guten abend,
hat jemand vielleicht schon einmal folgendes datenproblem gehabt.
datenquelle REUTERS:
ich bastle an einem EURUSD handelssystem auf stundenbasis. das entrysignal benötigt zur trendbestätigung einen indikator auf tagesbasis, es kann aber auch ein entrysignal bei einem crossover auf tagesbasis generiert werden.
JETZT kommt das problem. bei meinem oben genannten datenprovider sind stundendaten und tagesdaten nicht ident.
die stundendaten werden ganz nach der uhrzeit gespeichert.
die tagesdaten orientieren sich aber an den öffnungszeiten der finanzzentren.
sprich der tageswechsel passiert um ca. 23:00 Uhr bzw.am freitag gegen ca. 22:00 uhr wechselt der tageschart bereits auf montag open.
der stundenchart notiert aber die stunde für 22:00 uhr für freitag.
beide kursdatenreihen habe ich als eigenes instrument angelegt. EURUSD_hourly bzw. EURUSD_daily
um nun in einem projekt in einem teilchart einen barchart EURUSD_hourly und in einem zweiten teilchart einen 20d MA für EURUSD_daily anzuzeigen, mußte ich die dauer des MA mit 24 multiplizieren (480 bars), damit zumindest die x-achse für beide teilcharts ident ist.
meine handelsregel lautet nun beispielsweise:
(Cross(Close(EURUSD_daily), GD(Close(EURUSD_daily),480,S), 1) = 1) or
(Cross(Close(EURUSD_hourly), GD(Close(EURUSD_hourly),10,S), 1) = 1 and
Close(EURUSD_daily) > GD(Close(EURUSD_daily),480,S))
das stundensignal wird richtig umgesetzt. der einstieg erfolgt zum open des darauffolgenden stundenbars (testbedingung position: open, delay 1).
ABER
das signal für den EURUSD_daily (kaufe wenn das daily close den 20d MAvon unten nach oben durchkreuzt), wird beim backtest im stundenchart zum ersten bar des aktuellen tages ausgeführt und nicht zum open des ersten stundenbars des darauffolgenden tages, so quasi ich weiß schon zum daily open, dass der cross zum close passieren wird.
kann mir hier irgend jemand helfen?
danke
lg
michi