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// - Anzahl Gewinner Perioden // - Anzahl Verlierer Perioden // - Durchschnittliche Gewinner Periode // - Durchscnittliche Verlierer Periode global calc NumWin:SUM((close>Ref(close,-1)),back); global calc NumLose:SUM((close<Ref(close,-1)),back); global calc AvgWin:SUM((close-Ref(close,-1))*(close>Ref(close,-1)),back)/(numwin+0.0000001); global calc AvgLose:SUM((Ref(close,-1)-close)*(close<Ref(close,-1)),back)/(numlose+0.0000001); |
Fritz
unregistriert
maximal zu investierenden Kapitalanteils zur Vermeidung von Totalverlusten
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// ermittelen der "GLÜCKSSPIEL-PARAMETER" im Untersuchungszeitraum // - Anzahl Gewinner Perioden // - Anzahl Verlierer Perioden // - Durchschnittliche Gewinner Periode // - Durchscnittliche Verlierer Periode global calc NumWin:SUM((close>Ref(close,-1)),kelly_back); global calc NumLose:SUM((close<Ref(close,-1)),kelly_back); global calc AvgWin:SUM((close-Ref(close,-1))*(close>Ref(close,-1)),kelly_back)/(numwin+0.0000001); global calc AvgLose:SUM((Ref(close,-1)-close)*(close<Ref(close,-1)),kelly_back)/(numlose+0.0000001); calc Lose:(Ref(close,-1)-close)*(close<Ref(close,-1)); calc MaxLose:HHV(lose,kelly_back); // bestimmen der Anzahl positiver Ereignisse global calc w_prozent:numwin/kelly_back; // bestimmen Optimum Risk Percent global calc ORP:MAX(0,w_prozent-((1-w_prozent)/(0.0000001+avgWin/(AvgLose+0.00000001)))); // calc risk_kapital:gesamtkapital*Risk_per_Trade; |
zur Vermeidung von Totalverlusten bei normalverteilten Ereingissen
Zitat
Kann mann also entsprechend eines Formelergebnisses pyramidisieren
Zitat
Interessant ist hieran, dass der Nettoprofit nur geringfügig kleiner ausfällt, das Sharpe Ratio deutlich höher und das Rückschlagsrisisko bei Börsencrashs - so etwas soll es ja gelegentlich geben - deutlich geringer ist.
Kann mann also entsprechend eines Formelergebnisses pyramidisieren