Toll, daß aus meinem Kursdatenversorgungsproblem noch so schöne, tiefgreifende Gedanken resultieren. Naja, wenn man solche Giants für die Headline missbraucht, kein Wunder. Leider hat sich der Bursche am Ende ja umgebracht, was möglichweise für Auswertungsautomatiken spricht. Aber irgendwie fiebert man immer mit, egal wieviel Automatisierung man hat. Der Markt kann jederzeit alles tun, man sollte keinerlei Vertrauen in den Markt entwicklen. In sein System natürlch schon! Das Risiko muss eben gemanagt werden und jeder tut dies auf eine ihm angemessene Weise. Ich glaube dann kann man erfolgreich sein (gerade sehe ich: Tim hat da einige Fakten gefunden).
Der Grund für Investox war für mich, daß ich es nicht als erstrebenswert empfinde den ganzen Tag lang dumm Kurse zu gucken. Aber es gibt echte Könner auf diesem Gebiet, ich denke nur, daß dies extrem stressig ist. Handelserfahrung zu automatisieren und in Formeln zu übersetzen hat schon etwas Befriedigendes, wenn diese funktionieren. Irgendwie will man als Mensch ja doch Recht haben, wenn das im Markt auch oft gefährlich ist. Immerhin produzieren Händler ja nichts, sondern sorgen nur für Liquidität am Markt. Für mich ist dieser Nützlichkeitsaspekt wichtig. Naja, sollte mal totaler Überfluss auftreten, spenden kann man ja immer noch.
Ich hatte mir diese SVM Diplomarbeit vom NRCM vor einigen Monaten zuschicken lassen und sogar gelesen. Ich habe eine Idee davon, wie SVMs arbeiten und wie es abläuft. Tiefes Verständnis ist aber etwas anderes. Aus dem anderen Thread geht hervor, daß NN für Intermarket Zusammenhänge besser geeignet seien als SVMs. Das wird wohl meine nächste Baustelle sein.
Ein Gefühl für die Abweichung zu entwickeln und diese in Handelsregeln zu gießen finde ich einen ungemein spannenden Vorgang. Dieser ist sehr individuell wie ich meine und witzigerweise kann man mit sehr unterschiedlichen Ansätzen erfolgreich am Markt agieren (die Frage ist nur immer wie lange, das ist wie mit den jungen, mutigen Piloten, die es gibt. Alte mutige sind sehr viel seltener. Bei Händlern ist das wohl auch so?)
Wenn es stimmt, daß man als Gewinner an den Märkten einen originellen Edge haben muss, einen originellen Gewinnvorteil also, muss dieser in erster Linie zu einem passen und nachweisbar sein. Wenn jetzt also alle Leute SVMs machen, muss es dann nicht zwangsweise deren Wirksamkeit am Markt nachlassen, da immer mehr Marktteilnehmer auf diese offenbar sehr effektiven Methoden zurückgreifen und folglich immer mehr Kapital hineinfliesst
Fundamentaldaten als Zahlen ausdrücken, das wäre auch mal was. Vielleicht Anzahl der Googleeinträge zu bestimmten Themen oder so. Sonnenfleckenzeitreihen. Anzahl und Größe von Firmenpleiten und Gründungen pro Zeiteinheit....
Mir geht es so, daß gelegentliches bewusstes Abstand halten von den Märkten wichtig ist. Dann kann man Muster und Zusammenhänge entdecken, die das eigene System bisher nicht kennt.
Beindruckt hatte mich, daß Mr. Livermore sich angeblich über den Jahreswechsel in einen Tresor eingeschlossen hat, um einerseits seine Jahresbilanz zu verinnerlichen und andererseits alle Trades Revue passieren zu lassen (ich würde eher Cafes bevorzugen, aber wie könnte man sich vergleichen
). Danach ließ er es sich gut gehen. Das erinnert mich an den Ausspruch von Rainer hier im Forum, der mal schrieb, wenn die KK nach Norden geht, geht's ab in den Süden. Solche Sachen beeindrucken mich immer.
Gruß
PS: Ich weiß zwar nicht, was das mit RTT zu tun hat, aber hat mir Spaß gemacht.