INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel,

Bekanntlicherweise kann Investox im Backtest leider pro Periode nur einen Trade abrechnen.
Die Idee einen Verluststop dabei einem Gewinnstop vorzuziehen sollte eigentlich dazu führen, dass die Systeme real besser performen wie im Backtest.
Das verkehrt sich aber dann zu einem "schön rechnen" der Ergebnisse im Backtest, wenn man beim open der Spalte / des Bars mittels eines Tradedauerstops oder Gewinnstops eine Pyramide aufbaut.

In einem Renkosystem, dass ich aktuell "untersuche" ergibt sich dabei folgendes Problem:
Im zweiten Brick des Trades übe ich mich im Ägyptisieren, sprich baue eine Pyramide auf zum open der Spalte.
Greift nun aber einer der Verluststops in diesem Brick, rechnet Investox den Verluststop ab und vergisst die Pyramide.

Hier nun mal die Parameter des Systemes:
787 Trades (Pyramide Zusammenfassen)
1324 Trades insgesamt.
Demnach werden nur 537 Trades pyramidisiert.
Der Sofortverluststop greift 49 mal. Also gab´s 787-49=738 Trades die in den zweiten Bar gelaufen sind und dort aber im Backtest keine Pyramide abrechnen.
Sprich in 201 von 787 =25,5% der Trades tritt dieser Fehler auf. Damit ist der Backtest nicht mehr aussagekräftig!

Ich weiß, dass ich das Problem umgehen kann indem ich das System auf Tick umstelle und KOMP benutze, allerdings ist das keine wirkliche Option.
Der FDAX Endloskontrakt von L&P hat über 60 Millionen Ticks seit 05/2002, die bekomme ich leider nicht in Investox rein zum Testen.
Ich kann damit immer nur kürzeste Ausschnitte aus der Historie testen. Ganz zu schweigen von der Verarbeitungsgeschwindigkeit beim Optimieren und Robusten mit derartig vielen Perioden.

Mir wäre für meine Tests geholfen, wenn man in den Stops festlegen könnte, dass einzelne Stops IMMER vor den allen anderen (also auch den Verluststops) abgerechnet werden in einer Periode.
Das wäre nicht nur für mein jetziges Problem hilfreich, sondern auch zb. für einen Tradedauerstop zum Open eines Bars oder ein Gewinnstop, der das Open der Spalte oder des Bars abfragt.
Der Sofortverluststop greift dann noch in der Periode im Backtest aber alle anderen Stops werden erst in der nächsten Periode aktiviert.

Konkrekte Umsetzungsidee dazu: ein zusätzliches Häkchen im Stop

Zitat

Abrechnung vor Intraday-Verluststops

Hallo Herr Knöpfel,

danke für die schnelle Antwort.

- Anwenderstop versuche ich so weit es irgend geht zu vermeiden, weil extrem "unperformant", werde ich aber mal demnächst testen, ob´s hier weiterhilft. Wenn Ihre Lösung allerdings schnell kommt würde ich mir die Abreit gerne ersparen.

- Sie meinen den Intradayverluststop (-1%) mit Mindestgewinn zur Pyramidisierung benutzen? Abweichende Basis open (weil Renko)