eigentlich für diskretionäres Traden nur ca. 30 Perioden à 75 Ticks im Tickchart, dann kann ich in Minimalkonfiguration schon aufstarten. 2 Tage wäre natürlich wegen Pivots & Co. netter ...

Aber vielleicht ist es so, wie Cornelius schreibt:

dass somit der Backfill praktisch etwa für die letzten drei Stunden möglich ist, aber nicht länger.


Wenn hier jemand was dazu weiss:
... (ohne die Downloadbegrenzung). Ich fände es sehr hilfreich, wenn ein solcher Excel-Spreadsheet, mit dem man längere historische Datenreihen über die TWS API von IB abfragen kann, in der Datenbank des Forums zur Verfügung stünde.

... und das Excel Sheet das schaffen kann, dann müsste sich diese Mechanik aber auch irgendwie in Investox einbauen lassen!

Wäre also auf jeden Toll, wenn jemand diese Excel-Möglichkeit kennt, das Ganze hier reinstellen würde.
Gruss
Bernd

Frieder

unregistriert

5

Freitag, 28. November 2008, 09:41

Hallo Bernd,
Hallo Cornelius,

wie ich oben bereits geschrieben habe kann man mit der nötigen Geduld (z.B. über Nacht) durchaus einen ganzen Kontrakt rückwärts backfillen...

RTT_IB meldet dann zwar alle 10 Minuten eine "Pacing Violation", aber wenn man einfach nicht dazwischenfunkt läuft der Backfill danach weiter, jeweils immer um einige 1000 Ticks.
Ich habe Anfangs für manchen Kontrakt ca. 1 Tag benötigt.

Das gestern nach 17:30 keine Daten mehr kamen hat wahrscheinlich daran gelegen, dass >90% aller amerikanischen Börsen offline waren. Einfach heute nochmal probieren ;)

Eien Excel-Version für diesen Backfill ist sicherlich nicht nötig.... aber zu beachten ist noch: die "gebackfillten" Daten weisen meist eine noch höhere Kompression auf als die "normalen" IB-Daten... deshalb ist die beste Lösung immer noch der IB-Datensammler, der voll durchläuft.

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

6

Freitag, 28. November 2008, 11:52

Hallo Frieder

Das gestern nach 17:30 keine Daten mehr kamen hat wahrscheinlich daran gelegen, dass >90% aller amerikanischen Börsen offline waren.

Ja, aber an der VirtX feierten sie gestern den ganzen Tag *kein* Thanksgiving ;) Desswegen haben sich ja meine HSe so gelangweilt & ich kam auf die Idee, endlich mal mein Investox richtig für diskretionäres Traden bequem einzurichten. Naja, bequem ist's noch nicht, wie man sieht.

Übrigens, über Nacht durchlaufen lassen: heute Nacht kamen die Daten auch nicht rein.

Davon abgesehen, was soll man machen: ich hatte gestern den europäischen Markt mit IB gescannt. Einige davon rausgepickt stelle ich fest, dass mir z.T. die Daten fehlen. Alle möglichen Werte kann man halt nicht auf Vorrat sammeln mit RTT - wenn man also erst über Nacht an die Daten kommt, kann man mit Investox und IB dann einfach nicht spontan irgendwo mitspielen.

Klappt das vielleicht mit L&P Realtime Daten? Hat da jemand Erfahrung: was ich zur Zeit gerne mit Investox hinbekommen möchte: am Morgen ca. 1 Stunde nach Handelseröffnung einen Korb von ein oder zwei, maximal 10 Werten festlegen, die ich für diesen Tag diskretionär trade. So in der Art Most Active, Top Gainer, Top Loser, Top Volume ...

Klar, ich könnte das auch direkt in der TWS machen oder mich nach einer zusätzlichen Plattform für diesen Zweck umsehen. Nur, Investox hätte schon alles an Board bis auf das Datenproblem. Erst umständlich RTT Titel anlegen, dann irgendwoher die Daten zusammensuchen wenn überhaupt, dann den Titel nochmal in Investox anlegen und ihn schliesslich noch ein drittes Mal anlegen für das Investox ORM :wacko:

Spontan geht jedenfalls anders.
Gruss
Bernd

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