INVESTOX-Forum

Hallo Lenzelott,

wo wird die gekaufte Stückzahl 771724 EUR mit dem EUR/USD EntryLevel Wechselkurs multipliziert?

Du hattest mir doch gestern freundlicherweise auf die Sprünge geholfen mit dem Hinweis das Konto in USD zu führen.

Führe doch Deine Risikoberechnungen gleich in USD aus, anstelle in EUR.

Testbedingungen einstellen, Berechnung, Wert pro Punkt: 1 USD. In der Tradeliste tauchen daraufhin alle USD Stückzahlen und Nettoprofits in USD auf.

Sollte klappen.

Gruß

Dein Hinweis bestätigt, daß bei EUR/USD Trades der Profit in USD anfällt und somit auf dem entsprechenden USD Konto verrechnet wird. Der Zeitpunkt und damit der Kurs zu dem Du gegen Euro glattstellst ist eine Handelsentscheidung, die den Profit in EUR definiert.
Verstehe, ich hatte kurz über USD/EUR Trades sinniert, die haben spreadmäßig genau komplementäre Eigenschaften zu EUR/USD Trades. In diesem Fall müsste man entgegengesetzte Trades eingehen und könnte den Profit direkt in EUR vereinnahmen.
Wie gesagt, in meiner jetzigen Tradeliste stehen unter Nettoprofit absolute USD Angaben. Das man den Wert pro Punkt nicht verändern kann hat mich auch schon geärgert.
Also:
Nach meinem jetzigen Kenntnisstand musst Du die Tradeliste und das Konto auf dem P&L verrechnet werden in USD führen. Der Profit in EUR wird im Moment des Rücktausches realisiert. Oder eben hypothetisch als NettoLiquidationValue angegeben.
Oder eben USD/EUR handeln.
Gruß

hallo,

ich beschäftige mich ebenfalls mit FOREX, wobei ich ebenfalls an der P/L darstellung verzweifle.
am 14.11.08 habe ich einen threat dazu gestartet und eine erweiterung von investox hinsichtlich FOREX vorgeschlagen habe.
du hast zwei probleme:

1) währungspaare bei denen die gehandelte währung auch die kontowährung ist z.b. EURUSD, EURCHF, EURJPY - Kontowährung EUR.
2) währungspaare bei denen weder die gehandelte noch die quotierte währung die kontowährung sind z.b. GBPUSD, USDJPY - Kontowährung EUR.

hr. knöpfel schlug vor bei den Enter/Exit-bedingungen eine umrechnung vorzunehmen. irgendwas habe ich aber da falsch gemacht denn bei entry 1/open und exit 1/close zu verwenden, liefert völlig wirre testergebnisse. (das system habe ich auf EURUSD entwickelt). der vorschlag USDEUR zu handeln, ist nicht praktikabel, da in FOREX markt EURUSD gehandelt wird, dadurch machst du dir das leben unnötig kompliziert.

ich stelle mir aber die erweiterungen relativ einfach vor:
zu 1) ein realisat bzw. bewertungsergebnisse einfach mit dem FOREX kurs umrechnen. zb. EURUSD die P/L erfolgt in USD bei jeder positionsbewertung soll eine umrechnung in EUR erfolgen (USD * 1/EURUSD) - bislang mache ich das im excel indem ich die tradeliste exportiere und zu fuss umrechne.

zu 2) umrechnung des P/L mit dem EURXXX kurs z.b. GBPUSD die bewertung erfolgt in USD das ergebnis wird mit 1/EURUSD umgerechnet.

das problem ist, dass man sonst in einem projekt nicht verschiedene währungspaare verwenden kann bzw. keinen portfoliotest durchführen kann.

vielleicht kann auch ein aktienhändler helfen, wenn du in einem portfolio eine usd aktie und ein eur aktie hast, wie bekommst du testergebnisse auf eine berichtswährung?

ich bin mir sicher dass der eine oder andere bereits eine lösung dieser problematik hat, da FOREX eine geile asset-klasse ist mit einem echten 24 stunden handel (keine gaps ausser übers wochenende), powerful handelsplatformen und starken trends. das richtige für den wanna-be-independend trader.

