Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Donnerstag, 19. März 2009, 21:54
wenn gar nix hilft schnapp Dir den VB Indi, den ich mal zum Download eingestellt habe in der Database.
Der ist eigentlich dafür gedacht, in einer beliebigen Komprimierung einen ROC von x-Tagen etc. zu berechnen.
den kannst Du dir dafür relativ einfach umstricken denke ich.
oder Du machst es so (hab ich irgend wann mal so benutzt):
Der ist eigentlich dafür gedacht, in einer beliebigen Komprimierung einen ROC von x-Tagen etc. zu berechnen.
den kannst Du dir dafür relativ einfach umstricken denke ich.
oder Du machst es so (hab ich irgend wann mal so benutzt):
|
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
// - Anzahl Gewinner Perioden // - Anzahl Verlierer Perioden // - Durchschnittliche Gewinner Periode // - Durchscnittliche Verlierer Periode global calc NumWin:SUM((close>Ref(close,-1)),back); global calc NumLose:SUM((close<Ref(close,-1)),back); global calc AvgWin:SUM((close-Ref(close,-1))*(close>Ref(close,-1)),back)/(numwin+0.0000001); global calc AvgLose:SUM((Ref(close,-1)-close)*(close<Ref(close,-1)),back)/(numlose+0.0000001); |
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Donnerstag, 19. März 2009, 22:39
Hallo,
wenn man so wie bei meiner ersten Antwort einfach so mal etwas aus dem Ärmel schüttelt, ohne es auch tatsächlich zu überprüfen, dann soll die Antwort natürlich keine fertige Lösung sondern nur ein Denkanstoß sein.
Im anderen Fall muß man sich natürlich etwas Zeit nehmen und analytisch das Problem angehen. In diesem Fall ist mir folgende Lösung eingefallen.
Calc ZP:
If(DateDiff(y, 19, 3, 200
=0,1,0);
calc Z: BarsSince(ZP=1, 1);
SumVar(Close>open, Z)
Viele Grüße
Fritz
wenn man so wie bei meiner ersten Antwort einfach so mal etwas aus dem Ärmel schüttelt, ohne es auch tatsächlich zu überprüfen, dann soll die Antwort natürlich keine fertige Lösung sondern nur ein Denkanstoß sein.
Im anderen Fall muß man sich natürlich etwas Zeit nehmen und analytisch das Problem angehen. In diesem Fall ist mir folgende Lösung eingefallen.
Calc ZP:
If(DateDiff(y, 19, 3, 200
=0,1,0);calc Z: BarsSince(ZP=1, 1);
SumVar(Close>open, Z)
Viele Grüße
Fritz
Donnerstag, 26. März 2009, 00:23
maximal zu investierenden Kapitalanteils zur Vermeidung von Totalverlusten
Ui da hast Du Kelly aber völlig falsch verstanden.
Kelly berechnet den Anteil am Kapital, den Du investieren solltest um den maximalen Profit zu erzielen (Glücksspiel).
Das ist aber ziemlich weit weg von kein Totalverlust.
Die idee von Kahler ist ganz witzig, hat er vor 2 jahren auch auf der WOT (keine Ahnung wie die damals hies) vorgestellt.
Hab´s irgendwal mal programmiert, der Code unten stammt aus dem System.
den Kelly habe ich seinerzeit so programmiert, wobei die Kapitalkurve mit ORP als Investmentlevel will keiner traden, ehrlich.
1/10 davon geht vielleicht.
Ist mein Code viel anders wie Deiner am Ende?
