INVESTOX-Forum

Kann es sein, daß man über IB Paper schlechtere fills auf dem Forex Spot Markt erzielt als im Realhandel?

(Mal abgesehen vom heutigen EBS Ausfall)

Gruß

Bei realen Trades entscheide ich intuitiv, wann ich meinem Entry nicht mehr nachrenne.
Beim Exit weiß ich wann ich draußen bin und zu welchem Kurs.

Papertrading kann helfen zu entscheiden, ob ich meine Entries gefillt kriege.
Investox wird im Paperhandel oft viel zu früh ausgestoppt, so dass die interessanten Bewegungen nicht gehandelt werden.
Es geht soweit, daß das System etwa soviel verliert, wie ich sonst gewinnen würde. Das ist ein schlechter Lohn für die Entwicklungsarbeit, die nun weiter geht.
Meine Idee war mit unvollendeten Perioden zu arbeiten, da ich mir präzisere Entries und Exits erhofft habe.
Leider gibt es so komische Sachen wie: Zwei unterschiedliche Signale innerhalb einer Periode.
Ich habe sowohl Trades in Investox, die nicht in der TWS auftauchen, alsauch Trades in der TWS, die so nicht im HS auftauchen.

Ich habe z.Z. zwei Erklärungsansätze für die extremen Abweichungen zwischen Backtest (der im Kontrollbereich ordentlich performt) und Paper:

• In Zeiten hoher Volatilität sind meine Ausführungskurse deutlich schlechter als die theoretisch angenommene Slippage bzw. es erfolgt überhaupt kein fill.
  
• Irgendwas stimmt mit Entry und Hold nicht.

Daher folgende Frage:
Wenn ein Entry Signal als Order umgesetzt ist, aber noch innerhalb der Eröffnungsperiode die Bedingung nun nicht mehr zutrifft, was passiert dann?
Der Trade ist ja eröffnet und sollte nun der Dinge harren, die da kommen, nämlich: entweder ein Stop oder ein Exit.
Nun gibt's aber dieses komische Hold, wenn ich einer "Holdposition" nicht erlaube meinen Trade zu beenden, dann sollte er doch weiterlaufen, oder?
Welche anderen Anfängerfehler sind noch denkbar?

Gruß

hallo

dein hs schaut in die zukunft.
mit unvolendeten perioden und der berechnung auf close wird ref -1 notwendig sein.
bedenke jeder tick verändert deine berechnung.
auser du hast indis die auf open berechnet werden

Global Calc KChannelHigh: Ref(KCh_High(High, Low, Close, [4,3,30,4,14,1,3.1716,I]), -1);
Wird hier in die Zukunft geschaut, annapm?
Muss man vielleicht High, Low, Close alle extra einzeln in Ref-1 setzen, etwa: ref(High,-1), ref(Low,-1), ref(Close,-1)?
Ich hätte es glatt abgestritten, aber das wäre möglich!
Überall sonst habe ich konsequent ref(Close,-1) verbaut, teilweise direkt nach Herrn Knöpfels Angaben.
Vielen Dank für die Anregungen.
Die Trades könnten durch automatische Orderstreichungen verschwunden sein, nachdem kein vernünftiger Fill zustande kam.
Das Nachziehen einer Limitorder, sowie Market Entries habe ich probiert, komme aber auch dann nicht zuverläßig in den Markt. Bin gerade dabei die Parameter so zu verändern, daß ich möglichst nicht in den extremsten Marktsituationen unterwegs bin.
Lenzelott, das bedeutet, daß die Bedingungen für ein Entry Signal immer mindestens die volle Eröffnungsperiode lang zutreffen müssen! Abweichendes Verhalten erklärt warum im Backtest Trades fehlen, die im Depot sind. Tradeende durch Out ist bedenkenswert. In welcher Situation kann ein Holdsignal einen Trade eröffnen? Wenn Entry verpasst? Vielleicht erklärt das zum Teil meine extrem schlechten fills. Berechnungstitel und Simulation in zweiter Investox Instanz kann ich nun nutzen. Vielleicht kann ich jetzt schneller entwickeln und anpasssen.
Ich komme mir vor als hätte ich ein Produkt entwickelt, welches am Rechner toll aussieht, gute Funktionen hat, sich aber noch nicht fertigen läßt.... muss unbedingt die Produktion verbessern.

