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Samstag, 27. Dezember 2008, 08:01
Intraday-Begrenzung wird vor Intraday-Verlust-Stop ausgeführt ?
Hallo,
ich glaube ich habe einen kleinen Fehler gefunden. Wie auf dem Bild ersichtlich geht das Handelssystem aus dem letzten Trade zum Close.
Als Grund wird die Intraday-Begrenzung angegeben.
Eigentlich sollte der Trade aber schon mit dem Intraday-Verlust-Stop beendet werden, da dieser höher liegt.
Gruß
Sven
ich glaube ich habe einen kleinen Fehler gefunden. Wie auf dem Bild ersichtlich geht das Handelssystem aus dem letzten Trade zum Close.
Als Grund wird die Intraday-Begrenzung angegeben.
Eigentlich sollte der Trade aber schon mit dem Intraday-Verlust-Stop beendet werden, da dieser höher liegt.
Gruß
Sven
Samstag, 27. Dezember 2008, 11:58
Hallo Sven
Investox neigt dazu, im Backtest immer den schlechtest möglichen Ausstieg zu wählen; es kann ja nicht wissen, in welcher Reihenfolge die Ticks in Wirklichkeit eingegangen sind, die in der kompressten Kerze drin stecken. Dein Posting unterstellt ja einen linearen Tickverlauf von Norden nach Süden, der in Wirklichkeit nicht vorgekommen sein muss ...
Was für die Auswertung der Intraday-Stops untereinander gilt ".. und vermeidet damit zu günstige Ausstiegskurse im Backtest. [Auszug aus der Hilfe zu Intraday Stops]", gilt da wohl in erweiterem Sinn auch für das Verhältnis Intraday-Stop kontra Exit.
Die Intraday-Stops entfalten eh' erst ihre Wirkung, wenn sie real mit unvollendeten Perioden gehandelt werden! Ist das HS im Backtest profitabel und flattert in Echtzeit nicht, dann ist hier noch etwas "Reserve" versteckt. Das HS sollte im wirklichen Leben also eher besser laufen! Das ist doch schon mal was
Investox neigt dazu, im Backtest immer den schlechtest möglichen Ausstieg zu wählen; es kann ja nicht wissen, in welcher Reihenfolge die Ticks in Wirklichkeit eingegangen sind, die in der kompressten Kerze drin stecken. Dein Posting unterstellt ja einen linearen Tickverlauf von Norden nach Süden, der in Wirklichkeit nicht vorgekommen sein muss ...
Was für die Auswertung der Intraday-Stops untereinander gilt ".. und vermeidet damit zu günstige Ausstiegskurse im Backtest. [Auszug aus der Hilfe zu Intraday Stops]", gilt da wohl in erweiterem Sinn auch für das Verhältnis Intraday-Stop kontra Exit.
Die Intraday-Stops entfalten eh' erst ihre Wirkung, wenn sie real mit unvollendeten Perioden gehandelt werden! Ist das HS im Backtest profitabel und flattert in Echtzeit nicht, dann ist hier noch etwas "Reserve" versteckt. Das HS sollte im wirklichen Leben also eher besser laufen! Das ist doch schon mal was
Gruss
Bernd
Bernd
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