Hallo Ahda
Hier teilen sich nun "zwei Schulen". Die einen optimieren bis zum Anschlag, die anderen generalisieren und verallgemeinern.
Die Anhänger des Optimierens müssen sich darauf einstellen, ihre KK und sonstige Parameter ständig im Auge zu behalten. Um ein Abstürzen "rechtzeitig" vorherzusehen (wenn das überhaupt möglich ist, der schwarze Schwan von Herrn Taleb winkt uns mit dem linken Flügel elegant zu).
Ich muss gestehen, dass ich auch in diese Richtung tendiere und das Risiko der grösseren Performance mit geeigneten Massnahmen in den Griff zu bekommen versuche.
Stichworte sind: Master/Slave Konstruke mit Analyse der Master-KK, Überwachungslinien auf die Master-KK für die Abschaltung des Tradings und einiges mehr. Auch der oft geäusserte Wunsch nach Walk-Forward-Tests geht in diese Richtung (ok, jedenfalls wenn er eines Tages da ist, werde ich ihn so anwenden).
Auf der anderen Seite stehen die Generalisten, die versuchen, ein System so wenig wie möglich zu optimieren. Es wird versucht, mit so wenig wie möglich Parametern auszukommen. Man denkt, wenig Parameter heisst, man kann nicht viel beim "überoptimieren" falsch machen. M.E. aber ein Trugschluss in sich: schon die Auswahl der dem HS zugrunde liegender Trigger, Methoden oder Muster stellt ja auch eine Optimierung dar, am Ende winkt Herrn Talebs schwarzer Schwan halt mit der Schwanz-Flosse. Was nicht schlecht sein muss - man könnte ja auch einen glücklichen schwarzen Schwan treffen.
Welcher Philosophie man auch immer anhängt: das Wichtigste überhaupt ist, dass ein System nicht in die Zukunft schaut (sonst bricht es real auf der Stelle weg, wie ein GFK Boot (das sind diese eleganten modernen Yachten im Gegensatz zu den hässlicheren Booten mit Metall-Rumpf) auf hoher See auf der Stelle untergeht, wenn einer der verlorengegangenen Container 50 cm unter der Wasseroberfläche daran kratzt). Das nächst Wichtige ist, dass sich die Idee mit der im Backtest durchschnittlich gerechneten Slippage umsetzen lässt.
Das ist es, woran Du wohl jetzt arbeiten musst. Setze das System einfach mal auf den virtuellen Broker oder lass' es die Woche gegen den Papertrading-Account bei IB laufen. Sieh nach, ob alle Signale auch Trades erzeugt haben, wie die Slippage, d.h. Deine Orderausführung, war. Und ob sich die KK im Handels-Zeitraum (egal ob negativ oder positiv) mit dem Spielgeld auf dem PT-Account einigermassen deckt.
(Am Rande angemerkt, auch wenn ich zur erst genannten Schule gehöre: ich kann mir nicht vorstellen, dass Standard-Indikatoren in der von Dir gezeigten Kombination länger als eine oder zwei Woche real ein stabiles Ergebnis liefern können; es müsste schon eine Grundidee hinter dem HS stecken, die an sich über längere Zeiträume (1 Jahr und mehr) ungeachtet aller Parameter oder wenigstens mit Standard-Parameter-Einstellungen eine positive (d.h. steigende) KK produziert. Auch wenn diese KK grosse DD's aufweisen würde - hier könnte man dann ansetzen mit der Entwicklung, und zwar mit dem Wichtigsten überhaupt: und zwar bei den Exit's, den Stops und mit MM (variable Kontrakt-Zahlen und Pyramidisieren) sowie mit restriktivem RM. Ich sehe das wie Lenzelott weiter oben: mehr als 0.5% Risiko wird in aller Regel pro Trade nicht gefahren).
Wo Dein Weg ist (Optimierer, Generalisierer oder irgendwas dazwischen) und auf welchen Zeitebenen Du Dich bei welchem MM/RM überhaupt wohl fühlst, musst Du wie alle im Laufe der Jahre selbst herausfinden ...
P.S. ich bevorzuge die etwas hässlicheren Boote mit Metall-Rumpf und einem fetten Diesel-Aggregat, plus ein ein Mast, um ein Notsegel zu setzen