INVESTOX-Forum

Zitat von »Vuego«

Master/Slave-Konstrukt einen Fill abzufragen.

Das war gar nicht die Ausgangsfrage!

Es ging um ein MM das KK gesteuert funktionieren soll.
Und das geht meiner Meinung nach nur über HHV / LLV wie von Peratron vorgeschalgen; mit der winzig kleinen Einschränkung ref(,-1)

Wie auch immer, ich geh jetzt in die Heia, in 3.5 Stunde klingelt der Wecker.

Hallo Lenzelott,
Du hast natürlich recht recht, daß man im Master dann die virtuellen Orders in einer virtuellen VB-Historie benötigt. Darum auch der Hinweis, daß man evtl. gar kein MasterSlave-Konstrukt benötigt, um das Gewünschte direkt zu erreichen. So oder so, muß man doch viel Verständnis mitbringen!
Anhand Deiner letzten beiden Bilder kann man das Problem ja erahnen, was mit HHV/LLV auf die KK passiert, wenn der begrenzte Zeitraum weiterrutscht und ein Trade an der linken Seite wegfliegt.

Und was ist die beste Lösuung?
# HHV/LLV-KK auf den gesamten Zeitraum
# DepotHist(K) auf das direkte Depot
# DepotHist(K) auf ein virtuelles Depot im VB

Das ist dann von hier schwierig zu beantworten.

Ich finde es schon erstaunlich, wie viele Perioden Vorlauf, Du im RealHS hast, aber das ist ja auch individuell zu sehen. Um Power zu sparen wohl dann auch die vorgezogene Order? Dafür auch viele nicht gefillte Trades, die in Investox als "Pseudotrades" stehen. Dafür aber auch Fills, die reinkommen, die gar nicht in Investox reinticken, wo aber trotzdem der Fill gekommen ist.
Ich habe derzeit das Problem, daß ich durch eine Systemänderung in der Tat gelegentlich auch 6-8 Wochen Vorlauf bräuchte, in der Regel aber max. 4-5 Tage benötige. Und mir fällt derzeit wirklich nichts anderes ein, als über DepotHist(K) etwas zu "basteln" und in der Tat das ein MasterHS im VB mitlaufen zu lassen.

Weil es ja auch reinpasst:
bei der Nutzung der Underwaterauswertung, wüsste ich nicht wie man es via KK machen soll, denn dort benötigt man den aktuellen absoluten Wert. Also die komplette Historie mit Bereinigung von evtl. "Pseudosignalen". Da erscheint mir der Zugriff über "DepotHist()/DepotHistHS()" doch am einfachsten.

Wir sehen hier auch sehr schön, es sind ganz simple Dinge, die doch sehr, sehr komplex & kompliziert werden könnnen, wenn es dann an die detaillierte Umsetzung geht.

Schönen Gruß, Vuego

Zitat

ob es funktioniert

es wird wohl funktionieren (oder so ähnlich), wenn man die gesamte Historie der Kapitalkurve berücksichtigt, das ist weiter oben erklärt.

Zitat

den ich natürlich auch hier reinstelle

Ich habe nichts dagegen.

Zitat von »Vuego«

Dafür auch viele nicht gefillte Trades, die in Investox als "Pseudotrades" stehen.

Das Band ist so gelegt, dass nur ca. 30-40% der Trades nicht gefillt werden.

Hallo,

Zitat von »Lenzelott«

nur ca. 30-40% der Trades nicht gefillt werden

eine Wundertüte also? Mag sein, daß unterm Strich profitabel, kann ich so nicht beurteilen. Persönlich würde ich Pseudotrades für ein handelndes HS vermeiden wollen, das ist aber natürlich konzeptabhängig.
Gruß, Vuego

Logisch eine Wundertüte, was sonst.

Hat aber nix mehr mit dem Urpsrungsthread zu tun.....

Im Backtest werden die "Pseudotrades" ausgeblendet um die Kennzahlen pro Trade nicht zu verfälschen.

Dafür habe ich in den handelssystemen eine global Konstante mit dem sagenhaften Namen Backtest.
Wenn das Ding den Wert 1 ausweist, werden die Pseudotrades ausgeblendet; ansonsten nicht.
Dafür gibts in der Enterbedingung eine Abfrag if(backtest=1, dies, ansonsten das).

Außerdem rechnen die Dinger sogar für den Fall Backtest=0 und kein Fill den Profit richtig ab, nämlich mit 0, da in dem Stop der die Order streicht falls Sie nicht gefillt wurde als Exitbasis die ursprüngliche Enterbasis steht.

Das müsstest man in obigem Chart sogar erkennen können.

Hallo,

Zitat von »Lenzelott«

Hat aber nix mehr mit dem Urpsrungsthread zu tun.....

sehr richtig! Dürfte auch für viele ziemlich abgehoben sein zumindest, wenn es dann um die Umsetzung geht.
Vuego

Zitat

Dürfte auch für viele ziemlich abgehoben sein zumindest, wenn es dann um die Umsetzung geht.

Ganz ehrlich: hat mich bis es lief auch ziemlich viel Gehirnschmalz gekostet und hätte ich bestimmt nicht in den ersten 2 Jahren meiner Investoxzeit hinbekommen.
Man kann aber in der Handelssystemanalyse die Exits sauber nachvollziehen, wieoft der "Pseudostop" die "Pseudotrades" beendet.
Das war für mich auch wichtig vor dem Scharfschalten der Option, weil ich keine Lust hatte meine Handelskosten mit Cancelation Fees bei IB ins unermessliche zu steigern.

Hallo,

Zitat von »Lenzelott«

weil ich keine Lust hatte meine Handelskosten mit Cancelation Fees bei IB ins unermessliche zu steigern.

..klar! Entscheidend ist doch aber, daß es life und fehlerfrei funktioniert und das selbst mit den von einigen verpönten IB-Kursen. Gruß, Vuego