Dienstag, 16. April 2024, 18:49 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Portfoliodiversifikation

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

chris2000 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

1

Dienstag, 31. März 2009, 12:21

Portfoliodiversifikation

Liebe Investoxler,

einige von Euch haben doch bestimmt Erfahrungen mit Portfolios gemacht.
Mich würde interessieren, was Ihr für gute Ergänzungen zum FDAX betrachtet.

Z.B. Währungspaare wie den EURDOLLAR oder COMMODITIES wie z.B. Gold....

Oder sind heutzutage alle Märkte schon so stark korreliert, das es eigentlich keinen Unterschied macht, welche Titel ich hineinnehme?
Grüße,

Christian

chied

unregistriert

2

Dienstag, 31. März 2009, 14:36

Hallo Chris

in INV kannst du ganz schnell und einfach eine Korrelationsanalyse für jeden Titel durchführen.
Dies würde ich dir auch dringend anraten, falls du mehrere Titel auf der selben Zeitebene traden möchtest.

Stark dekorreliert zum DAX sind

- Zinsen
- Commodities
- Devisenpaare


Viele Grüsse

Roger

chris2000 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

3

Dienstag, 31. März 2009, 14:54

Hallo Roger,

vielen Dank für deine Antwort!
Könntest Du ein paar Zinsfutures (ausser BGL) nennen und hast Du Erfahrungen mit dem Handel von diesen Titeln?

Bezüglich der Korrelation... ich habe diese selber noch nicht ermittelt, hatte mir aber einen Wert für die Korrelation von Gold gegenüber des Dow Jones aus dem Internet gehohlt.
Demnach sind die Titel mit -0.45 nur schwach korreliert.. Vorrausgesetzt der Wert stimmt tendenziell, würde dann z.B. ein Gold Future ein gute Ergänzung zum Dax Future darstellen...
Grüße,

Christian

chied

unregistriert

4

Dienstag, 31. März 2009, 16:06

Hallo Chris

um dir tatkräftig behilflich sein zu können, wäre es gut, wenn du mir sagen würdest woher du welche Daten beziehst.
Dann kann ich dir gerne auch geeignete Titel nennen, die du bereits hast. Ferner wäre es hilfreich, ob du EOD oder
Intraday Systeme handeln möchtest.

Die Correlation spielt auch in Abhängigkeit der Zeit eine wichtige Rolle. Am besten du testest das in INV
über 10, 30, 200 Perioden.

Die Formel wäre dann
Correl(Close, GBL, 200, 0)
einfach in den Chart einfügen und die Entwicklungen beobachten.
Korrelationen sind niemals fix. Sie verändern sich laufend.....

Gold ist sicher gut, aber es gilt hier die oben gennanten Kriterien zu bedenken.

Gruss

chris2000 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 29. Dezember 2007

Beiträge: 297

Wohnort: Bad Homburg

5

Mittwoch, 1. April 2009, 09:55

Hallo Roger,

ich wollte ein Experiment starten, indem ich einen einfachen Trendfolger - der auf allen Märkten funktioniert - auf ein Portfolio anwende.
Ich verwende dabei Pinnacledaten (EoD).
Meine Annahme ist, dass bei Verwendung eines Systems auf stark korrelierte Märkte, die Ergebnisse ebenfalls stark korrelieren.
Somit würde eine Deversifizierung über verschiedene Indizes wenig sinvoll sein.

Ich wollte mal verschiedene Sektoren untersuchen... Im Prinzip genau das was Du auch geschrieben hast.
Commodities, Indizes, Devisenpaare

Meine "Hoffnung" ist, dass der Portfolioeffekt besser zum Tragen kommt und der Crash im nächsten Jahr im Backtest besser ausgeglichen wird.
Grüße,

Christian