INVESTOX-Forum

Hallo Björn

Zitat von »Björn«

Ich habe ein HS mit einer brauchbaren KK.

Was heisst das? Scheint sie Dir brauchbar, weil sie aufwärts geht? Aber wie hoch sind die Drawdowns und in welchen Marktphasen treten sie auf (Vola, ATR usw. zu diesen Zeiten analysieren!).

Zitat von »Björn«

Nun möchte ich natürlich mein Risiko begrenzen und die Gewinne erhöhen.

Das ist leider ein Widerspruch. Ent- oder weder. Im BWL Unterricht habe ich mich schon damals mit dem Prof. gestritten, ich meinte, man kann den Gewinn maximieren und das Risiko minimieren. Nun, es ist nicht so. Entweder hast Du ein bestimmtes Risiko und maximierst damit den Gewinn. Oder einen maximalen Gewinn und ein unbestimmtes Risiko (der Prof- damals hätte sogar eingeschränkt auf: einen bestimmten Gewinn und ein unbegrenztes Risiko!). Das Schöne ist, mit Investox hast Du das nun empirisch selbst herausgefunden; Investox hätte mir damals auch viele BWL Stunden und einige im nachhinein betrachtet törichte Diskussionen gespart

Zitat von »Björn«

Wenn ich jetzt optimiere auf die Gesamtzeit und
versuche das Nettoergebnis zu verbessern verschlechtert sich immer meine KK.

Ja, wie gesagt.

Zitat von »Björn«

Oder als Ergebnis wird ein waagerechtes blaues Feld angezeigt ...

Mach für die ersten Tests halt die Grenzen weiter und finde den Bereich, der Deine testergebnisse rockt. Wenn es der Bereich ist, den Du als Risiko tragen kannst, ist es wirklich eine gute KK. Sonst eben nicht.

Zitat von »Björn«

Wie geht Ihr Schritt für Schritt vor um die Stopps richtig einzustellen und zu optimieren ??

Denke auch daran, dass man das Risiko auf das Handelskapital berechnen sollte. Du hast nicht geschrieben, welche Stops Du verwendst. Aber aus dem Namen der Stopvariablen leite ich einfach mal ab, es ist ein Intraday Verlust Stop.

Der bezieht sich auf den Kurs, aber Dein Risiko ist so nicht determiniert. Du müsstest eine Funktion wie etwa diese verwenden, statt einfach IVL zu robusten:
Dein_maximals_Risiko_per_Trade * dem Handelskapital_fuer_dieses_HS / close * Bigpoint

... aber natürlich nur, wenn dieser Stop ein kalkulierbares Risiko abfangen soll, was ich halt jetzt mal einfach annehme ...

Zitat von »Björn«

Wenn ich jetzt optimiere auf die Gesamtzeit und
versuche das Nettoergebnis zu verbessern verschlechtert sich immer meine KK.

Was denn jetzt machst Du einen Optimierungslauf oder einen Robustheitstest?
Was meinst Du mit "optimiere auf die Gesamtzeit " ?

Hallo Björn

Merkwürdig.

Vielleicht robustest Du ja die falsche Konstante, nicht die, die auch im Stop verbaut ist? Oder die Werte sind zu eng gefasst. Desswegen schrieb' ich oben:
> Mach für die ersten Tests halt die Grenzen weiter und finde den Bereich, der Deine testergebnisse rockt.

Hast Du die Grenzen weiter gemacht?

Wieviele Trades macht denn das System in der Gesamtzeit?

Den Stops ist es egal, dass dieses System mittels NNs Entries generiert. Da sehe ich keinen erwähnenswerten Zusammenhang. Es sei denn, Du hast die NNs auch (z.B. in Zusatzbedingungen) in die Stops reingebastelt.

Zitat von »Björn«

Das Ergebnis bleibt leider immer das gleiche und ich kann mir nicht erklären warum

Schon mal in der handelssystemanalyse geschaut, wie oft der Stop überhaupt greift?
hast Du die Variable evtl gar nicht im Stop eingetragen?
Steht der Stop evtl auf % und Du robustest Punktwerte von 10-20 und er greift deshalb nicht?
Ab welcher Periode darf der Stop denn greifen?
Irgend eine zusatzbedingung im Stop hinterlegt, die nie greift ?
......