INVESTOX-Forum

Hallo liebe investox-Community,

ich hab da mal eine Frage:
1.) Ich versuche gerade (mit freundlicher Hilfe eines Boardmitglieds ;-)) ein Handelssystem welches mit LMT Orders arbeitet auf Bid/Ask zu konstruieren und back-zu-testen!
Ich weiß mittlerweile wie ich die jeweiligen Einstellungen machen muss, doch leider weiß ich nicht wie ich die Bid/Ask Daten von Taipan RTT runterladen kann?! Ich aktiviere zwar "Alle Kursarten" und beim Doppelklick aufs Symbol kommt dann auch Geld oder Brief aber wie erkenne ich dass dies nun der Geldkurs oder Briefkurs ist, denn das ist bei Taipan leider nicht erkennbar (im Gegensatz dazu wenn ich bei IB die Daten live abspeichere)! Kann mir hier jemand weiter helfen und mir sagen was ich falsch mache? Ich würde einfach gerne nur den Geldkurs und nur den Briefkurs runter laden...

2.) Wie kann ich mir ein Handelssystem welches auf Bid/Ask läuft überhaupt vom Chart vorstellen? Wird der Chart dann trotzdem den Last Kurs anzeigen oder den Geldkurs oder nur Briefkurs? Ich geh einfach mal davon aus, dass der Chart auf den Lastkurs dargestellt wird, doch was passiert wenn ich im Lastkurs ein Entry Signal hätte und aber der Geld od. Briefkurs gar nicht erreicht wurde. Wird dann kein Entry angezeigt? Dies wäre nämlich der Sinn der Sache, dass ich nur die Signale angezeigt bekomme wo der jeweilige Geld/Briefkurs auch erreicht wurde!

Vielleicht weiß hier jemand weiter!

Danke Euch!

hallo
du kanst ja abfragen ob dein einstiegslimit ereicht wurde.

für long:

low (Geld)<= wie dein limit

hallo swisstrader1,

wenn du im RT "alle kurse" aktiviert hast, werden die tai-pan-daten auch getrennt für "last","bid" und "ask" in einer jeweils separaten datei abgespeichert.
bei der weiteren verarbeitung kannst du dann auch gezielt auf eine der drei dateien zugreifen.

um einen fill im HS einigermassen sicher zu bekommen, kannst du dein HS im long auf "ask", im short auf "bid" rechnen lassen.
wird es nur auf "last" gerechnet, kann es in der realität durchaus sein, dass der kurs zwar gehandelt wurde, aber deine order nicht gefillt wurde.
gleiches gilt allerdings in der realität auch, wenn deine order zwar mit einem kurs von bid/aks zusammen passt, aber das jeweilige volumen nicht ausreicht, deine order abzuarbeiten.
es gilt immer "first in, first out"
z.B. du willst 3 kontrakte kaufen. vor dir stehen aber bereits 100 zum kauf. sind nur 95 zum verkauf bereit, werden von 103 nur diese 95 abgearbeitet, der rest bleibt ungefillt.
diese einschränkung gilt aber nur für limitierte orders, die markets werden alle abgearbeitet, weisen dann aber meistens eine slippage auf.
eine restunsicherheit gegenüber dem realen handel wird dir im simulierten HS an hand der historien also immer bleiben.

viele grüsse
frank