Investox und Intraday-Trading

Frieder

unregistriert

Freitag, 9. Mai 2003, 12:10

Mich würde mal interessieren, wie viele Investoxies eigentlich das Programm zum Intraday-Traden verwenden? Und ob bei diesen Anwendern ein spezielles Bedürfniss nach Erfahrungsaustausch besteht?
Frieder

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Niels

unregistriert

2

Freitag, 9. Mai 2003, 17:24

RE: Investox und Intraday-Trading

Hallo Frieder,

bin erst seit 2 Wochen ein "Investoxy" und kämpfe zur Zeit noch mit den Realtime-Daten von IB.

Ich daytrade nun schon seit einem guten halben Jahr die Dax 30 Werte und will mein Handelssystem nun mit Investox XL abbilden und optimieren. Ich denke, das wird mich ein paar Wochen kosten, bevor ich zum ersten mal live traden werde.

Zudem warte ich noch sehnsüchtig auf die in Aussicht gestellte direkte Anbindung an IB mit entsprechendem Order-Modul.

Bin an Erfahrungsaustausch als Neuling natürlich sehr interessiert, kann aber leider noch nicht aus einem reichhaltigen Erfahrungsschatz schöpfen...

Beste Gruesse und schoenes Wochenende,
Niels

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Frieder

unregistriert

3

Freitag, 9. Mai 2003, 18:30

Hallo Niels,
die Anbindung an IB dürfte wohl kein Problem sein, lese ich im IB Hilfsforum. Ich selber nutze sie nicht, da dann ja der Rechner die ganze Zeit laufen muß, um komplette Tagesdaten zu bekommen. Für die Entwicklung von Handelssystemen brauchst Du aber ja auf jeden Fall historische Intraday-Daten und da hat sich TPRT als sehr komfortabel erwiesen.
Frieder

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Hans-Jürgen

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

4

Freitag, 9. Mai 2003, 19:12

@Niels:
die Anbindung an IB kann man jetzt schon realisieren. Hierzu muss allerdings ein Excelblatt angelegt werden um den die TWS anzuzapfen. Trägt man nun die entsprechenden Excelzellen in RTT (im Startmenü ohne Zusatz) ein und kann dann den Datenfeed det TWS aufzeichen. Allesdings muss dir bei der Methode bewusst sein, dass du nichts nachladen kannst. Ist dein PC nicht online, gibt's auch keine Daten.

Falls Interesse besteht, kann ich am Wochenende meine Exceltabelle so umgestalten, dass es von anderen genutzt werden kann. Ich würde es dann hier zum Download betreitstellen. Natürlich würde ich auch einen Screenshot der Einstellungen in RTT dazu packen.

Viele Grüße,
Hans-Jürgen

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Niels

unregistriert

5

Freitag, 9. Mai 2003, 19:21

Das geht ja echt flott hier bei Euch. Diese Forum und die vielen kompetenten Members war einer der Gründe, warum ich mich für Investox entschieden habe. Einfach Super!!!

@Hans-Jürgen
Danke für das Angebot!
Ich denke, ich komme soweit schon klar. Habe auch schon die ersten Daten in einem Chart dartstellen können. Ich habe nur ein Problem, dass nach ca. 10 Minuten nur noch sehr sporadisch neue Ticks eintreffen. Vielleicht liegt es an der Demo- Version der TWS. Warte zur Zeit noch darauf, dass mein Account freigeschaltet wird.

Melde mich dann bei Problemem gerne wieder.

Schoenes Wochenende!

Niels

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Udo

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Freitag, 9. Mai 2003, 19:44

Hallo Niels,

die Demo Version der TWS ist nicht für eine Beurteilung zu gebrauchen.Gestern z.B. hatte ich was mit der Demo getestet und so gegen 23:30 Uhr kamen auf einmal unmengen von Tic-Daten/ FDAX rein... Das ganze schnell abhaken und auf den Account (RT-Daten) warten..

Viel Erfolg,
Udo

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Hans-Jürgen

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

7

Freitag, 9. Mai 2003, 22:00

Hallo zusammen,

@Niels:
ich hab die gleichen Erfahrungen gemacht wie Udo. Mit den RT-Daten aus der TWS gab es keine Aussetzer. Die Kurse der DEMO kann man vergessen.

