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flipsalim

unregistriert

1

Mittwoch, 18. März 2009, 22:58

Test-Schnittstelle für Investox ?

Hallo zusammen:

Ich habe mal eine grundsätzliche Frage zu Investox: Gibt es eine Möglichkeit mit einer Software in Investox auf die Ebene "Handelssystem einstellen/Regeln/Definitionen" zuzugreifen, um dort Veränderungen für eine Neuberechnung vorzunehmen und dann das Ergebnis irgendwie (zB in Excel) festzuhalten?

Um die Frage näher zu erläutern, schildere ich mal den Grund für die Frage: Ich habe einige fundamentale Indikatoren, die ich gerne mit verschiedenen Berechnungen auf Ihre Aussagekraft bzgl. eines Marktes (zB DAX) durchtesten würde. Hierzu habe ich bislang unter "Handelssystem einstellen/Regeln/Definitionen" eine Systematik aufgesetzt, die nach folgendem Schema funktioniert:

- Ich definiere für jede einzelne Berechnung einen eigenen x Parameter (also x1, x2, x3 usw.)
- Danach folgen die Berechnungen mit der entsprechenden Multiplikation dieser x Parameter

Standardmäßig sind die Parameter auf "0" gesetzt, so dass die Berechnungen keinen Wert liefern. Nun gehe ich jeden einzelnen x Parameter durch und setze ihn nacheinander auf "1" (und setze natürlich den vorherigen wieder auf "0"), so dass nur die eine Berechnung ins Handelssystem einfließt. Das Ergebnis notiere ich mir in einer Excel Datei und werte die Ergebnisse hier anschließend aus.

Nun würde ich aber das Ganze aber gerne automatisieren, da es angesichts von 150 zu testenden Fundamentalindikatoren (mit Berechnungen von x1 bis x30 Parameter) manuell doch sehr aufwändig wird. Die x Parameter Berechnungen sind für jeden Fundamentalindikator grundsätzlich gleich, obwohl natürlich für jeden einzelnen Fundamentalindikator die spezifischen Eigenheiten wie Timelag berücksichtigt werden.

Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Und: Wenn es eine Möglichkeit gibt (zB auf Visual Basic), hat da schon jemand Erfahrung mit? Danke schon mal im Voraus...

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

2

Freitag, 20. März 2009, 09:09

Hallo,

>> Gibt es eine Möglichkeit mit einer Software in Investox auf die Ebene "Handelssystem einstellen/Regeln/Definitionen" zuzugreifen, um dort >>Veränderungen für eine Neuberechnung vorzunehmen und dann das Ergebnis irgendwie (zB in Excel) festzuhalten?

diese Möglichkeit gibt es nicht. Hilft der Robustheitstest für diese Aufgabenstellung nicht?

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

flipsalim

unregistriert

3

Samstag, 21. März 2009, 16:45

Hallo Herr Knöpfel:

Danke für die Antwort. hmm...weiß nicht! Ich habe mir gerade die Beschreibung des Robustheitstests im Handbuch angeschaut, habe aber leider noch eine Version (4.8.1.) ohne Analyse Plus Funktion, um es zu testen - müsste ich also erst aufrüsten.

Aber habe ich es grundsätzlich richtig verstanden: Wenn ich 30 verschiedene Optimierungsvariablen mit Switch-Möglichkeit zwischen -1, 0 und 1 anlege, rechnet mir der Robustheitstest alle möglichen Kombinationen aus. Dann würde ich entsprechend 30 hoch 3, sprich 27.000 Ergebnisse bekommen, richtig?

Ich möchte aber eigentlich nur die 30 Variablen unabhängig voneinander mit je -1 und 1 testen, so dass ich im beschriebenen Fall "nur" 60 Ergebnisse bekomme...ist das mit dem Robustheitstest auch möglich?

Vor allem funktioniert das dann auch? Denn mit folgenden P(i) Parametern habe ich schon mal vergeblich eine Optimierung gestartet, das ist dann endlos ohne Ergebnis gelaufen: [P1:0,-1,1,-1,0,1,0,I] oder habe ich da was falsch eingegeben?

Schonmal im Voraus vielen Dank für die Hilfe! Grüße nach München

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »flipsalim« (21. März 2009, 17:53)


Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

4

Samstag, 21. März 2009, 18:23

Hallo,

man könnte es m.E. so umsetzen, dass eine einzige Variable (Schalter30) steuert, welche der Variablen P1-P30 auf 1 gesetzt wird:

edit (noch mit Möglichkeiten für -1):
--------------------------

const Schalter30: [1, 1, 60, 1, 60, 1, 3, I] //Werte zwischen 1 und 60, wobei ab 31 die Werte für -1 gesteuert werden).

const P1: (Schalter=1)-(Schalter=31); //liefert 1 bei Schalter= 1 und -1 bei Schalter=31

const P2: (Schalter=2)-(Schalter=32);

usw. bis

const P30: (Schalter=30)-(Schalter=60);

--------------------

Die Variable Schalter30 kann man dann optimieren oder im Robustheitstest darstellen.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

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