Hallo Leute,
erstmal wünsche ich allen fröhliche Festtage und schon jetzt einen guten Rutsch ins Neue Jahr
Ich möchte in den Feiertagen das Aktien Swing System aus Traders nachstellen und habe schon beim Limit-Einstieg mal wieder Probleme und komme nicht auf den Fehler.
In Worten möchte ich folgendes:
Auf Daily-Basis soll der RSI über 3 Perioden unter der Schwelle 6 sein. Ist dies auf Close-Basis geschehen, gehe ich zum nächsten Open rein wenn das Low der aktuellen Kerze kleiner als das Close der vorherigen Kerze abzüglich 2% ist. Ein Exit erfolgt in der nächsten Perioden seit Entry zum Open.
Das komsiche ist das es sehr oft stimmt aber ab und zu falsche Einstiege macht.
In der Formelsprache habe ich versucht es folgendermassen zu lösen:
Definitionen:
|
Quellcode
|
1
2
3
4
5
6
|
//Prozentrechnung für den Limiteinstieg
Global Calc P: (Close / 100) * 2;
//Bedingung für Entry-Long
Global Calc EL: (Cross(RSI(Close, 3), 6, 1) = -1);
//Limit Einstieg Long für Enterbasis
Global Calc Limit: Ref(Close, -1) - P;
|
Enter Long:
|
Quellcode
|
1
|
Ref(EL, -1) And Low < Limit
|
Exit-Long:
|
Quellcode
|
1
|
Ref(Open, 1)
|
Enter-Basis-Long:
|
Quellcode
|
1
|
MIN(Open, Limit)
|
Was ist daran falsch?
Ich habe schon versucht die Prozentrechnung ins Ref zu stellen, bei anderen es weg zu lassen aber alles half bisher nichts.