Erweiterungsvorschlag: Deviation-Stop
Hallo,
ich möchte anregen vielleicht einen weiteren Stoptyp in Investox als fest definierten Stop aufzunehmen (als End-Of-Day und Intradayvariante).
Gruss
Torsten
============ Anhang =====================
aus:
MH 11: Gewinne sichern mit Trailing-Stops
Mechanische Handelssysteme, Teil 11
Deviation Stop
Der Deviation - Stop wurde von Cynthia Kase entwickelt und als Kase DevStop vermarktet. Grundlage dieser Stop - Technik ist das Prinzip der True Range, das von Welles Wilder bereits in seinen Volatility - Breakout - Systemen verwendet worden war.
Die True Range misst den Abstand zwischen dem höchsten und dem tiefsten Kurs einer Zeitperiode unter Berücksichtigung einer Notierungslücke (Gap) zur vorangegangenen Zeitperiode und wird somit als Volatilitätskennziffer klassifiziert. Um diese Volatilitätskennzahl zu glätten, wird der Mittelwert der letzten n True Ranges als Average True Range (ATR) angegeben.
Der Grundgedanke des Kase DevStop soll anhand von Long - Positionen verdeutlicht werden. Für eine bestehende Long - Position (Bild 4, blauer Pfeil) wird vom Hoch der letzten n Zeitperioden (Kase schlägt hier für n = 2 Zeiteinheiten vor) dem Markt eine minimale Gegenbewegung in der Größenordnung der ATR (Periodenlänge 2) gestattet. Die ATR wird also vom höchsten Hoch der beiden letzten Bars abgezogen. Da dieser Stopwert in aller Regel zu knapp bemessen ist, wird er nochmals um eine, zwei oder drei Standardabweichungen der True Ranges vermindert. Je mehr Standardabweichungen berücksichtigt werden, umso mehr Platz wird dem Markt zum "atmen" gegeben. In Abbildung 4 ist der DevStop (rote Linie) mit einer Standardabweichung für Longpositionen dargestellt. Die Stopsignale werden durch einen roten Pfeil gekennzeichnet. Der Berechnungsweg ist nochmals in Abbildung 3 Kasten abgedruckt.
Berechnung des Kase DevStop
Berechnung der True Range
Berechnung des Moving Average der True Range: ATR
Berechnung der Standardabweichung der True Ranges: SDEV
Berechnung des Dev Stop Reversal Value: DDEV
DDEV = ATR + (f * SDEV ) mit f = 1, 2 oder 3
Dev Stop Long = Trade High - DDEV
Dev Stop Short = Trade Low + DDEV
Für größere Positionen mit mehreren Kontrakten schlägt Kase einen "Three Level Stop" vor. Hierzu wird der DevStop mit einer, zwei und drei Standardabweichungen berechnet und in den Chart eingezeichnet. Es werden jeweils Teilliquidierungen vorgenommen, wenn die Kurse die jeweiligen Stop - Ebenen durchdringen (siehe Bild 2).
