INVESTOX-Forum

Hallo Martin,

jetzt verstehe ich das Konzept hinter dem Indikator-danke!

Ich habe,falls nicht schon getestet,noch eine Variante: Man überoptimiert die Gegenwart (eventuell lässt man einen kleinen Spielraum offen) und betrachtet die Performance in der Vergangenheit. An dem Fraktal wo sich in der Vergangenheit überdurchschnittliche Gewinne erzielen ließen trainiert man SVM und versucht dann wieder eine Rückkopplung- in die Gegenwart! In den meisten Fällen wird die Rückkopplung keine guten Ergebnisse liefern-obwohl beide Fraktale in einem statistischen Zusammenhang stehen müssten da sonst Punkt 1 nicht funktioniert hätte. Somit kommt wieder eine Variante zum tragen, die man zerlegen und untersuchen müsste. Das bestätigt eigentlich meine Tests, das die Fraktale ,welche Einfluss auf die Gegenwart haben unsortiert (weder Länge des Musters noch Abstand zur Gegenwart lassen sich zweifelsfrei zuordnen) in der Vergangenheit liegen. Das können
8Tage,8Wochen oder 8Jahre sein! Jetzt müsste man nur noch herausfinden, welche Muster das exakt sind und man könnte Deine Vorstellung von TQ 100% nachkommen...:)

Hallo olli,

ohne den ADMGlern vorgreifen zu wollen aber was meinst Du mit Events klassifizieren genau? Ob ein Event Einfluss auf den Kurs hat und welchen?

Hallo olli,

die korrekte Anwendung der Klassifizierung innerhalb von ADMG und den resultierenden Möglichkeiten kann nur ein ADMGler korrekt beantworten. Dem möchte und kann ich nicht vorgreifen! Dein Anliegen habe ich schon verstanden aber was erwartets Du Dir von der Möglichkeit? Schwerpunkte für bestimmten Muster erhält man mit SVM alternativ auch durch Lernzeitraum-Verschiebung oder Ausklammerung bestimmter Fraktale,wie man das z.B. im NN Interface einstellen kann.

Hallo Olli,

wenn ich - gerade aus meinem Urlaub zurück - verstehe worauf die hinaus möchtest würde ich sagen, dass du gern eine Klassifikation/Clusterung der Daten hättest. Bei der Zuordnung zu den einzelnen Kuchenstücken werden die einzelnem Beobachtungen in - hoffentlich passende - Töpfe geworfen. Man kann dabei mit 2 Töpfen wie z.B. Steigt/Fällt oder mit beliebig vielen arbeiten.
Dann ist noch interessant, ob die Zuordnung trainiert werden soll, oder ob das System die Töpfe selber finden soll. Bei deiner Frage glaube ich aber, dass du eher an den Fall mit Training denkst.

Bei der aktuellen Erweiterung von ADMG habe ich genau damit "gespielt" und mit der Entwicklung eines entsprechenden Indikators begonnen. Er soll ein paar unterschiedliche Möglichkeiten der Zuordnung zu Töpfen ermöglichen. Aber, im ersten Wurf von ADMG Version 6 ist er noch nicht dabei. Er ist noch nicht getestet, und noch nicht hinreichend stabil. Aber, er steht auf der Liste.

Wenn du Ideen hast - jetzt raus damit!

Ich dein Ansinnen richtig verstanden zu haben.

Gruß

Martin

Hallo Olli,

schachteln kann man mit dem neuen Indi. Ich habe z.B. ein Testsystem probiert bei dem ich den klassischen ADMG-Indi mit Wavelet-transformierten Daten füttere. Die Wavelet-Berechnung erfolgt mit einem der neuen Indis aus ADMG. Möglich wird dies, da die neue Version - in Spe - mehrere Indis gleichzeitig berechnen kann und ein paar neue Features hat

Herzlicher Gruß

Martin

P.S. der Funktionsumfang für die neue Demo ist noch nicht definiert.

Hallo Olli,

um sagen zu können ob deine Richtung getroffen wird wäre es super, wenn du mir ein wenig von deinen Anforderungen erzählst, dann könnte ich sehen, ob wir sowas schon drin haben oder vielleicht reinbringen könnten.

Gruß

Martin

Hallo Hermann und Martin,

ich bin zwar kein ADMG-Nutzer, habe jetzt aber die neue Version als Demo runter geladen.

Ist es denn nicht möglich im Handbuch wirklich jeden Parameter zu erläutern? Ich stelle die Frage mit Absicht jetzt, da ich Denke das Ihr an einem neuen Handbuch arbeitet, da auf der Page ja noch das alte Handbuch zum Download steht.

Im Handbuch steht zwar das es den Rahmen des Handbuches sprengen würde auf alles einzugehen aber ich finde das jeder Punkt des Produktes erläutert werden sollte. Es muss ja nicht ausführlich erklärt werden aber in kurzen knappen Worten zu schreiben was der einzelne Parameter bewirkt wäre schon schön. Denn man möchte ja wissen was der einzelne Parameter bewirkt.

