INVESTOX-Forum

Hallo,

im Rahmen der Optimierung ohne Analyse Plus interessiert mich, ob ich nur die "idealen Einstellung" im Report sehe oder gibt es auch die Möglichkeit die nachfolgenden Ergebnisse einzusehen?

Hintergrund meiner Frage ist:

die Optimierung ergibt bei einer Annäherung von 100% eine Einstellung für den GewinnExit von 10 Punkten und Stopp-Loss von 20 Punkten. Dieses Verhältnis von Gewinn zu Verlust möchte ich aber nicht eingehen. Gibt es noch andere Möglichkeiten dieses zu steuern?

Vielen Dank

TQ-Trader

"Ich würde einen zweidimensionalen Robustheitstest mit den beiden
Konstanten machen und mir dann die einzelnen Ergebnisse anschauen."

Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, was Du damit meinst. Kannnst Du das vielleicht noch mal kurz erklären.


In meinem Handelssystem habe ich drei Variablen, die ich zur Zeit optimiere.

1. GewinnExit
2. Stop-Loss
3. Periodenvorlauf

Alles in Renko-Komprimierung.

TQ

STRG + C oder unter Handelssystem--->Robustheitstest

Allerdings weiß ich nicht, ob das schon Bestandteil von Analyse Plus ist, was Du nicht hast?

Hallo TQ-Trader,
der Robustheitstest - der für mich eines der Features darstellt, die ich am intensivsten benutze, da er mir m.E. die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse bei der Handelssystementwicklung ermöglicht - ist in dem Zusatztool AnalysePlus enthalten.
Lenzelott meinte mit dem zweidimensionalen Robustheitstest die Möglichkeit Gewinn-Exit und Stopp-Loss gleichzeitig zu robusten um genau das zu erreichen, was Du willst - aber ohne AnalysePlus wahrscheinlich mit INV nicht hinbekommen wirst -, nämlich zu erkennen, ob es andere ähnlich ertragreiche, aber evt. weniger drawdownanfällige Kombinationen von Gewinnexit und Stopploss für Dein System gibt.
Alles Gute
Yoggi

Hallo,

Yoggi vielen Dank für Deine Erklärung. Das bedeutet also, dass es wohl am Besten ist, sich das Analyse Plus doch zu zulegen. Aber was mich in diesem Zusammenhang ineressiert, kann man mit Analyse Plus wirklich nach meiner folgenden Beschreibung analysieren:?

Ich möchte gerne folgende Variablen optimieren:
1. Reversal
2. GewinnExit

3. Stop-Loss
4. beste Handelszeiten über x-Stunden (z.B. von 09-12 Uhr oder 15 bis 18 uhr)

Daten 1-20 Handelstag, am Ende des 20. Handelstages möchte ich meine Daten vom 1-20 Handelsttag optimieren und mit diesen optimierten Variablen starte ich dann den Live-Handel am 21. Handelstag. Am Ende des 21. Handelstages möchte optimiere ich mit den Daten vom 2-21 Handelstag meine Variablen und handle damit am 22. Handelstag usw.

Kann ich dieses Prozedere als Automatismus einstellen, da mich das optimieren viel zu viel Zeit kostet. Dann ab dem 40. Handelstag möchte ich nach dem selben Prinzip 1-40 Handeltagstag optimieren und das alle 20 Tage erweitern und dann 20 Tage gegen 40 Tage laufen lassen.

In meinem Backtesting möchte ich, dass z.B. der FESX so gestetet wird, dass er dieses oben genannte Verhalten simuliert, als würde ich jeden Abend für 20 Handelstage optimieren und mit diesen besten Varibalen den nächsten Tag handeln.

Gibt Analyse Plus das denn alles überhaupt her oder brauche ich da ganz andere Lösungen?

Danke und Grüße

TQ

..ganz genau. Ein Walk Forward test wäre wirklich begrüssenswert.

TQ, du kannst die Ergebnisse jeder einzelnen Optimierungsgeneration über die Optimierungshistorie abfragen und jede Generation einzeln testen wenn du willst.

Viele Grüsse

Roger

Zitat von »chied«

..ganz genau. Ein Walk Forward test wäre wirklich begrüssenswert.
Roger

... den es aber laut Aussage von Herrn Knöpfel zumindest in diesem Jahr(falls überhaupt je...) nicht geben wird...

