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Dienstag, 6. Januar 2009, 14:38
Positionsgrößenbestimmung/Zugriff auf Depotwert
Hallo,
nach einer längeren Pause habe ich wieder begonnen, mich mit Investox intensiv zu beschäftigen und habe das Money Management meines HS bearbeitet (ich nutze 4.8.8.). Das MM des HS basiert auf dem Eingehen eines Trades mit "fester Stückzahl", welche ich in den Definitionen ermittele, und welche das maximal einzugehende Risiko pro Position in % des Gesamtkapitals berücksichtigt (Slippage, Kosten, Risiko pro Position etc., gem. van K. Tharp).
Um dieses Risiko zu ermitteln, ist das zur Verfügung stehende Kapital zugrunde zu legen. Zur Vereinfachung habe ich bisher stets eine feste Größe verwendet, und das funktioniert soweit ganz gut. Nun möchte ich das realitätsnäher darstellen und dynamisieren, und vermeiden, den Wert stets manuell in die Regeln nachtragen zu müssen.
An anderer Stelle in diesem Forum ist von #_Depot_RealPL# die Rede; allerdings geht aus der Investox-Hilfe hervor, dass dieses Schlüsselwort nicht zum Backtesten geeignet ist.
Wie kann ich also auf meine Kapitalkurve des Gesamtdepots des HS zugreifen, um darauf die MM Formel zu berechnen ?
Noch eine kleine Ergänzungsfrage: Kann man auch die Kapitalkurve des jeweiligen Titels entsprechend des investierten Kapitals anzeigen (bisher startet sie immer mit dem Startkapital lt. Registerkarte "Berechnung") ?
Vielen Dank und guten Start in das Jahr 2009,
Jost
nach einer längeren Pause habe ich wieder begonnen, mich mit Investox intensiv zu beschäftigen und habe das Money Management meines HS bearbeitet (ich nutze 4.8.8.). Das MM des HS basiert auf dem Eingehen eines Trades mit "fester Stückzahl", welche ich in den Definitionen ermittele, und welche das maximal einzugehende Risiko pro Position in % des Gesamtkapitals berücksichtigt (Slippage, Kosten, Risiko pro Position etc., gem. van K. Tharp).
Um dieses Risiko zu ermitteln, ist das zur Verfügung stehende Kapital zugrunde zu legen. Zur Vereinfachung habe ich bisher stets eine feste Größe verwendet, und das funktioniert soweit ganz gut. Nun möchte ich das realitätsnäher darstellen und dynamisieren, und vermeiden, den Wert stets manuell in die Regeln nachtragen zu müssen.
An anderer Stelle in diesem Forum ist von #_Depot_RealPL# die Rede; allerdings geht aus der Investox-Hilfe hervor, dass dieses Schlüsselwort nicht zum Backtesten geeignet ist.
Wie kann ich also auf meine Kapitalkurve des Gesamtdepots des HS zugreifen, um darauf die MM Formel zu berechnen ? Noch eine kleine Ergänzungsfrage: Kann man auch die Kapitalkurve des jeweiligen Titels entsprechend des investierten Kapitals anzeigen (bisher startet sie immer mit dem Startkapital lt. Registerkarte "Berechnung") ? Vielen Dank und guten Start in das Jahr 2009,
Jost
Viele Grüße,
Investor
Investor
Mittwoch, 7. Januar 2009, 01:55
Wie kann ich also auf meine Kapitalkurve des Gesamtdepots des HS zugreifen, um darauf die MM Formel zu berechnen ?
Das geht leider nicht (wenn Du mehr wie einen Titel im HS hast)!
Komplett richtig wäre: es geht nicht automatisch.
Mit 17 Jahren handarbeit geht´s natürlich immer.
Feste Kontogröße definieren und alle Trades durchrechnen lassen.
Dann Tradeliste über das ganze Depot in Excel übertragen und daraus eine Gesamt KK zusammensetzen und MM in Excel für jeden Trade rechnen aufgrund er KK.
Ungeeignet für nicht Excelianer, da bei größeren Portfolios doch extrem aufwendig (ich spreche aus Erfahrung)...
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Mittwoch, 7. Januar 2009, 02:11
Um dieses Risiko zu ermitteln, ist das zur Verfügung stehende Kapital zugrunde zu legen. Zur Vereinfachung habe ich bisher stets eine feste Größe verwendet, und das funktioniert soweit ganz gut. Nun möchte ich das realitätsnäher darstellen und dynamisieren, und vermeiden, den Wert stets manuell in die Regeln nachtragen zu müssen.
Möchte ich auch, geht aber nicht.
Deswegen behelfe ich mir mit einem ähnlichen Konstrukt wie Du.
Ich rechne (siehe anderer thread von Chriss) mit einer festen Kontogröße für jeden Trade.
Damit hat man "immerhin" dann eine brauchbare Abschätzung für jedes Jahr / Quartal.
Ergebnis € bzw. DD € geteilt durch Kapital -> % Ergebnis.
Nur die Kapitalkurve im Portfoliotest sieht natürlich anders wie real, da keine Zinseszinseffekt greift.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
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