ich möchte nochmals mein Problem formulieren. Ich möchte nach einem Anstieg von 1,5% nach dem Tradeentryprice einen Stop bei 0,5% als Intradayausstieg setzen. Irgendwie hab ich einen Knoten diesen Ansatz sinnvoll zu lösen. Ich denke es gibt eine einfache Lösung!?
ein Limit von +0,5% wäre unter Trade-Entry (bei Long-Positionen), ein Limit von -0,5% dagegen entsprechend darüber (also negatives statts positives Verlustlimit).
es funktioniert aber nur mit Globaler Variable, ansonsten kommt Fehlermeldung nummerischer Wert ab 0. Der Ausstieg wird komischerweise oftmals zum Close, statt zum Intradaykurs angezeigt. Ist dies normal? Nochmals eine Belästigung. Ich bräuchte den
Minderstgewinn von größer 1,5% zum Close. Ist dies möglich?
Mein zweite Anliegen:" Ich möchte eine Shortposition eröffnen, wenn der Rest des Systems "flat" ist. Vielleicht könnt ihr mir einen einfachen Tip geben.
Du musst Long und Short unterscheiten. Bei dem Code denke ich dass es sich um die Longseite handelt.
calc Limit: Ref(Close < TradeEntryPrice * 0.990,-1); sollte besser
calc Limit: Ref(Close,-1) > (TradeEntryPrice * 1.015); heissen.
A) Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
B) Wolltest Du doch abfragen ob der gestrige Close 1.5% im Gewinn liegt
Für einen Longtrade sollte die Abfrage für den Ausstieg dann lauten
low<limit_2
P.S Mit der Konstruktion kann es Dir aber passieren, dass der Stop nach einer Periode wieder deaktiviert wird, da der nähste Close nicht mehr 1.5% im gewinn liegt, der Stop aber getroffen wurde.
Wenn Du als den Stop permanent aktiviert haben möchtest nachdem die 1.5% Grenze erreicht wurde, mußt Du diesen zustand mit der Schalter-Funktion "festhalten".
PPS. Für die Backtestabrechnung: Du solltest den #_Exitlevel# aus dem #_Stoplevel# - 1 Tick (bei Long) berechnen, da Du ja abfragst ob der Kurs darunter fällt. Ansonsten müßtest Du kleiner gleich abfragen.
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bei mir kommt das "Feedback" immer etwas später; dies hat zeitliche, familiere Gründe. Ich wollte ich mich hiermit zunächst wieder für die Bemühung
zur Lösung bedanken. Ich hatte aber die Stopdarstellung schon richtig für den Shorteinsatz geschrieben. Mein Anliegen ist bei Short: Wenn der Close
nach dem Tradeentry mal 1% im Plus geschlossen hat, möchte ich den Intradaystop auf 0,1% unter den Tradeentry setzen. Im Umkehrschluß möchte ich bei Long:
Wenn der Close nach dem Tradeentry 2,5% im Plus geschlossen hat, den Intradaystop auf 0,5% über Tradeentry setzen.
Wie die Formulierung mit der Schalterfunktion ausschauen soll, kann ich leider nicht nachvollziehen. Mein Gedankenprinzip bspw. für die Shortseite
den Stop bzw. Exitlevel muss man natürlich mit Min oder Max noch verändern , ok, aber das Prinzip stimmt wohl auch nicht, es wird keine Minderstbewegung vom Close zu 1% ins Plus erkannt, also irgendwie ziemlich "wurmbehaftet". Nun vielleicht kann mir doch mal wer nen brauchbaren
Vorschlag darlegen.
Noch eine Frage hinterher: Ich möchte bei der Shortseite einsteigen, wenn der Rest vom System "Flat" ist. Bei Longseite allerdings einen direkten Positonswechsel. Ist dies nur über eine Kopie des Systems möglich, um dann das Ursprungssystem über Tradeposition Flat zu setzen, oder wesentlich einfacher lösbar?