INVESTOX-Forum

Hallo Chriss

Zitat

2.) Es ist mit #_Kapital System# - soweit ich weiss - nur möglich auf die Kapitalkurven eines anderen Systems zuzugreifen. was ich will ist aber ein Positionsgrößenmanagement für mein Ausgangssystem zu entwickeln.

ich würde mit #_Depot_RealPL# direkt auf dem realen Depotwert zugreifen der auch reale Slippage und realen Gewinn/Verlust enthält und keine gerechnete Kapitalkurve.

Zitat

1.) dieses Verfahren nicht adjustierbar ist
mein betrachteter Out of Samplebereich liegt am ende einer Simulation, die von 1997 an bis heute reicht.
Leider verfüge ich aktuell nicht über das Portfolio, welches ich zur verfügung hätte, hätte ich ab 1997 gehandelt.

Adjustierung wenn du meinst diese zu brauchen ist über einen manuellen Depoteintrag jederzeit möglich

Mir ist leider nicht klar geworden, worin Dein Problem konkret besteht.

a) Geht es Dir um den Backtest?
b) Oder um die Phase nach dem Backtest -> realer Handel?
c) geht es Dir um ein Portfolio HS auf xxxx unterschiedliche underlyings oder um ein HS auf ein einziges?
d) was meinst Du mit nicht adjustierbar?

Ansonsten finde ich rein ATR volagesteuerte MMs schon ein wenig riskant. Schau Dir mal die ATRs vor dem 11/9 an und kurz danach an.
Damit hättest Du das Risiko dramatisch unterschätzt und wahrscheinlich einen riesigen nicht erwarteten Drawdown erlitten.
Sowas kommt zwar nur alle paar Jahre vor, aber dann kostet es richtig Geld.
Und das ist nicht nur auf den Aktienmarkt beschränkt, das klappt auch "gut" bei Rohstoffen mit der Volaexplosion.
Die Turtels haben mit einem ähnlichen MM einmal blitzsauber 75% DD produziert (wenn ich´s noch richtig im Kopf habe) bis Sie endlich aus allen Positionen draussen waren.


Ich selber verwende zum Entwickeln folgenden Mechanismus:



und rechne anschließend mittels der Stops die Positionsgröße aus.
Damit bekomme ich zwar im Backtest keine Zinseszins reinvestition hin, kann dafür aber auch große Portfolios halbwegs abschätzen, da jeder Trade auf dem gleichen Startkapital berechnet ist.

Geht das System in den Realbetrieb über ersetze ich die Konstante "kapital " durch einen Titel, der meinen Trading-Kontostand beinhaltet.


mal ein paar Randbemerkungen:

Zitat von »chris2000«

Versuche mit den neuen Schlüsselwörtern DepotHist(K) führten bei mit zu permanenten Nulllinien !?!

Depothist() greift auf die im Depot verbuchten Trades zurück.
Im Backtest werden aber keine Depotbuchungen vorgenommen, also sind auch keine Einträge vorhanden, demzufolge ergibt die Funktion auch immer 0.
Die Funktion ergibt nur Sinn, wenn Du im VB mit einer Datenfeed Simulation arbeitest oder im Papertrading bei IB.
In beiden Fällen werden Depotbuchungen angelegt, die hinterher auswertbar sind.

Zitat

#_Depot_RealPL#

greift auch auf die Depotpoistionen von Order Plus zurück, demnach für den backtest nicht zu gebrauchen.

Hallo Lanzelott

Zitat

greift auch auf die Depotpoistionen von Order Plus zurück, demnach für den backtest nicht zu gebrauchen.

geb ich dir recht aber Chriss schrieb das er zu Simulationszwecken das Probieren will ich dachte er meint die Datenfeedsimulation.

Hallo,

das Problem von Christian ist ähnlich gelagert wie das meines heutigen Postings.

Vielleicht hilft aber die Titelkonstruktion von Lenzelott von gestern weiter:

" Geht das System in den Realbetrieb über ersetze ich die Konstante "kapital " durch einen Titel, der meinen Trading-Kontostand beinhaltet."


Nur, wie lässt sich das umsetzen ? Greift es tatsächlich auf die IST-Kapitalkurve zu ? Könnte man das auch auf die Kapitalkurve des Portfoliotests anwenden, ggfs. über den Umweg eines 2. HS ?



Grüße,

Jost

Auch wenn ich nicht Kalli heiße : Wir haben eine Software programmiert, die uns diverse Kontoinformationen aus der TWS in eine Investox RTT Datei schreibt - und die liest sich Kalli dann im Realeinsetz als Titel ein.
Somit hat man immer realtime sein Positionsgrößenmanagement und die Ordersize wird beim Daytrading realtime adjustiert.
Das meinte er.

