Dienstag, 13. Januar 2009, 22:27
Multiframe Darstellung für FOREX
guten abend,
hat jemand vielleicht schon einmal folgendes datenproblem gehabt.
datenquelle REUTERS:
ich bastle an einem EURUSD handelssystem auf stundenbasis. das entrysignal benötigt zur trendbestätigung einen indikator auf tagesbasis, es kann aber auch ein entrysignal bei einem crossover auf tagesbasis generiert werden.
JETZT kommt das problem. bei meinem oben genannten datenprovider sind stundendaten und tagesdaten nicht ident.
die stundendaten werden ganz nach der uhrzeit gespeichert.
die tagesdaten orientieren sich aber an den öffnungszeiten der finanzzentren.
sprich der tageswechsel passiert um ca. 23:00 Uhr bzw.am freitag gegen ca. 22:00 uhr wechselt der tageschart bereits auf montag open.
der stundenchart notiert aber die stunde für 22:00 uhr für freitag.
beide kursdatenreihen habe ich als eigenes instrument angelegt. EURUSD_hourly bzw. EURUSD_daily
um nun in einem projekt in einem teilchart einen barchart EURUSD_hourly und in einem zweiten teilchart einen 20d MA für EURUSD_daily anzuzeigen, mußte ich die dauer des MA mit 24 multiplizieren (480 bars), damit zumindest die x-achse für beide teilcharts ident ist.
meine handelsregel lautet nun beispielsweise:
(Cross(Close(EURUSD_daily), GD(Close(EURUSD_daily),480,S), 1) = 1) or
(Cross(Close(EURUSD_hourly), GD(Close(EURUSD_hourly),10,S), 1) = 1 and
Close(EURUSD_daily) > GD(Close(EURUSD_daily),480,S))
das stundensignal wird richtig umgesetzt. der einstieg erfolgt zum open des darauffolgenden stundenbars (testbedingung position: open, delay 1).
ABER
das signal für den EURUSD_daily (kaufe wenn das daily close den 20d MAvon unten nach oben durchkreuzt), wird beim backtest im stundenchart zum ersten bar des aktuellen tages ausgeführt und nicht zum open des ersten stundenbars des darauffolgenden tages, so quasi ich weiß schon zum daily open, dass der cross zum close passieren wird.
kann mir hier irgend jemand helfen?
danke
lg
michi
hat jemand vielleicht schon einmal folgendes datenproblem gehabt.
datenquelle REUTERS:
ich bastle an einem EURUSD handelssystem auf stundenbasis. das entrysignal benötigt zur trendbestätigung einen indikator auf tagesbasis, es kann aber auch ein entrysignal bei einem crossover auf tagesbasis generiert werden.
JETZT kommt das problem. bei meinem oben genannten datenprovider sind stundendaten und tagesdaten nicht ident.
die stundendaten werden ganz nach der uhrzeit gespeichert.
die tagesdaten orientieren sich aber an den öffnungszeiten der finanzzentren.
sprich der tageswechsel passiert um ca. 23:00 Uhr bzw.am freitag gegen ca. 22:00 uhr wechselt der tageschart bereits auf montag open.
der stundenchart notiert aber die stunde für 22:00 uhr für freitag.
beide kursdatenreihen habe ich als eigenes instrument angelegt. EURUSD_hourly bzw. EURUSD_daily
um nun in einem projekt in einem teilchart einen barchart EURUSD_hourly und in einem zweiten teilchart einen 20d MA für EURUSD_daily anzuzeigen, mußte ich die dauer des MA mit 24 multiplizieren (480 bars), damit zumindest die x-achse für beide teilcharts ident ist.
meine handelsregel lautet nun beispielsweise:
(Cross(Close(EURUSD_daily), GD(Close(EURUSD_daily),480,S), 1) = 1) or
(Cross(Close(EURUSD_hourly), GD(Close(EURUSD_hourly),10,S), 1) = 1 and
Close(EURUSD_daily) > GD(Close(EURUSD_daily),480,S))
das stundensignal wird richtig umgesetzt. der einstieg erfolgt zum open des darauffolgenden stundenbars (testbedingung position: open, delay 1).