|
|
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
// ermittelen der "GLÜCKSSPIEL-PARAMETER" im Untersuchungszeitraum // - Anzahl Gewinner Perioden // - Anzahl Verlierer Perioden // - Durchschnittliche Gewinner Periode // - Durchscnittliche Verlierer Periode global calc NumWin:SUM((close>Ref(close,-1)),kelly_back); global calc NumLose:SUM((close<Ref(close,-1)),kelly_back); global calc AvgWin:SUM((close-Ref(close,-1))*(close>Ref(close,-1)),kelly_back)/(numwin+0.0000001); global calc AvgLose:SUM((Ref(close,-1)-close)*(close<Ref(close,-1)),kelly_back)/(numlose+0.0000001); calc Lose:(Ref(close,-1)-close)*(close<Ref(close,-1)); calc MaxLose:HHV(lose,kelly_back); // bestimmen der Anzahl positiver Ereignisse global calc w_prozent:numwin/kelly_back; // bestimmen Optimum Risk Percent global calc ORP:MAX(0,w_prozent-((1-w_prozent)/(0.0000001+avgWin/(AvgLose+0.00000001)))); // calc risk_kapital:gesamtkapital*Risk_per_Trade; |
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Donnerstag, 26. März 2009, 10:03
Hallo Augustus, Lenzelott
Irgendwie habt Ihr beide Recht, wenn ich mir den Begleittext und die Formeln ansehe
Lenzelott, Du musst "einfach" den Text von Augustus bis zum Ende lesen:
Ich glaube schon, dass die Formel funktioniert: man muss nur den jüngsten Crash gedanklich ausblenden, denn der entspricht ja eher nicht der Normalverteilung
Oder frei nach Taleb: ein gelbes Haus in der Stadt ist kein Beweis für kein Erdbeben
Irgendwie habt Ihr beide Recht, wenn ich mir den Begleittext und die Formeln ansehe
Lenzelott, Du musst "einfach" den Text von Augustus bis zum Ende lesen:
zur Vermeidung von Totalverlusten bei normalverteilten Ereingissen
Ich glaube schon, dass die Formel funktioniert: man muss nur den jüngsten Crash gedanklich ausblenden, denn der entspricht ja eher nicht der Normalverteilung
Oder frei nach Taleb: ein gelbes Haus in der Stadt ist kein Beweis für kein Erdbeben
Gruss
Bernd
Bernd
Samstag, 4. April 2009, 15:26
Hallo Lenzelott
meine Frage bezog sich nicht darauf ob man die Kelly-Formel programmieren kann, sondern das Ergebnis nutzen kann, um entsprechend viel Stücke ins Depot zu kaufen bzw zu verkaufen.
Allgemein gesprochen
Beispiel: die Kelly_Formel verändert sich von 30 auf 50. Das HS müsste dann bei einem maximalem Betrag von 20.000 Euro für das Investment von 6.000 auf 10.000 aufstocken und umgekehrt.
Wie schon gesagt
meine Frage bezog sich nicht darauf ob man die Kelly-Formel programmieren kann, sondern das Ergebnis nutzen kann, um entsprechend viel Stücke ins Depot zu kaufen bzw zu verkaufen.
Allgemein gesprochen
Zitat
Kann mann also entsprechend eines Formelergebnisses pyramidisieren
Beispiel: die Kelly_Formel verändert sich von 30 auf 50. Das HS müsste dann bei einem maximalem Betrag von 20.000 Euro für das Investment von 6.000 auf 10.000 aufstocken und umgekehrt.
Wie schon gesagt
Interessant ist hieran, dass der Nettoprofit nur geringfügig kleiner ausfällt, das Sharpe Ratio deutlich höher und das Rückschlagsrisisko bei Börsencrashs - so etwas soll es ja gelegentlich geben - deutlich geringer ist.
Gruß
Augustus
Augustus
Mittwoch, 8. April 2009, 22:34
Kann mann also entsprechend eines Formelergebnisses pyramidisieren
Klar kann man.
ORP Umrechnen in Stückzahl Aktien.
Differenz zur Vorperiode ist die Pyramidendifferenz.
wenn >0 dann zukauf, wenn<0 dann Stückzahl abbauen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Ähnliche Themen
-
Datenbeschaffung »-
Update Taipan
(31. August 2002, 16:15)
-
- Neuronale Netze »
-
Inputschablone Divergenz - Correl
(5. September 2002, 12:18)
-
- Allgemeine Fragen zu Investox »
-
allg. fragen zu daily ...
(5. September 2002, 19:11)
-
- Datenbeschaffung »
-
taiPan Daten
(5. September 2002, 20:36)