Hallo

Zitat

Mit welchem Befehl kann ich für Simulationszwecke auf meine Dopogröße zugreifen um damit ein Prositionsgrößenmanagement nachzubilden, blieb somit für mich bisher unbeantwortet.

Beantwortet habe ich Sie nur Erklärt habe ich es nicht das versuche ich jetzt!!!!

Ein Positionsgrößenmanagment unter IV Testen ist etwas Aufwendig, als erstes müssen die Entrys und Exits real Handelbar gemacht werden das heisst wenn du es über den Virtuellen Broker laufen lässt müssen die Siganle korreckt umgesetzt werden. Dann musst du eine Datenfeedsimulation anlegen wie auf der OrderPlus Doku auf Seite 19 beschrieben. Danach die Titeleigenschaften für den Berechnungstitel der Datenfeedsimulation anlegen wie gewünscht und die automatische Orderaufgabe so einstellen als würdest du deine Orders real Aufgeben. Anschliessend einen Depoteintrag für den Berechnungtitel anlegen und Simulation starten schon Handelt IV mit dem Virtuellen Broker Historische Datenreihen als würde die Periode gerade entstehen. Das ganze kostet etwas Zeit aber damit kannst du einen Zugriff auf dein Depot simulieren, ich habe ein einfaches Projekt zusammen gebastelt mit dem ich über Globalen Variablen und über das Schlüsselwort #_Depot_RealPL# die Positionsgröße von 3 Kontrakten auf 1 Kontrakt reduziere wenn das reale Depot -600€ hat siehe Beschreibung ""MM_Test". Ich habe dir auch ein Bild mit der Tradehistorie vom Depoteintarg des Virtuellen Broker beigefügt wo du sehen kannst das der VB die Stückzahl reduziert und dadurch eine abweichende KK in Orderplus ensteht damit kannst du die KK von OrderPlus mit der KK im Projekt vergleichen und weisst welches Positionsmangment besser oder schlechter arbeitet auf die historische Zeitreihe gesehen.

Beschreibung für System 'MM_Test'
Uhrzeit: 06.01.2009 20:56:44
Angelegt am: 06.01.2009 19:16:56
Zuletzt bearbeitet: 06.01.2009 20:36:50
Komprimierung: 60 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
calc b1:close>open;
Ref(b1,-1)=1

Exit Long:
0

Enter Short:
0

Exit Short:
0

Übergreifende Definitionen:
global calc N:3; {Nominale Stückzahl}
global calc Depot:#_Depot_RealPL#;{Realer Depotwert}
global calc K:If(Depot < -600, 2, 0);{wenn Depot -600€ dann zwei Kontrakte weniger}
global calc Stücke:N-K;{Berechnung der zu Kaufenden Kontrakte}




***** Optimierung *****

Start: 08.08.2008 12:00:00
Ende: 02.09.2008 15:12:00

Optimierte Titel:
Export_gbl@DTB_FUT_200809

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1
Wert pro Punkt: 1000
Entry-Gebühren: 2
Exit-Gebühren: 2
Slippage: 10
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Tradedauer-Stop Long
ab 2 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl Stücke
Delta 50000
Max. Kontrakte 100

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Aktualisierungs-Einstellungen *****

Aktualisierung alle 0 Sekunden
Signale nur bei vollendeten Perioden

***** Order-Einstellungen *****

Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Virtueller Broker
Alle Angaben in Prozent
Mindestkapital: 0
Std.-Stückzahl: 1
Manuelle Bestätigung: Keine

Enter-Order:
Bestens (at Market)
Kein Aufstocken von Positionen

Exit-Order:
Bestens (at Market)


Out-Signale als Exit-Signal verwenden
Hold-Signale als Enter-Signal verwenden

Zitat

Zu Beginn meines out-of-sample-Bereichs 2008 hat diese Kapitalkurve dann einen beachtlichen Betrag erreicht, welcher in - leider - keinster Weise meinem realen Depot entspricht.

Du kannst die Simulation an jedem Datum erneut starten und damit deinen OUT OF SAMPLE Zeitraum testen, oder du trenst deinen Out Of Sample Zeitraum von der Datenhistorie und simulierts ihn in einem seperaten Berechnungtietel.

Zitat von »Jost«

Nur, wie lässt sich das umsetzen ? Greift es tatsächlich auf die IST-Kapitalkurve zu ? Könnte man das auch auf die Kapitalkurve des Portfoliotests anwenden, ggfs. über den Umweg eines 2. HS ?

Am Anfang habe ich eine CSV Datei genommen und verknüpft und einmal täglich den Kontostand eingetragen.

Jetzt geht´s auch realtime, ist halt bequemer..