Das ADMG hat zwar so eine Art WFT implementiert, kann aber
a) keine komplexen HS-Regeln verarbeiten und ist
b) im Bereich der WFT-Einstellungen eher rudimentär

Hallo TQ-Trader,

dass eine Automation mit dem Walk Forward Test für einen Backtest nicht möglich ist, wurde ja jetzt schon mehrfach erwähnt. Auch für einen Livehandel wüsste ich nicht, ob das mit INV Bordmitteln automatisierbar wäre (also jeden Abend mit den Tagesdaten optimieren, dann am nächsten Tag mit den Daten von der letzten Optimierung live handeln usw.) Die Automation stößt allerdings auch an grundsätzliche Schwierigkeiten: Du möchtest wahrscheinlich dann die "besten" Variablen für den nächsten Tag benutzen. Welche sind das? Die mit dem höchsten return, dem gerinsten drawdown, der kürzesten Zeit im Markt ... Der Robustheitstest ist in meinen Augen gerade darin ein Vorteil, dass er es erlaubt, über die reine Angabe der Variablen mit dem "besten" return, diese noch einmal durch die grafische Darstellung einzuordnen. Also handelt es sich bei der Kombination x-y vielleicht um einen totalen Ausreißer und minimale Veränderungen der Variablen würden zu einem drastisch anderen Ergebnis führen? Alle die Auswahlkriterien, die man anlegen würde, um diejenigen Variablen auszuwählen, die nach den eigenen Kriterien die besten wären, müsste man ja irgendwie programmieren, um es zu automatisieren. Da wird fürchte ich erstmal kein Weg an händischem Robusten vorbeiführen (wobei das bei mehr als 2 Variablen auch nicht funktionieren wird, zeitlich gesehen).
Aber nochmal zu dem Robustheitstest. Mit ihm sind maximal 2 Variablen gleichzeitig zu robusten. Du könntest also nicht Deine 4 gewünschten Variablen gleichzeitig einstellen. Das heißt, Du müsstest zuerst 2 gegeneinander robusten und dann danach Dir mehrere Kombinationen herausgreifen, Die Du für repräsentativ hälst und dann jeweils die beiden anderen robusten.
Alles Gute
Yoggi

Zitat von »Frieder«

Zitat von »chied«

..ganz genau. Ein Walk Forward test wäre wirklich begrüssenswert.
Roger

... den es aber laut Aussage von Herrn Knöpfel zumindest in diesem Jahr(falls überhaupt je...) nicht geben wird...

Korrektur: Diese Aussage bezog sich auf das Jahr 2008!

Und das "falls überhaupt je" ist aus meinem Dauerfrust zu diesem Thema hinzugekommen und kein Zitat von Herrn Knöpfel...

"Mit ihm sind maximal 2 Variablen gleichzeitig zu robusten. Du könntest
also nicht Deine 4 gewünschten Variablen gleichzeitig einstellen. Das
heißt, Du müsstest zuerst 2 gegeneinander robusten und dann danach Dir
mehrere Kombinationen herausgreifen, Die Du für repräsentativ hälst und
dann jeweils die beiden anderen robusten."

Hallo Yoggi, liebe Gemeinschaft,

dazu muss ich nun doch nochmal was erfragen.

Angenommen ich hätte Analyse Plus, kann ich dann auch nur 2 Varibalen gegeneinander robusten bzw. optimieren (kenne hier Eurern spezifischen Sprachgebrauch noch nicht). Falls das so ist, wozu brauche ich dann Analyse Plus, wenn die Hauptarbeit der Tages- bzw. Zeitraumanalyse sowieso händisch von mir ausgeführt werden muss. In meiner Vorstellung eines kommerziellen Optimierungs-/Analyseprogramms gehe ich davon aus, dass die Einstellung fester Zeiträume, die sich variabel verjüngen bzw. von mir wählbar sind, ohne diese Eingabe jedesmal zu wiederholen.

Vielleicht könnt Ihr mir ja mal erklären, wie Ihr das hier alle so handhabt, um stabile und nachhaltige Ergebnisse zu bekommen. Bin für Hilfe und Tricks wirklich dankbar.

Und übrigens würde ich mich gerne mal mit jemandem austauschen, der Walk Forward Analysen (eventuell auch manuell) betreibt.

Grüße

TQ

Hallo TQ-Trader,

Zitat von »TQ-Trader«

Angenommen ich hätte Analyse Plus, kann ich dann auch nur 2 Varibalen gegeneinander robusten bzw. optimieren

Ja, meine Aussagen bezogen sich auf Analyse Plus. Ich kenne den Grund nicht, warum man nicht mehr als 2 Variablen für den Robustheitstest auswählen kann, ich nehme aber mal schwer an, dass es um Rechenzeit geht, denn je nach Ausgestaltung eines Handelssystems kann auch ein Robustheitstest von 2 Variablen - je anch Einstellungen - ganz schön lange dauern.
Meiner Meinung nach braucht man Analyse Plus um das Verhalten eines Handelssystem bei der Veränderung von Variablen verstehen(!) zu können.
Ich persönlich würde mir auch von der Möglichkeit viele Variablen gegeneinander testen zu können nicht unbedingt einen hohen Erkenntnis- (und Kapital-)gewinn versprechen, da für mich die Grenze zur Überoptimierung da nicht mehr klar erkennbar (=vermeidbar) wäre, aber das ist nur meine Meinung.
Die Überlegung, ob bestimmte Handelsideen an bestimmten Börsen zu bestimmten Zeiten besser funktionieren als zu anderen Zeiten, kann natürlich trotzdem Sinn machen, aber das ließe sich ja auch per Robustheitstest prüfen (nur eben nicht gleichzeitig mit noch x Variablen).
Alles Gute
Yoggi