lg
michi

Jetzt hab ich's:

EUR/USD Short (Short in EUR, Long in USD):

EUR KONTO USD KONTO

-100.000 EUR --> ENTRY --> +135.000 USD @ EUR/USD Exchange Rate 1,3500

+100.000 EUR <-- EXIT <-- -134.000 USD @ EUR/USD Exchange Rate 1,3400
---------------------------------------
0 EUR 1.000 USD

(saubere 100 pips profit)


Profit gemessen in USD mit allen Problemen einer Langfristposition, Handel nur über IDEAL etc.
However:
EUR KONTO USD KONTO

-100.000 EUR --> ENTRY --> +135.000 USD @ EUR/USD Exchange Rate 1,3500

+100.746 EUR <-- EXIT <-- -135.000 USD @ EUR/USD Exchange Rate 1,3400
-----------------------------------
746 EUR Profit 0 USD
PosSize Rückkauf in EUR:

PosSize in USD / Exit Exchange Rate =
135.000 / 1,3400 = +100.746 EUR

Das meinte Herr Knöpfel mit Exitanpassung. Cool, hab's kapiert. Endlich!
PS: Trotz Courier New verschiebt dieses dumme html alles (frisst Spaces), hoffe es wird trotzdem klar. Damit werde ich endlich die unkalkulierbaren Langfristpositionen los, bzw. kann diese steuern. SUPER!
PPS: Das erste Beispiel ist aus meiner Sicht der typische Forexhandel (naja, jedenfalls habe ich es immer so gemacht)
Das zweite Beispiel entspricht einem normalen Aktienkauf (eigentlich Verkauf). Wendet man auf Aktien das erste Beispiel an kommt man zu risikofreien Aktienpositionen, was auch gut sein kann.

Wie können wir Investox dazu bringen ungleiche Entry und Exitpositionen zuzulassen?

Was meint Chemie232 dazu eigentlich?

Und was verdammt nochmal ist auf auf Deinem Bild abgebildet, Lenzelott (Zeltlager von oben...)?

Gruß

guten abend!



wie Lenzelott geschrieben hat. du handelst EUR. wenn man ein system auf
USD-Basis erstellen möchte, mußt du dich bei jeder transaktion fragen, wieviel
EUR du jetzt gerade handelst (so quasi bei aktien kaufst du z.b. 100
Siemensaktien, und nicht um 1000 EUR Siemens und verkaufst zum glattstellen 100
Siemensaktien und nicht für 1000 EUR Siemensaktien - P/L wäre dann in
Siemensaktien was nix bringt). also daran, dass man EUR handelt, führt meiner
meinung nach kein weg vorbei, zumal meine handelsplattform z.b. bei EURUSD nur
einen handel in EUR zuläßt.


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vielleicht klärt folgendes beispiel die P/L problematik leichter bzw. können
versiertere investox user hierzu eine lösung finden, oder gar vielleicht hr.
knöpfel eine funktionalität anbieten.



folgende ausgangslage:



heute:


enter long EURUSD (kauf EUR - verkauf USD) EUR 10.000,-
zu 1.3500 (USD 13.500,-)



t + 1:


exit long EURUSD (verkauf EUR - kauf USD)
EUR 10.000,- zu 1.3600 (USD 13.600,-)





Profit/Loss:
USD 100,- (- 13.500,- + 13.600,-)



VARIANTE 1: ein USD Konto ist vorhanden (annahme
trader rechnet in EUR ab)



wie Lenzelott weiter oben schon
geschrieben hat, man kann zwar die realisate (hier USD) auf einem konto
sammeln, diese beträge stellen aber (trader braucht EUR) ebenfalls eine
position dar und unterliegen somit ebenfalls den wechselkursschwankungen. diese
USD müssen bei jeder bewertung zum aktuellen EURUSD kurs in EUR umgerechnet
werden, bis sie konvertiert werden und damit gegen EUR verkauft werden.



