INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

den Vorschlag möchte ich auch unterstützen. Ein Hauptproblem ist "die erste Periode". Bei RENKO und vor allen bei P&F ist es nahezu unmöglich,sinnvoll zu pyramidisieren da insbesondere bei P&F die folgende Spalte mit Sicherheit gegenläufig ist und somit das pyramidisieren hinfällig wird! Im folgenden möchte ich den o.g. von Kalli etwas strecken!

Es ist oft so, das man aufgrund diverser Gründe nicht mit mehreren Kontrakten pyramidisieren- aber dennoch pyramidisiert mit einem Kontrakt handeln möchte,oder einfach aufgrund der Kontogröße (Margin) nicht handeln kann! Dies könnte man erreichen indem man einen erreichten Profit glattstellt und sofort (oder optional nach Signal) wieder eine neue Position in gleicher Richtung aufbaut! Das zieht zwar mehrfache Kauf & Verkaufskosten nach sich, aber lässt sich (für den Trader) nicht ändern! Der gesamte Vorgang sollte innerhalb der gegenwärtig laufenden Periode abgerechnet werden können und wiederholt möglich sein! Eine Gegenposition ist bei dieser Methode nicht vorgesehen,denn es wird immer in Richtung der initialen Richtung weiter gehandelt! Gleiches gilt für eine Pyramide in der n Positionen aufgebaut werden sollen- wobei beim "pyramidisieren mit einem Kontrakt" die Abrechnung etwas einfacher zu sein scheint.Wenn man diese Strategie mit den aktuellen Möglichkeiten anwenden möchte wird das vermutlich über Master-Slave möglich sein, aber aufwendig,fehleranfällig und Ressourcen fressend im Vergleich zu der einfachen Handelsweise!

Stopp Management:

Der Stopp orientiert sich am letzten (Re)Entry und bezieht sich hinsichtlich der Abrechnung auf diesen Level! In dem Fall kann man das ganze wahrscheinlich nicht backtesten-es sei denn, Investox könnte Kosten und Profite innerhalb einer Periode aufaddieren und dokumentieren! Mit dem genannten Stopp-Management wird das ganze vermutlich nur unter ORM -bzw. in einer Simulation) realisiert werden können!