INVESTOX-Forum

Hallo,

Zitat

Gibt es eine spezifische Formulierung dafür

Keine Formulierung aber eine "Feature" - DepotHistHS().
Gruß, Vuego

Mit Depotist() wirst Du meiner Meinung nach in einem Masterslave System Schiffbruch erleiden.

Das was Peratron formuliert hat trifft´s dann schon fast.
Allerdings würde ich ein Ref(..,-1) drumherum machen, sonst schaut das Ding (je nach KOMP) einen Trade in die Zukunft.

Hallo Lenzelott,

Zitat

Mit Depotist() wirst Du meiner Meinung nach in einem Masterslave System Schiffbruch erleiden

.
Warum?
Es ist nicht "Depot_xxx" gemeint, das flüchtig ist und nur für laufende Trades gültig ist.
Bei HHV/LVV schleppst Du die ganze Historie mit, viel Spaß :-)) - ginge evtl. bei EOD.
Gruß, Vuego

Zitat von »Vuego«

Warum?

Weil Depothist die im Depot eingebuchten Trades abfragt und deshalb im backtest immer eine 0 liefert.
Depothist() funktioniert im Realhandel / VB / Papertrading / Datenfeedsimulation, weil IV dann die Orders im Orderbuch anlegt, aber für den Backtest kommt immer eine 0 raus, weil keine Depotposition vorhanden ist.

Hallo Lenzelott,

Zitat

Weil Depothist die im Depot eingebuchten Trades abfragt und deshalb im backtest immer eine 0 liefert

.
Das stimmt so nicht! Bitte meinen Beitrag noch einmal lesen und evtl auch die Online-Hilfe bemühen
DepotHist() wertet das Depot und nicht die flüchtige Tradeliste aus (kleiner aber feiner Unterschied).
Gruß, Vuego

Hallo Vuego,

das stimmt so wie ich es geschrieben habe!
Ich benutze die Funktion in meinen Handelssystemen und weiss deshalb was die Funktion wann und wo liefert.

Hallo,
um was geht es hier? Es ging um DepotHist().

Zitat

Ich benutze die Funktion in meinen Handelssystemen und weiss deshalb was die Funktion wann und wo liefert.

Welche Funktion?
Ich schreibe es noch einmal: vermutlich meinst Du #_Depot_xxxx#.

Es ist wohl schwer die OnlineHilfe zu bemühen?

Zitat

Liefert Informationen zur Trade-Historie eines Depoteintrags

Der Indikator liefert die Stückzahlen oder andere Kennzahlen wie Orderpreis, Return oder Gebühren der ganzen Trade-Historie des zugrunde liegenden Depoteintrags als Datenreihe. Die gelieferte Datenreihe wird auf die aktuelle Berechnungsbasis synchronisiert

Beispiel
Mit der Depot-Historie kann zum Beispiel ein Handelssystem-Backtest einer realen (oder manuell in das Depot eingebuchten) Depothistorie durchgeführt werden:

Freund funnyfarm kann 10.000 Euro manuell einbuchen und dann ggfs. sogar ohne Master/Slave-Konstrukt arbeiten.

Für mich ist die Diskussion an dieser Stelle beendet.
Grundsätzlich führen aber solche sinnlose Diskussionen oft dazu, daß User nichts/kaum mehr schreiben oder sich zurückziehen.

Vuego

Zitat von »Vuego«

Es ist wohl schwer die OnlineHilfe zu bemühen?

Nein ist es gar nicht.
Außerdem brauche ich das auch gar nicht mehr nachzulesen, weil ich die Funktion in 5 meiner REAL MIT RICHTIGEM GELD GEHANDELTEN Systeme implentiert habe (seit langem).
Aber hier noch mal der Teil der Hilfe, die entscheidend ist:

Zitat

DepotHistHS(#HS-Name#, Methode)
Mit dieser Schreibweise des Indikators, kann auf die Trade-Historie eines anderen Handelssystems des selben Projekts und Titels zugegriffen werden. HS-Name muss dabei dem Namen des gewünschten Handelssystems entsprechen.

Trade-Historie<>Backtest, es geht nur um Position im Depot. Also VB, Papertrading oder VB in Kombination mit Datenfeed Simu.

Zitat von »Vuego«

Für mich ist die Diskussion an dieser Stelle beendet.

Das finde ich bedauerlich. Für mich ist das keine Diskussion sondern eine Fehlinformation durch Dich.
Andere/evtl. nicht erfahren Nutzer haben nichts davon fehlerhafte getroffene Aussagen unkommentiert hinnehmen zu müssen; sorry wenn ich das so direkt schreibe.

