INVESTOX-Forum

Vor einiger Zeit hatte ich einen Faden gelesen, der dies thematisiert hat.

Im Falle einer temporären Nichtverfügbarkeit sollte man diese doch ergänzen können durch die Anteile, die aus technischen Gründen nicht aufgezeichnet werden konnten.

Backfill nutzlos, da ohne Volumen und bei IB fast nicht verfügbar.

Motivation:

Beim Backtesten kann man zwar durch eine verlorene Tickdaten Woche das HS einem Stresstest unterziehen, ich ziehe es aber vor, dies auf andere Weise zu simulieren. Der Benutzer wird ja auch einem Stresstest unterzogen...

Gruß

Diese Frage habe ich befürchtet. Tatsache ist, daß IB Volumen mitliefert. Mit enorm erhöhtem Datenaufwand kann man auch Teile des IB Orderbuches mit hinunterladen. Ich habe zwar z.Z. keine MarktPlus Lizenz, aber die Beobachtung der Kurse und deren Volumen, zusammen mit allem was ich hier gelesen habe und aus Erfahrung weiß, sagt mir, das könnte eine wichtige Sache werden. Ich bin nur noch nicht soweit. Aber mit dem Datensammeln kann man ja nie früh genug anfangen.

IB kann zwar naturgemäß nur einen kleinen Ausschnitt aus dem FOREX Gesamtmarkt liefern, trotzdem tippe ich darauf, daß man hier Regelmäßigkeiten aufspüren kann.

Sammelt jemand die oben erwähnten Tickdaten in dieser Woche?

Gruß

Zitat

Es gibt 3-5 Marketmaker, die Kurse stellen und darauf baut sich bid/ask auf, also kein wirklicher Markt, oder?
Insofern wird meiner Auffassung nach das Volumen hier keinerlei Aufschluss bringen.

Ich denke es sind über IdealPro eher 7-8 Banken und da sind richtig große dabei.

Zitat

Echt? Wie bekommst Du von IB das Forexorderbuch aufgezeichnet?

Ich denke das Volumen interessiert Dich nicht?

Man kann im RTT Tool für IB irgendeine Einstellung vorwählen, die daraufhin irrsinnig schnell, irrsinnig große Dateien ausspuckt. Ich würde Dir gern veraten, wo genau.
Leider habe ich keine funktionierende Investox Installation mehr seit dem Serverumstieg . Sicher findest Du es leicht selbst 'raus.

Gruß

Hallo Bernd,
bei den Volumina im Forex gibt es definitiv keine gesichrte Aussage durch die IB-Information, da dort ja nur ein minimaler Umsatz des Gesamtmarktes läuft. Aber es scheinen zumindest gewisse Proportinalitäten zu existieren. Zumindest steigen die Volumina sehr stark mit der London Session. Und auch bei größeren Kursbewegungen sieht man in der Regel starke Volatilität er Volumina. Ich selbst habe diese Infos aber in meinen HS nie benutzt.
Tschüß,
Herbert

Das war mit einem Augenzwinkern gemeint.
Ich habe auf die beliebten Smileys verzichtet, weil es mich enorm unter Stress setzt, daß ich in 45 Min keine weiteren Kursdaten aufzeichnen kann und damit meine Historie komplett versaue. Ernsthaft

Ich bin auch eher für Fakten in diesem Bereich, aber ehrlich, ich kann im Moment nur diskretionär handeln. Meine Investox Installation funktioniert nicht mehr. Daher kann ich auch z.Z. keine präziseren Angaben machen.

In ein, zwei Jahren, wenn die Installation wieder läuft melde ich mich nochmal.

PS: Nur damit jetzt nicht weitere Missverständnisse aufkommen: es gibt wirklich so eine Einstellmöglichkeit, ich weiß nicht mehr genau wo.

Kommt.

Gruß

Zitat

Dass man das interne Orderbuch der Marketmaker (ob 3,5 oder 7) einsehen bzw. per RTT aufzeichnen kann, mag ich nicht wirklich glauben.

Unter Investox RTT für IB, Verwaltung, Titelverwaltung, z.B. AUD@IDEALPRO_CASH_USD, Markttiefe aufzeichnen:

Die Orderbücher einzelner Banken lassen sich wohl nicht auflösen, jedoch wer den Trade abgewickelt hat, läßt sich in der TWS anzeigen.
Habe mich noch nicht detailliert damit befasst.

In EUR/JPY war ja heute echt was los. 300+ pips in einer Stunde, meine Güte! Gut, daß jetzt mein RTT Stream wieder läuft, das muss ich mir nochmal in Zeitlupe anschauen.

Des is ja oa kompletta Woansinn!

Gruß

Da kann ich Dir nur Recht geben. Das tolle ist, daß man ein paar Stunden später wieder da angekommen ist, wo man mit dem Kursrutsch begonnen hatte.



Beim EURCHF hat es zwar etwas länger gedauert. Aber 300 pips sind hier noch schärfer als bei EURJPY. Die Reaktion auf die Wahl von Obama scheint wohl eine Schwächung des $ zu bewirken.



Ist schon eine verrückte Zeit. Aber warum auch immer - prima zum Geldverdienen...
Tschüß,
Herbert