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Unklare Stopauslösung bei Anwenderstop

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augustus

Profi

Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 216

1

Mittwoch, 3. Dezember 2008, 21:05

Unklare Stopauslösung bei Anwenderstop

Ich habe Probleme die Stop-Auslösung von folgendem einfachem Testsystem zu verstehen. Wer kann mir helfen?

Systembeschreibung:
Long+Short-System ohne Enter-Exit-Definition. Nach Stopauslösung wird Position gedreht. Delay ist 0, Exit und Enter-Basis jeweils open.

Es wird ein Intraday-Verluststop von 3% verwendet, rote Linie.
Ferner wird ein Anwenderstop, der stets 1% unter (über) höchstem (niedrigstem) Open der aktuellen Position liegt, berechnet, blaue Linie (Stop-Level). Anwenderstop ist somit eine Art Trailingstop

Am 5.9. liegt open unter Stop-Level

Fragen
1. Warum wird blaue Linie am 5.9 nicht angezeigt?
2. Warum ist am 5.9 nicht Anwenderstop sondern Intraday-Verluststop Ausstiegsgrund.
»augustus« hat folgendes Bild angehängt:
  • tt.jpg
Gruß
Augustus

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Donnerstag, 4. Dezember 2008, 14:39

Hallo,

Intradaystops haben Priorität vor Anwenderstop. Allerdings kann beim Anwenderstop (seit Version 5.2.1) unter "Zusatzbedingung" eingestellt werden, dass der Anwenderstop wie ein Intradaystop eingesetzt werden soll.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

augustus

Profi

Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 216

3

Sonntag, 7. Dezember 2008, 00:30

Hallo Herr Knöpfel

Danke für die Antwort.
Nun bin ich noch auf ein anderes Phänomen beim Durcharbeiten der zahlreichen Möglichkeiten von Stopanwendungen gestoßen.

Systembeschreibung:
Long+Short-System ohne Enter-Exit-Definition. Nach Stopauslösung wird Position gedreht. Delay ist 0, Exit und Enter-Basis jeweils open.

Es wird ein Kurs-Verluststop von 2% verwendet, rote Linie.
Ferner wird ein Anwenderstop, der stets 1% unter (über) höchstem (niedrigstem) Open der aktuellen Position liegt, berechnet, blaue Linie (Stop-Level). Anwenderstop ist somit eine Art Trailingstop. Die Auswertung des Anwenderstops erfolgt als Intraday-Gewinn-Stop

in unten gezeigter Periode liegt Open unter Exit-Basis

Fragen
1. Warum läßt Investox eine solche unrealistische Exit-Basis im Fall des Intraday-Gewinn-Stops zu? Sollte dies nicht untersagt werden?
Einstellung Intraday-Verlust-Stop liefert in dieser Situation hingegen plausibles Verhalten.
2. Wie ist dies allgemeingültig zu erklären? Ich habe vermutlich die Definition der beiden Intraday-Varianten noch nicht ganz verstanden.
»augustus« hat folgendes Bild angehängt:
  • Beispiel.jpg
Gruß
Augustus

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Montag, 8. Dezember 2008, 11:52

Hallo,

Anwenderstops arbeiten so (oder sollten zumindest so arbeiten), wie sie programmiert werden. Wie sieht den Definition des Stops genau aus?

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

augustus

Profi

Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 216

5

Mittwoch, 10. Dezember 2008, 21:48

Hallo Herr Knöpfel

Da das Handelssystem sehr einfach ist, habe ich die Datei angehängt und keine weiteren Erklärungen gemacht. Das Besagte Phänomen existiert z.B. am 5.Sept 2008. Gemäß Tradeliste ist dei Exitbasis tatsächlich außerhalb des Tagesrange.

Würden Sie mir bitte auch noch erläutern, was einen Anwendergewinnstop von einem Standard Anwenderstop unterscheidet.

Herzlichen Dank.
»augustus« hat folgende Datei angehängt:
Gruß
Augustus

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

6

Donnerstag, 11. Dezember 2008, 11:05

Hallo,

bei einem Intraday-Stop (als der der Anwenderstop hier ausgewertet wird) ist der Ausstiegskurs = dem Stop-Level. Daher müssen Sie das Stoplevel gegebenenfalls auf gültige Kurse begrenzen. z.B. wie folgt:

calc StopLevel: Schalter(0, TradePosition=1, HighestSince(TradePrice, TradePeriods = 1, 1) - Limit, TradePosition=-1, LowestSince(TradePrice, TradePeriods = 1, 1) + Limit);

calc #_StopLevel#: If(StopLevel>High, High, If(StopLevel<Low,Low, StopLevel));


Viele Grüße

Andreas Knöpfel

augustus

Profi

Registrierungsdatum: 23. Oktober 2006

Beiträge: 216

7

Donnerstag, 11. Dezember 2008, 14:15

Hallo Herr Knöpfel

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Nun aber doch noch zwei Fragen:
- Wäre es im Sinn einer höheren Sicherheit gegen Fehlbedienung nicht zweckmäßig die von ihnen genannte Abfrage systemisch durchführen zu lassen? Oder gibt es eine Anwendung bei der eine solche Abfrage einschränkend wäre?
- Würden Sie mir bitte noch erläutern, was einen Anwendergewinnstop von einem Standard Anwenderstop unterscheidet.

Herzlichen Dank!
Gruß
Augustus

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

8

Freitag, 12. Dezember 2008, 10:28

Hallo,

zu 1): Halte ich bei einem frei programmierbaren Stop eher nicht für sinnvoll (wenn, dann als Option).

zu 2): Laut Hilfe:

Auswertung: Hier lässt sich bei einem Anwenderstop einstellen, ob der Anwenderstop wie ein normaler Kursstop (Standard) oder aber wie ein Intraday-Gewinn oder Intraday-Verluststop ausgewertet werden soll. Die Auswertung als Intraday-Stop hat folgende Auswirkungen:


  • Der Anwenderstop wird in der Auswertungsreihenfolge wie ein Intraday-Stop verarbeitet. Er wird also in die Berechnung des engsten Verlust- bzw. Gewinnlimits der Intraday-Stops einbezogen.

  • Der Anwenderstop wird entsprechend wie andere Intraday-Stops auch unter „Aktuelle Position“ angezeigt und in E-Mails etc. berücksichtigt.

    Viele Grüße

    Andreas Knöpfel

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