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Candlestick-Muster - die profitabelsten im Backtesting

Lutz17

unregistriert

1

Freitag, 23. Januar 2009, 00:58

Candlestick-Muster - die profitabelsten im Backtesting

Liebe Investox-TraderInnen,

ich arbeite mich jetzt erst in Investox ein, habe aber vor einigen Jahren sehr intensiv mit der Tradestation 2000 an Handelssystemen gearbeitet, hatte dann aber andere berufliche Prioritäten, so dass ich da mal eine Weile ausgesetzt habe.

Jetzt bin ich wieder dabei, und finde den erfolgsversprechendsten Ansatz, Candlestick-Patterns als "Hauptindikatoren" zu verwenden. Nicht umsonst basieren ja auch fast alle Handelssyteme von (Ascunia) Anke Sacharow auf Candlestick-Basis.

Habe mich jetzt da mal literaturmäßig reingekniet, und wollte Euch von meinen Erfahrungen berichten.

Das Candlestick-Buch von Steve Nison : "Technische Analyse mit Candlesticks" fand ich eine gute Einführung in deutscher Sprache. Dann weckten die Bücher von Stephen Bigalow meine Neugierde: "Profitabel Candlestick Trading" und "High Profit Candlestick Patterns". Von denen war ich jedoch sehr enttäuscht. Nichts neues, keine Statistiken, Auswertungen, Backtests, und die Verbindung von Candlestick-Mustern mit Indikatoren (in den Büchern mit dem Stochastik) ist nicht so richtig schlüssig erklärt, welche Vorteile die Verbindung bietet, wie die Ergebnisse mit oder ohne Indikatoren sind - viele Behauptungen, schön geschrieben, aber wenig fundiert...Habe mich sehr geärgert, diese doch recht teuren Bücher gekauft zu haben.

Ein wenig freundlicher und positiver gestimmt war ich nach der Lektüre von "Money-Making Candlestick Patterns: Backtested for Proven Results" by Steve Palmquist . Endlich mal aussagekräftige Statistiken, welche Candlestick-Muster in welchen Trendmärkten wieviel Prozent Gewinntrades erreichen können, es werden u.a. Volumen und Ranges als zusätzliche Merkmale analysiert. Allerdings ist die analysierte Datenmenge doch nicht so richtig üppig, und es sind auch nur Aktiendaten analysiert worden, keine Future-Daten.

Aber man/frau sollte nie aufgeben, und so bestellte ich dann auch noch folgendes Buch: "Encyclopedia of Candlestick Charts" by Thomas N. Bulkowski. Ich muss sagen, meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen, dieses Buch ist ein Hammer, was Analyse und Datenmengen angeht, und lohnt sich auf alle Fälle.

http://www.amazon.de/s/ref=nb_ss_w?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=Encyclopedia+of+Candlestick+Charts&x=0&y=0

Was der Thomas Bulkowski da zusammengetragen ist, ist eine ungeheure Fleissarbeit - mit hohem Nutzen wie ich finde. In seinem Buch werden 105 Candlestick-Muster ausgiebig backgetestet, und nicht nur beschrieben, wieviel Prozent Gewinntrades man erzielen würde, sondern auch welcher Profit möglich ist. Und der Mann geht auch noch sehr freizügig mit seinen Ergebnissen um, indem er die profitablesten Muster auf seiner Homepage veröffentlicht:

http://thepatternsite.com/CandlePerformers.html

Aber das ist noch nicht alles, er bietet sogar eine kostenlose Pattern-Such-Identifikationssoftware "Patternz" zum Downloaden an:

http://thepatternsite.com/patternz.html

Ich fände es interessant zu testen, inwieweit seine Topperformers auch auf Eurex-Future-Märkten solch tolle Performance haben wie in seinem Buch beschrieben....

Wünsche mir einen interessanten Austausch....

Herzlicher Abendgruss von Lutz

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

2

Freitag, 23. Januar 2009, 11:17

Hallo Lutz

Mit dem Candlestick-Plugin kann man die Relevanz von Pattern im eigenen Markt und dem angedachten Zeithorizont recht einfach testen. Einen Vorschlag hatte ich hier beschrieben. (man braucht auch das Analyse Plus Modul, glaube ich).

Danach entwickelt man für den untersuchten Markt mit den gefundenen, statistisch signifikant aufgetretenen Mustern.
Gruss
Bernd

Wiwu Weiblich

Experte

Registrierungsdatum: 4. September 2002

Beiträge: 1 752

Wohnort: Neuenhagen b. Berlin

3

Freitag, 23. Januar 2009, 11:34

Hallo Lutz,

ich kann die Aussagen von Bernd und Udo im Thread, auf den Bernd Dir verlinkt hat, nur bestätigen:

Nach meiner Erfahrung macht es ebenfalls keinen Sinn, die Wirksamkeit bestimmter Candlestick-Pattern über diverse Märkte auswerten zu wollen.
Bei unterschiedlichen Wertpapieren treten an den Trendwendepunkten auch unterschiedliche Candlestick-Pattern auf.
Welche Pattern bei einem Wertpapier vermehrt an den Trendwendepunkten auftreten, hängt stark von der gewählten Komprimierung des Handelssystems ab. Auch beim gleichen Wertpapier funktionieren EOD andere Pattern als im 30-Minuten Chart.
Candlestick-Pattern sollte man außerdem nie ohne Berücksichtigung eines zusätzlichen Trendbestimmungs-Indikators auswerten, weil allein diese zusätzliche Trendfilterung bei den Candlesticks über Ihre Gültigkeit bzw. Einordnung als bullisches oder bärisches Umkehrsignal entscheidet.
Viele Grüße von Anke

http://www.ascunia.de

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