Sonntag, 28. Dezember 2008, 17:34
Limit Einstieg
Hallo Leute,
erstmal wünsche ich allen fröhliche Festtage und schon jetzt einen guten Rutsch ins Neue Jahr
Ich möchte in den Feiertagen das Aktien Swing System aus Traders nachstellen und habe schon beim Limit-Einstieg mal wieder Probleme und komme nicht auf den Fehler.
In Worten möchte ich folgendes:
Auf Daily-Basis soll der RSI über 3 Perioden unter der Schwelle 6 sein. Ist dies auf Close-Basis geschehen, gehe ich zum nächsten Open rein wenn das Low der aktuellen Kerze kleiner als das Close der vorherigen Kerze abzüglich 2% ist. Ein Exit erfolgt in der nächsten Perioden seit Entry zum Open.
Das komsiche ist das es sehr oft stimmt aber ab und zu falsche Einstiege macht.
In der Formelsprache habe ich versucht es folgendermassen zu lösen:
Definitionen:
Enter Long:
Exit-Long:
Enter-Basis-Long:
Was ist daran falsch?
Ich habe schon versucht die Prozentrechnung ins Ref zu stellen, bei anderen es weg zu lassen aber alles half bisher nichts.
erstmal wünsche ich allen fröhliche Festtage und schon jetzt einen guten Rutsch ins Neue Jahr
Ich möchte in den Feiertagen das Aktien Swing System aus Traders nachstellen und habe schon beim Limit-Einstieg mal wieder Probleme und komme nicht auf den Fehler.
In Worten möchte ich folgendes:
Auf Daily-Basis soll der RSI über 3 Perioden unter der Schwelle 6 sein. Ist dies auf Close-Basis geschehen, gehe ich zum nächsten Open rein wenn das Low der aktuellen Kerze kleiner als das Close der vorherigen Kerze abzüglich 2% ist. Ein Exit erfolgt in der nächsten Perioden seit Entry zum Open.
Das komsiche ist das es sehr oft stimmt aber ab und zu falsche Einstiege macht.
In der Formelsprache habe ich versucht es folgendermassen zu lösen:
Definitionen:
|
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 |
//Prozentrechnung für den Limiteinstieg Global Calc P: (Close / 100) * 2; //Bedingung für Entry-Long Global Calc EL: (Cross(RSI(Close, 3), 6, 1) = -1); //Limit Einstieg Long für Enterbasis Global Calc Limit: Ref(Close, -1) - P; |
Enter Long:
|
|
Quellcode |
1 |
Ref(EL, -1) And Low < Limit |
Exit-Long:
|
|
Quellcode |
1 |
Ref(Open, 1) |
Enter-Basis-Long:
|
|
Quellcode |
1 |
MIN(Open, Limit) |
Was ist daran falsch?
Ich habe schon versucht die Prozentrechnung ins Ref zu stellen, bei anderen es weg zu lassen aber alles half bisher nichts.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
Sonntag, 28. Dezember 2008, 20:27
Hallo Snoopy,
danke für die prompte Hilfe.
Ich checke es gerade ob die Signale stimmen.
Vorab: Die Strategie ist eine Serie aus Heft 8 (mit meiner ersten Bedingung) und geht über Heft 10,11,12 und die aktuelle Ausgabe.
//Bedingung für Entry-Long
Global Calc EL: RSI(Close, 3) <6;
Ich nahm da mit Absicht die Cross-Bedingung weil ich nicht nachdem die Position evt. ausgestoppt wird, sofort wieder ein Signal kommt. Sondern immer erst wenn er die 6 von oben nach unten kreuzt. Und das mit dem Prozent hatte ich auch mit Ref versucht, wie ich ja geschrieben habe, aber leider trat keine Änderung auf.
danke für die prompte Hilfe.
Ich checke es gerade ob die Signale stimmen.Vorab: Die Strategie ist eine Serie aus Heft 8 (mit meiner ersten Bedingung) und geht über Heft 10,11,12 und die aktuelle Ausgabe.
//Bedingung für Entry-Long
Global Calc EL: RSI(Close, 3) <6;
Ich nahm da mit Absicht die Cross-Bedingung weil ich nicht nachdem die Position evt. ausgestoppt wird, sofort wieder ein Signal kommt. Sondern immer erst wenn er die 6 von oben nach unten kreuzt. Und das mit dem Prozent hatte ich auch mit Ref versucht, wie ich ja geschrieben habe, aber leider trat keine Änderung auf.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend
Arend
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