INVESTOX-Forum

Jetzt hat's mich erwischt, der Zukunftsblick (natürlich dachte ich sofort daran wie genial ich wohl wäre ).
Ich sehe gerade, die Bilder sind falsch aufgenommen: alles im Folgenden Gesagte gilt auch für den Kontrollzeitraum. Es geht wirklich um die Komprimierung, nicht aber um Überoptimierung.

Vorher vielleicht zum Verständnis:
Ich habe eine Grundkomprimierung im Chart von 120 Sekunden
Dann gibt's drei Indikatoren, deren Close Value jeweils für eine andere Komprimierung optimiert wurde.
Was passiert hier genau

• Ist es so, daß vom Augenblick der Aktualisierung an alle OHLC rückwärts neu berechnet werden?
  Für diesen Fall kann man NICHT davon ausgehen, daß das System in die Zukunft blickt, da sich ja die "Kerzenform" mit jedem neuen Kurs rückwirkend verändern würde.
  Da dies aber wahrscheinlich nicht der Fall ist müsste es andersherum laufen. Der Startpunkt der Kursdatenreihe ist fix (daher die großen Veränderungen, wenn ich die Historie in die Vergangenheit hinein erweitere).

• Für diesen Fall landen die drei Indikatoren nach individueller Komprimierung an zeitlich unterschiedlichen Stellen. Solange diese "Stellen" aber vor der Gegenwart landen sollte es doch in Ordnung sein, wegen Enter Long: Ref(Long,-1). Aber was bedeutet der Ref -1 Bezug, wenn sich alle Komprimierungen voneinander unterscheiden?

Chart Auflösung: 120 sek. --> 2 min.
INDI_A: 3 min.
INDI_B: 26 min.
INDI_C: 22 min.
Das hieße, daß alle Indikatoren zwischen einer und max. 24 min. in die Zukunft blicken
Schon, oder? Oder kann man irgendwie verhindern, daß sie das Close schon kennen (unvollendete Perioden?)
Es geht aber weiter, wenn ich Ref -13 verwende müsste ich doch in der sicheren Nicht-Zukunftszone sein?
Dieses HS wäre zwar auch noch positiv, aber nur durch den Ausgleich von einem extremen Gewinner. Wenn der mal ausfiele, womit zu rechnen ist, ist's nicht so schön.

Ist hier irgendein drastischer Denkfehler enthalten?

Kann man verallgemeinert sagen, daß der Ref -x Wert mindestens max. Komprimierung eines der Indis / Chartkomprimierung entfernt sein muss

Beschreibung für System 'Long'
Uhrzeit: 31.01.2009 12:04:37
Info:
...

***** Regeln ******

Enter Long:
Ref(Long,-x)

Exit Long:
0

Enter Short:
0

Exit Short:
0

...

Global Calc Long:
INDI_A(Komp(#close#,#3#)) and INDI_B(Komp(#close#,#26#)) and INDI_C(Komp(#close#,#22#));
...

***** Optimierung *****

Start: 18.03.2008 06:49:00
Ende: 27.11.2008 19:48:12

Optimierte Titel:
EUR/USD.BID

Optimierungskriterien:
Minimiere 'Max. Perioden bis zum neuen Kapitalhoch', Gewichtung: 2
Maximiere 'System-Verhältnis Profit/Kapitalrisiko', Gewichtung: 3
Maximiere 'Profitfaktor', Gewichtung: 1
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1

GA-Einstellung: Optimiere maximal 500 Generationen mit 50 Eltern und 500 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Open
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Open
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 0
Punkte testen
Initial Margin: 25000 USD
Wert pro Punkt: 1 USD
Entry-Gebühren: 0,00002 USD
Exit-Gebühren: 0,00002 USD
Mindest-Gebühren: 0,00002 USD
Zusatz-Gebühren: 0,00002 USD
Slippage: 0,00002 USD
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 24
Anwender-Stop Long
Risk Multiple
ab 0 Perioden
Zusatzbedingung:
...
Tradedauer-Stop Long
FreeTradePatience over!
ab 50 Perioden
Entries pro Tag 1 Verlusttrades
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl PosSize
Delta 1 USD
Max. Kontrakte 1000000
...

Hallo Herr Knöpfel,

hiermit bedanke ich mich brav für diese einfache Lösung. Die angepasste Optimierung rechnet seit gestern.

Vielen Dank!