Denn ich habe mal versucht über Google oder Wikipedia das eine oder andere raus zu finden, fand aber nichts. Vielleicht steht es dort unter einem anderen Begriff oder ein Wort wird weg gelassen und schon steht man auf dem Schlauch. Und auch nicht jeder ist in wissenschaftlichem Englisch so toll

Nur mal so als Anregung da ich einfach finde, das genau dass in ein Handbuch gehört. Oder evt. Internetlinks damit man nicht Stunden mit der Suche verbringt.

Äh, es kommt doch ein neues Handbuch oder?

Ansonsten ein Lob für das neue ADMG und die Videoerklärungen, die ich natürlich noch nicht bewerten kann. Aber es wirkt schon sehr durchdacht.

Hallo trader-hawk,

danke fuer den Zuspruch.mit dem Handbuch hast du vollkommen Recht. Wir sind in der Bringschuld und arbeiten dran.

Gruss

Martin

Hallo,
im Moment verwende ich ADMG V6. Bei der Optimierung stelle ich immer wieder fest, daß
die Ergebnisse stark von der Zeitraumeinteilung (Ende Opt-Zeitraum) abhängen.

Ich suche nach einer Möglichkeit die Zeiträume z. B. über eine Variable optimieren zu lassen.

Gibt es bei der ADMG V6 solch eine Möglichkeit, oder habe ich es einfach übersehen?

Gruß
Franz

Hallo Franz,

du kannst die Zeitraeume bisher nur begrenzt in einer Optimierung beruecksichtigen. Wenn du z.B. den One nimmst, so wird dessen Zeitintervall durch die entsprechenden Parameter von Investox vorgegeben. Die lassen sich - nach meinem Wissen - bisher jedoch nicht in der Optimierung variieren.
Wir arbeiten aber gerade an einem Update von ADMG und darin werden hierzu eine Reihe von Moeglichkeiten bestehen. Man kann dann die Zeitpunkte zu denen neu "gelernt" werden soll ueber Parameter in Investox variieren und bei der Optimierung auch mit Investox-Bordmitteln verwenden. So laesst sich dann etwa das Trainingsende und die Laenge des Trainingsintervalls so anpassen, dass fuer die vor und nach dem Training liegende Zeit eine stabile Kapitalkurve erreicht wird.
Das Update bietet noch ein paar weitere Neuigkeiten und ist hoffentlich dann Anfang Dezember fuer alle ADMG'ler zum Download verfuegbar. Momentan laufen unsere Betatests.

Herzliche Gruesse

Martin

Hallo Martin
Du hast Dich seinerzeit intensiv hier im Forum an der Diskussion über den ADMG beteiligt, ich denke auch mit entwickelt. Wie ich gelesen habe, gibt es zum Indikator auch eine Dokumentation und Anwendungsbeispiele. Der Link von Gerasan hierzu führt bei mir leider ins Leere. Möglicherwiese ist die Seite nicht mehr vorhanden.
Kannst Du mir bitte einen Link zur Doku nennen oder diese, was noch besser wäre, in der Database des Forums einstellen (ich hoffe ich habe meiner Suche dort nicht übersehen).
Es war in einem der Beiträge auch von einer zu gründenden Benutzergruppe die Rede. Gibt es diese?
Der Indikator schient ja ein Wundertierchen zu sein. Nutzt Du ihn noch oder hat die Erfahrung im realen Einsatz Schwächen aufgezeigt?
Danke

Hallo Augustus,

den oder besser die Sammlung von Indikatoren hinter ADMG kenne ich recht gut. Die mathematischen Verfahren waren damal - in diesem Bereich der Mathematik/Informatik - ist die Entwicklungsgeschwindigkeit enorm - recht fortgeschritten.

Ich habe die Indikatoren selber getradet, aber seit längerer Zeit habe ich die Finger davon gelassen. Das Problem ist, für bestimmte Problemklassen sind diese mathematischen Modelle sehr gut. Bei der Vorhersage von Finanzsystemen gibt es aber leider sehr wenig stabile Gesetzmäßigkeiten. An die "Efficient Market Hypothesis" - vereinfacht: der Markt hat alle Informationen zu jedem Zeitpunkt schon eingepreist - glaube ich zwar nicht in der strengen Form. Denn dann wäre jede Prognose hinfällig
Aber die mathematischen Voraussetzungen für den Einsatz von Verfahren, die in ADMG implementiert sind, sind leider oft restriktiv. Man kann extrem gut bekanntes abbilden, die zeitliche Stabilität kann man jedoch nicht garantieren

Wenn dich das Thema interessiert kannst du mich aber gern kontaktieren.

Gruß

Martin

Hallo Martin

Danke für die Antwort.

ich werde mich in das Thema etwas einlesen und mich dann mal melden.