Zitat von »chris2000«

Soetwas könnte ich schon gut gebrauchen. Allerdings für Simulationszwecke und nicht wie angeführt als zugriffsmöglichkeit auf das Realdepot!

Und hier stellt sich die Frage wilslt Du Datenfeed Simulation machen oder nur einen Backtest?
Dem Rest Deines Beitrages zufolge würde ich auf Backtest tippen, aber ??

Zitat von »chris2000«

Zu Beginn meines out-of-sample-Bereichs 2008 hat diese Kapitalkurve dann einen beachtlichen Betrag erreicht, welcher in - leider - keinster Weise meinem realen Depot entspricht.

Das ist immer so bei Backtests., es sei denn Du heißt Bill Gates und hast das HS mit einem Startkapital von 1000$ versehen.
Deswegen kann man ja auch Zeiträume einstellen im HS in Investox.

Zitat von »chris2000«

Meine Frage:
Mit welchem Befehl kann ich für Simulationszwecke auf meine Dopogröße zugreifen um damit ein Prositionsgrößenmanagement nachzubilden, blieb somit für mich bisher unbeantwortet.

Datenfeed -Simulation mit VB oder Backtest?

Zitat von »chris2000«

Wisst Ihr hierfür vielleicht einen Ansatz mit existierenden Investox Boardmitteln?

Vielleicht, dafür müßte ich aber wissen, was Du wirklich machen willst!

Zitat von »Tobias«

Somit hat man immer realtime sein Positionsgrößenmanagement und die Ordersize wird beim Daytrading realtime adjustiert.
Das meinte er.

Aber nur, wenn man die Information benutzt um daraus seine Positionsgröße mittels eines RM/MM zu berechnen.

Die Adaption kommt doch in TC Release 2 - sei doch nicht so ungeduldig ...
noch ist´s halt fest verdrahtet in R1...

@ REVEL7777

Vielen Dank für Dein Test HS. Wenn ich also (in der Datenfeedsimulation) meine Positionsgrösse bestimmen möchte, die ein maximales Risiko von x% des jeweils vorhandenen Kapitals eingeht, müsste dann die (Teil-)Formel so lauten ?

global calc Depot:#_Depot_RealPL#;{Realer Depotwert}
global calc Startkapital: 1000;{Startkapital am Beginn des Handels)

global calc Depotwert: Startkapital+Depot;{Fortschreibung des Depotwertes entsprechend der aufgelaufenen Gewinne/Verluste}

global calc RisikoProPosition: 0.02; {2% als Beispiel}

global calc RisikoAbsolut: RisikoProPosition*Depotwert; {Definition des Risikios in absolutem Betrag, der mit jeder Position eingegangen wird}

und dann weiter zur Stückzahlberechnung für den konkreten Trade in Abhängigkeit von RisikoAbsolut.

1. Stimmt das so ?

2. Klappt das mit dem Zugriff auf das Startkapital beim allerersten Trade ?

Wenn ja, bleibt nur noch das Thema mit dem Backtesting. Ich vermute, dass es dann zu Fehlermeldungen im Backtesting kommt, denn die Definitionen muss ich ja in den HS regeln eingeben, oder ?


Vielen Dank und Grüße,

Jost

Hallo Jost

Zitat

2. Klappt das mit dem Zugriff auf das Startkapital beim allerersten Trade ?

Kann ich nicht sagen habe ich noch nicht getestet aber du kannst dein Startkapital vor der Simulation manuell als Gewinntrade in die Tradeliste eintargen.

Zitat

Wenn ja, bleibt nur noch das Thema mit dem Backtesting. Ich vermute, dass es dann zu Fehlermeldungen im Backtesting kommt, denn die Definitionen muss ich ja in den HS regeln eingeben, oder ?

Ich kopiere das HS einfach nach dem Backtest und mit der Kopie mache ich dann die Simulation und das Papertrading somit habe ich immer den Vergelich und kann Fehler schnell lokalisieren. Ich habe auch immer die Backtest Version im Projekt des real Trading System so kann ich vergleichen ob real und Backtest übereinstimmt.

Hallo Revel7777,

die Integration der Formel in mein HS funktioniert insoweit, als dass im Backtest keine Fehlermeldung bzgl. des Schlüsselwortes :#_Depot_RealPL# auftaucht. Es wird jedoch -wie zu erwarten- nicht mit den zutreffenden Werten gerechnet, da es ja nur im Ordermodul funktioniert.

Allerdings kann ich es noch nicht in der Datenfeedsimulation testen, da ich hier noch Probleme habe, sie überhaupt zu starten.

Herr Knöpfel, darf ich anregen, ein entsprechendes Schlüsselwort für den Zugriff auf den Depotwert auch im Backtesting "zu erfinden"...?

Grüße,

Jost