Gruß
PS: annapm, Deine Fußnote ist ausgesprochen sympatisch!

Die Anpassung meiner KChannelHigh Kurve brachte eine kleine Verschlechterung der Ergebnisse, aber nichts Substantielles.
Zu meiner Ehrenrettung möchte ich ergänzen, daß das HS durchaus im IB Paper ein einziges Mal mein dreieinhalbfaches Risiko verdient hat.
Wir sind hier natürlich an statistisch relevanten Ergebnisen interessiert...
Gruß

hallo

was steht im signalprotokol ?
wenn nach enter long ein hold short kommt stimmt was nicht.

Für den Moment schmeiße ich das Signalprotokoll weg und schaue mir meine Indikatoren erneut an.
Im Eifer des Gefechts habe ich folgende Verschachtelung erzeugt:

• Erster Schritt: Aroon Down Indikator (AroonDown)
  
  const ARPP: ARP+1;
  100*(ARP-LLVBars(Close,ARPP))/ARP
  Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, habe ich irgendwo abgeschrieben (glaube bei Ascunia, konnte es aber nicht mehr finden)

• Zweiter Schritt:
  Dieser AroonDown wird dann in meinem Aroon Cross Short Indikator (AroonCrossS) verwendet:
  AroonDown(Close, [6])>[65]

• Dritter Schritt:
  Und dieser AroonCrossS steht in meiner Definition:
  ...and AroonCrossS(Komp(#Ref(close,-1)#, #[1]#), [68], [17]);

Ich dachte dabei an eine Art Baukastensystem mit dem ich später diverse Indikatoren in unterschiedlichen Kombinationen testen kann (habe noch zwei andere). Die Vorgehensweise dort ist analog zu der gerade beschriebenen. Wie man sieht habe ich das Ref(close,-1) eingebaut, allerdings erst im dritten Schritt!

Habe gerade die Referenz auf die Vorperiode im ersten Schritt eingebaut, dafür im dritten Schritt weggelassen und das Ergebniss ändert sich nur sehr wenig (max. 10%, immer noch mit positivem Profit)!
Es gibt aber noch ein apartes Detail, nämlich die Unterscheidung in Tickdatenblöcke in der Basiskomprimierung und die Komprimierung auf Minutenbasis (hier eine Minute).

...and AroonCrossS(Komp(#Ref(close,-1)#, #[1]T#), [68], [17]); (das rote T würde benötigt, um auf reine Tickdatenverarbeitung umzustellen (1 Tick wär vielleicht ein bischen klein...)

Könnte dies ein Zukunftsgucker sein? (Schon, oder? Ich bin gerade dabei auf reine Tickdaten umzustellen)
Nach dieser Umstellung werde ich mal eine ausführliche Datenfeed Simulation wagen, wie von Lenzelott schon des öfteren angeraten (hatte mich bisher immer geweigert, weil mir die Simulation so kompliziert erschien, jetzt läuft sie aber, dank Lenzelotts fernmündlichen Erläuterungen und der shaw Anleitung...).

Wieder einmal stellen sich mehrere Fragen:

• Kann man nun mit vorkomprimierten Tickdaten GA Optimieren, oder nicht? De facto läuft gerade eine...
  
• Kostet die oben beschriebene Art der Verschachtelung sehr viel Rechenzeit? (Immerhin hilft mir die Vorkomprimierung der Tickdaten nun etwas)
  

Was ist gegen folgendes Vorgehen bei der HS Entwicklung zu sagen:

1. Indikatoren & Exit / Stop Strategien testen in unterschiedlichen Kombinationen, optimieren, vergleichen, bewerten (BACKTEST)
2. Die erfolgreichste Kombination auf evtl. Zukunftsgucker untersuchen (DATENFEED SIMULATION)
3. HS auf fills, slippage, richtige Aktualisierungs- und Ordermoduleinstellungen hin testen (PAPERTRADING)
4. Einstellungen robusten
5. Realhandel mit kleinem Einsatz und Hebel beginnen (PRODUKTION)

Gruß