Zitat von »Vuego«

um was geht es hier? Es ging um DepotHist().

Selbstverständlich geht es um Depothist().

Zitat von »Vuego«

Ich schreibe es noch einmal: vermutlich meinst Du #_Depot_xxxx#.

Nein!


So und damit jetzt die leidige theoretische Diskussion mal praktisch wird und hoffentlich jeder danach versteht, was man mit Depothist() machen kann:

In meinen Systemen löse ich eine Order aus, bevor der Markt meine Ausbruchspunkte erreicht hat.
Genauer gesagt, ich lege ein Band vor den breakoutlevel und generiere am band bereits das Enter.
Via Enterbasis im HS und der ORM Einstellung Stoporder liegt eine Stop Buy/sell Order im Markt auf meinem gewünschten Breakoutlevel.
Da ich das ganze nur in einem bestimmten Zeitfenster handle muss ich die offene Stop-Order im ORM/TWS natürlich mittels Exit/Stop am Ende des Zeitfensters löschen, wenn ich nicht gefillt wurde. Dies geschieht mit einem Tradedauerstop ab Periode 1 mit der zusatzbedingung
Uhrzeit()>time_ende and Ref(depothist(s),-1)=0)

Auf identische Weise aktiviere ich meine sämtlichen Stops im System erst, wenn ich einen Fill habe.

Depothist(s) ist immer 0 solange ich keine gefillte Position habe, egal ob das System long oder short ist.
keine Depotposition, kein Ergebnis. Aus die Maus.

Ich handle das schon relativ lange so und weiß warum ich das so programmiert habe.

Und genau deshalb kann man das in Masterslave Systemen überhaupt nicht einsetzen.
Das vorgeschaltete System soll ja gerade KEINE Depotposition haben sondern normalerweise möchte man über die KK des Systemes das nachgelagerte System ein/ausschalten.

Und so sieht Depothist(S) im Realdepotsystem aus



4.2. kam der Breakout, die blaue Linie ist getroffen worden und das HS hat die Stoproder geschickt.
Die ist gefillt worden und deswegen Depothist(s)>0 bis zu dem Zeitpunkt wo ich ausgestoppt wurde. Schnief.

5.2. die blaue Linie wird wieder getroffen, die Stoporder geschickt. Aber am Ende des Zeitfensters (zur besseren Übersicht farblich markiert) gabs "leider" immer noch keinen Fill.
Deswegen hat der oben beschrieben Tradedauerstop den Trade beendet und dabei die ORM Positon storniert.
Und wie man sehr schön sehen kann im obersten Teilchart: IV ist zwar Long aber Depothist(s)=0!

QED

da es nun doch in die Tiefe geht...

Zitat

Depothist(s) ist immer 0 solange ich keine gefillte Position habe, egal ob das System long oder short ist.
keine Depotposition, kein Ergebnis. Aus die Maus.

weil im Depot 0 Stücke drin sind "DepotHist(s)". DepotHist() hat nichts mit dem Orderbuch zu tun sondern speist sich aus der Tradehistorie.

..und funnyfarm nimmt eben DepotHist(K) - und wenn 10K auf dem Konto sind, wird das auch angezeigt egal ob short/long/flat oder was auch immer. Und wenn dann ein Trade mit -500 kommt, springt das Teil runter auf 9500. Und nach 50.000 Perioden ist der Indikator immer noch bei 9.500 (wenn kein Trade dazwischen war).
Mit HHV/LLV auf KK-Basis und begrenzten Perioden im Intradaybereich ist da nichts zu wollen.

Ich hoffe das hat sich nun geklärt,
Gruß, Vuego

Hallo,
hat sich überschnitten, danke für das Bild. Ja - das ist hohe Kunst, was Du damit machst. Zumindest ist es so wesentlich einfacher als über ein Master/Slave-Konstrukt einen Fill abzufragen.
Wenn Du das Orderbuch löscht, bleibt DepotHist(S) immer noch dort, zeigt auch exakt 2 an, weil im Depot 2 Stück drin sind/waren.
Gruß, Vuego

Lieber Vuego, es geht nicht mit depothist() ein Masterslave System zu steuern, es sei denn Du hast auf dem Master ein VB oder Papertrading laufen!
Ob (k) oder (S) alles wurscht!!!

Für die Ungläugigen anbei 2 Screenshots, gleichs HS, gleicher Zeitraum einmal der getradede Titel (mit Depoteinträgen) und einmal ein Backtest Titel.





Depothist(k) macht diverse Veränderungen auch in dem Zeitraum, in dem IV KEINE Order erzeugt, aber nur auf dem real gehandelten Titel.
Warum wohl?