INVESTOX-Forum

Mal etwas Generelles über Kursdaten. Das Buch kennen wahrscheinlich viele hier.

Dieser Typ, so wie im Roman geschildert (in Anlehnung an die echte Figuar) hat seine Karriere damit begonnen Kurstafeln zu pflegen (so habe ich es in Erinnerung).

Ohne Kursdaten sind wir alle hier nicht in der Lage irgendetwas zu tun (handelsmäßig meine ich, schlecht sein muss das ja auch nicht).

Wenn also das Kursdatensammeln nicht klappt, ungenau, zeitraubend oder irgendwie ungeschickt gelöst ist, leidet alles was danach kommt!

Meine 2 Cent zum Thema Kursdaten, Zeitreihen etc.

Eine Software sollte hier uneingeschränkt gute, schnelle Möglichkeiten bieten (das manche Leute keine Server mit Investox bespielen können ist woanders Thema)

Gruß

Toller - beinahe schon poetischer - Beitrag, Martin!

In Anknüpfung an das ursprüngliche Thema betreffend "Daten" und an Martins letzten Satz betreffend "Gefühl" möchte ich noch folgendes hinzufügen, das beides bedingt und eine nicht zu verachtende Basis im Börsehandel darstellt (wie auch für den systematischen Einsatz in HS von Nutzen ist bzw. sein kann):

Sowohl kurz- wie auch mittel- und längerfristige Marktbewegungen entstehen (bis auf den Micro-Bereich) nicht aus sich selbst heraus, sondern erfahren ihren Grundanstoß in aller Regel durch tatsächliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen, innerhalb dessen sodann expansive oder kontraktive Entwicklungen z.B. einzelner Aktien oder einer Branche zu Tage treten. Wir sollten, wo wir doch oftmals stunden-, tage-, wochenlang etc. an unseren Handelssystemen arbeiten und feilen, nicht vergessen, dass gerade die realwirtschaftlichen Bedingungen in der Regel der Auslöser für Marktbewegungen sowie oftmals auch dessen bestimmender Faktor für z.B. deren Dauer und Dynamik sind! Infolgedessen ist es meiner Ansicht nach vonnöten, die fundamentalen Rahmenbedingungen laufend und intensiv mitzuverfolgen, wenn man denn wirklich ein "Gefühl" für den Markt entwickeln möchte. Das "dumm Tag für Tag die Bewegungen wahrnehmen" kann, rein auf das Beobachten der Daten bezogen, gelinde gesagt nur Stückwerk sein und ist auch aus dem Zusammenhang gerissen...

Fazit: Ich denke, um wirklich ein "Gefühl" für die Märkte zu bekommen, braucht es dreierlei: 1. Laufende Beobachtung (besser: Auswertung!) der realwirtschaftlichen Entwicklungen sowie 2. deren Zusammenhänge und 3. eine möglichst schnelle und saubere Kursdatenversorgung. Dann kann meiner Meinung nach "Gefühl" für die Märkte tatsächlich entstehen.

Folgendes steht für mich persönlich außer Zweifel: Jesse Livermore hat sein "Gefühl" für die Märkte zumindest zur Hälfte aus oben genannten 1. und 2. Punkt gezogen.

Zitat

Jesse Lauriston Livermore Der Börsenspekulant wurde 1929 bekannt, als er den Crash voraussah und durch Leerverkäufe reich wurde. In den folgenden Jahren verlor er sein Vermögen allerdings wieder an der Börse und musste 1934 Bankrott anmelden. Von diesem Schlag erholte sich Livermore nicht mehr, 1940 erschoss er sich.