VARIANTE 2: nur ein EUR Konto ist vorhanden



bewertungsgewinne und
-verluste müssen während der haltedauer der position zum aktuellen EURUSD kurs
in EUR umgerechnet werden. bei glattstellung der position werden die
realisierten USD automatisch mit dem exitkurs in EUR konvertiert. die P/L
unterliegt keinem wechselkursrisiko mehr.



VARIANTE 1 ist für mich, als jemand der seine gewinne od. verluste in EUR
abrechnet, zur evaluierung eines handelssystems nicht brauchbar, da die offenen
positionen und vor allem die realisate wechselkursrisiken unterliegen. je höher
der USD steigt, desto profitabler wird ein system, bzw. wird das system im
nachhinein immer profitabler.

weiters kann man nur mit VARIANTE 2 ein handelssystem für mehrere währungspaare
(EURUSD, EURJPY) sinnvoll untersuchen. deshalb ist es wichtig, dass die
möglichkeit besteht, jede bewertung bzw. jeden positionsausstieg in EUR
umzurechnen.



vielleicht liest hier jemand mit, der schon FOREX handelssysteme mit Investox
realisiert hat und dieses problem schon gelöst hat. oder wenn jemand ein
aktienhandelssystem auf US aktien anwendet, was geschieht mit den USD
gewinnen? wie kann man in einem projekt USD aktien und JPY aktien unterbringen
und die systemperformance vergleichen?



lg

Guten Abend!

Zitat

P/L wäre dann in Siemensaktien was nix bringt

Na klar bringt das was, wenn Du Deinen Einsatz in EUR wieder 'raus und risikofrei eine Siemens Position im Markt hast, die schlimmstenfalls auf Null EUR sinken kann.
Das ist Aktien Spekulation ohne Risiko (die erwartete Inflation auf EUR Seite kannst Du im Gewinnfall auf Aktienseite ja mehr umtauschen).

Zitat

... die realisate (hier USD) auf einem konto sammeln, diese beträge stellen aber (trader braucht EUR) ebenfalls eine position dar und unterliegen somit ebenfalls den wechselkursschwankungen. diese USD müssen bei jeder bewertung zum aktuellen EURUSD kurs in EUR umgerechnet werden, bis sie konvertiert werden und damit gegen EUR verkauft werden.

Genau. Hier liegt Dein Risiko. Kursgleiche Bewertung IB: NettoLiquidationValue.

Beide Varianten habe ich oben beschrieben. Wo ist die Neuerung? In jedem Fall brauchst Du zwei Konten: eines für Deine Euros, ein zweites für Deine US Dollars.
Der Tauschzeitpunkt und Kurs zählt.

Zitat

... ein handelssystem für mehrere währungspaare (EURUSD, EURJPY) sinnvoll untersuchen. deshalb ist es wichtig, dass die möglichkeit besteht, jede bewertung bzw. jeden positionsausstieg in EUR umzurechnen.

Eben.

Daher mein Aufruf: Wie können wir Investox dazu bringen ungleiche Entry und Exitpositionen zuzulassen?

Der Performancevergleich EUR/USD vs. USD/JPY ist mir auch gerade noch nicht klar. Alles ist eine Frage Deines Maßstabes. Lautet der auf Euro, musst Du umtauschen.
Die Frage ist nach wie vor:

• Wann tausche ich?

• Welche Kurse kann ich dazu nutzen (IDEAL oder IDEALPRO)

• Und spätestens bei diesem Währungspaar musst Du Dich auch noch entscheiden, ob Du USD oder JPY sammeln möchtest.

(Ich sammle z.Z. eher Jappies, statt USD)



Ich glaube, man muss hier in den sauren Apfel der schlechteren IDEAL Kurse beissen oder eine separate Strategie für die "Langfristpositionen" USD und JPY verfolgen.

Beste Grüße

Man muss ein System ohne Stops bauen.
Dies entbindet Investox davon gleiche PosSizes zu handeln!
Der Stop wird über eine Gegenposition realisiert.
Diese muss natürlich market greifen und kann die variierte PosSize umsetzen.
Einwände

Gruß

wow, ja ist den heute schon weihnachten?

jedenfalls freue ich mich darüber, dass eine erweiterung in aussicht gestellt wurde.

danke