ABER
das signal für den EURUSD_daily (kaufe wenn das daily close den 20d MAvon unten nach oben durchkreuzt), wird beim backtest im stundenchart zum ersten bar des aktuellen tages ausgeführt und nicht zum open des ersten stundenbars des darauffolgenden tages, so quasi ich weiß schon zum daily open, dass der cross zum close passieren wird.
kann mir hier irgend jemand helfen?
danke
lg
michi
Mittwoch, 14. Januar 2009, 12:46
zu aller erst einmal würde ich den GD mittels der KOMP Funktion auf Tagesbars berechnen, ansonsten ist es doch untertages immer etwas anderes.
Und wichtig dabei, dass man immer auf den GD des Vortages bezug nimmt, sonst werden alle Kurse bis tagesschluss mit einbezogen und man schaut sozusagen mit dem Indikator in die Zukunft.
Ohne Deinen Code zu kennen würde ich aber meinen dass genau dieser Fehler dazu führt, dass Du im erten Bar des Tages einsteigst.
Dann sollte man sich das Ding in den Chart einblenden damit man auch optisch erkennen kann, wann das Signal wahr tatsächlich eintritt.
Und wichtig dabei, dass man immer auf den GD des Vortages bezug nimmt, sonst werden alle Kurse bis tagesschluss mit einbezogen und man schaut sozusagen mit dem Indikator in die Zukunft.
Ohne Deinen Code zu kennen würde ich aber meinen dass genau dieser Fehler dazu führt, dass Du im erten Bar des Tages einsteigst.
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Quellcode |
1 |
calc ma20:KOMP(#ref(GD(close,20,S),-1)#,#T#) |
Dann sollte man sich das Ding in den Chart einblenden damit man auch optisch erkennen kann, wann das Signal wahr tatsächlich eintritt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Freitag, 16. Januar 2009, 14:12
Hallo Michi,
die Formel von Dir kann nicht funktionieren, da Sie kein Preisfeld (open,high,low,close) beinhaltet sondern nur den Namen des Titels
warum nimmst Du denn nicht einfach die Formel, die ich oben gepostet habe? Die funktioniert!
wenn Du unbedingt auf einen bestimmten Titel referenzieren möchtest (was ich nicht empfehlen würde, da ansonsten das System nicht auf ein anderes Währungspaar läuft), dann halt
Den Close("...") kan man sich übrigens in den Formeleditor wie folgt reinholen (wenn man nicht genau weiß wie der Titel heißt):
CTRL+T -> Preisfeld zufügen.
die Formel von Dir kann nicht funktionieren, da Sie kein Preisfeld (open,high,low,close) beinhaltet sondern nur den Namen des Titels
warum nimmst Du denn nicht einfach die Formel, die ich oben gepostet habe? Die funktioniert!
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Quellcode |
1 |
KOMP(#ref(GD(close,20,S),-1)#,#T#) |
wenn Du unbedingt auf einen bestimmten Titel referenzieren möchtest (was ich nicht empfehlen würde, da ansonsten das System nicht auf ein anderes Währungspaar läuft), dann halt
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Quellcode |
1 |
KOMP(#ref(GD(close("TITELNAME"),20,S),-1)#,#T#)
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Den Close("...") kan man sich übrigens in den Formeleditor wie folgt reinholen (wenn man nicht genau weiß wie der Titel heißt):
CTRL+T -> Preisfeld zufügen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Freitag, 16. Januar 2009, 23:52
danke für eure unterstützung!
der erste oberflächliche versuch hat nix gebracht.
ich werde mir eure vorschläge am wochenende aber noch genauer reinziehen.
dass so ein banales problem zu einer doktorarbeit ausartet ist unglaublich.
jedenfalls wünsche ich euch ein schoenes wochenende, falls jemand sich mit investox beschäftigt viel erfolg.
lg
michi
der erste oberflächliche versuch hat nix gebracht.
ich werde mir eure vorschläge am wochenende aber noch genauer reinziehen.
dass so ein banales problem zu einer doktorarbeit ausartet ist unglaublich.
jedenfalls wünsche ich euch ein schoenes wochenende, falls jemand sich mit investox beschäftigt viel erfolg.
lg
michi
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