Quelle : Tod in der Not, Financial Times 8.1.09

Toll, daß aus meinem Kursdatenversorgungsproblem noch so schöne, tiefgreifende Gedanken resultieren. Naja, wenn man solche Giants für die Headline missbraucht, kein Wunder. Leider hat sich der Bursche am Ende ja umgebracht, was möglichweise für Auswertungsautomatiken spricht. Aber irgendwie fiebert man immer mit, egal wieviel Automatisierung man hat. Der Markt kann jederzeit alles tun, man sollte keinerlei Vertrauen in den Markt entwicklen. In sein System natürlch schon! Das Risiko muss eben gemanagt werden und jeder tut dies auf eine ihm angemessene Weise. Ich glaube dann kann man erfolgreich sein (gerade sehe ich: Tim hat da einige Fakten gefunden).

Der Grund für Investox war für mich, daß ich es nicht als erstrebenswert empfinde den ganzen Tag lang dumm Kurse zu gucken. Aber es gibt echte Könner auf diesem Gebiet, ich denke nur, daß dies extrem stressig ist. Handelserfahrung zu automatisieren und in Formeln zu übersetzen hat schon etwas Befriedigendes, wenn diese funktionieren. Irgendwie will man als Mensch ja doch Recht haben, wenn das im Markt auch oft gefährlich ist. Immerhin produzieren Händler ja nichts, sondern sorgen nur für Liquidität am Markt. Für mich ist dieser Nützlichkeitsaspekt wichtig. Naja, sollte mal totaler Überfluss auftreten, spenden kann man ja immer noch.

Ich hatte mir diese SVM Diplomarbeit vom NRCM vor einigen Monaten zuschicken lassen und sogar gelesen. Ich habe eine Idee davon, wie SVMs arbeiten und wie es abläuft. Tiefes Verständnis ist aber etwas anderes. Aus dem anderen Thread geht hervor, daß NN für Intermarket Zusammenhänge besser geeignet seien als SVMs. Das wird wohl meine nächste Baustelle sein.

Ein Gefühl für die Abweichung zu entwickeln und diese in Handelsregeln zu gießen finde ich einen ungemein spannenden Vorgang. Dieser ist sehr individuell wie ich meine und witzigerweise kann man mit sehr unterschiedlichen Ansätzen erfolgreich am Markt agieren (die Frage ist nur immer wie lange, das ist wie mit den jungen, mutigen Piloten, die es gibt. Alte mutige sind sehr viel seltener. Bei Händlern ist das wohl auch so?)

Wenn es stimmt, daß man als Gewinner an den Märkten einen originellen Edge haben muss, einen originellen Gewinnvorteil also, muss dieser in erster Linie zu einem passen und nachweisbar sein. Wenn jetzt also alle Leute SVMs machen, muss es dann nicht zwangsweise deren Wirksamkeit am Markt nachlassen, da immer mehr Marktteilnehmer auf diese offenbar sehr effektiven Methoden zurückgreifen und folglich immer mehr Kapital hineinfliesst

Fundamentaldaten als Zahlen ausdrücken, das wäre auch mal was. Vielleicht Anzahl der Googleeinträge zu bestimmten Themen oder so. Sonnenfleckenzeitreihen. Anzahl und Größe von Firmenpleiten und Gründungen pro Zeiteinheit....

Mir geht es so, daß gelegentliches bewusstes Abstand halten von den Märkten wichtig ist. Dann kann man Muster und Zusammenhänge entdecken, die das eigene System bisher nicht kennt.

Beindruckt hatte mich, daß Mr. Livermore sich angeblich über den Jahreswechsel in einen Tresor eingeschlossen hat, um einerseits seine Jahresbilanz zu verinnerlichen und andererseits alle Trades Revue passieren zu lassen (ich würde eher Cafes bevorzugen, aber wie könnte man sich vergleichen ). Danach ließ er es sich gut gehen. Das erinnert mich an den Ausspruch von Rainer hier im Forum, der mal schrieb, wenn die KK nach Norden geht, geht's ab in den Süden. Solche Sachen beeindrucken mich immer.

Gruß

PS: Ich weiß zwar nicht, was das mit RTT zu tun hat, aber hat mir Spaß gemacht.