Viele Grüße,
Hans-Jürgen

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Charly

unregistriert

8

Sonntag, 11. Mai 2003, 17:43

RE: Investox und Intraday-Trading

Hallo Frieder! Ich bastle seit einem halben Jahr an einem intraday-ansatz. Wenn du das in 2 Wochen hinkriegst, Gratulation! Die Kurse transportiere ich mir von TP-RT und TP-EOD. Das Problem ist, du entwickelst 3 Wochen einen vielversprechenden Ansatz, mußt die Sache dann aber verwerfen, weil du draufkommst, daß es der falsche Weg war. Sicher lernst du dabei auch sehr viel, aber es kostet ZEIT! Und wenn man bedenkt, daß in den großen Handelshäusern hunderte Leute gleichzeitig an so was arbeiten, dann stellt sich natürlich die Frage, ob ein Menschenleben rein zeitlich dafür ausreicht. Vorallem kommt bei einem intraday-system ja noch die Auswahl der "Kandidaten" dazu (denn die EOD-Dimension kannst du wohl kaum ignorieren). Also kostet dir die Entwicklung eines intraday-systems etwa die doppelte Entwicklungszeit als ein reines EOD-System. Es schadet nichts, wenn man das vorher weiß. Technisch ist mit investox 3 und TP-RT alles umsetzbar, wenn du dich eine zeitlang eingearbeit hast.

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Charly

unregistriert

9

Sonntag, 11. Mai 2003, 17:49

RE: Investox und Intraday-Trading

... das Kompliment mit den "2 Wochen" betrifft Niels!

l.G. Charly!

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Thomas

unregistriert

10

Sonntag, 11. Mai 2003, 18:34

RE: Investox und Intraday-Trading

Hallo Charly,

ich habe bislang noch nicht damit angefangen Intraday HS zu entwickeln. Interessant finde ich die Aussage, dass die Intraday HS etwa doppelt so viel Entwicklungszeit benötigen.

Auch bei den EoD Systemen habe ich einige Monate gebraucht, bis ich etwas hatte was läuft. Wobei dieser Zeitraum nur die Umsetzung in Investox mit klaren Handelssignalen betrifft. Dem geht eigentlich noch eine viel längere Zeit für die Entwicklung der zugrunde liegenden Ideen voraus.

Worin genau siehst du den erhöhten Zeitbedarf für Intraday HS? Die Bedeutung der Integration von EoD Daten hast du schon erwähnt. Meinst du damit, die Entwicklung macht nur Sinn, wenn sie auf Multi Time Frames beruht. Die Entwicklung eines guten EoD HS also vorausgehen sollte, um einen erfolgversprechenden Intraday-Ansatz zu erhalten?

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas« (11. Mai 2003, 18:34)

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Charly

unregistriert

11

Sonntag, 11. Mai 2003, 19:01

RE: Investox und Intraday-Trading

Hallo Thomas! Ich finde es jedenfalls nicht vernünftig, den Handelstag isoliert zu betrachten. Also ein intraday-system, welches größere Zeitrahmen und Zusammenhänge ignoriert. Einen isolierten intraday-Ansatz zu entwickeln ist meiner Meinung nach sogar einfacher und geht schneller als ein funktionierendes EOD-System (viel mehr Parameter). Aber ich brauche beide. Ein Auswahl- bzw. "Orientierungssystem" UND ein intraday- bzw. "Handelsystem". Das EOD-System würde für sich allein betrachtet ebensowenig funkionieren, wie das intraday-System alleine. Daher der doppelte Zeitaufwand. Bei mir geht es sich aber mit dem doppelten Aufwand auch nicht aus, denn wenn ich Intraday justiere besteht auch wieder EOD Handlungsbedarf und umgekehrt und so weiter ... da drehst du dich dann schnell im Kreis. l. G. Charly!

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Udo

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Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

12

Sonntag, 11. Mai 2003, 19:52

Hallo zusammen,

leider ist in den Beiträgen noch nicht so klar definiert worden was ihr eigentlich Intraday handelt? Aktien/Opt.Scheine/Zertis/ Futures?

Happy Trading

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Charly

unregistriert

13

Sonntag, 11. Mai 2003, 21:11

Ich für meine Person handle die Tec-Dax-Werte (Aktien).

l. G. Charly!

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Thomas

unregistriert

14

Sonntag, 11. Mai 2003, 21:22

Hallo Udo,

gerade für das Intraday Trading sind natürlich Futures am interessantesten. Wenn man überlegt wie hoch der Unterschied zu Zertifikaten und Optionsscheinen allein beim Spread schon ist könnte man bei einer entsprechenden Anzahl an Trades sehr gut von der Differenz leben (tun die Banken ja auch). Wenn ich sehe, dass der Spread bei Zertifikaten auf den S&P 500 manchmal 3 Punkte beträgt kriege ich graue Haare. Beim E-Mini kommst du während der Haupthandelszeiten normalerweise mit 0,25 Punkten aus. Das macht dann pro Trade bei gleicher Positionsgrösse schon $ 137,50 Unterschied. So etwas kann man intraday überhaupt nicht handlen, der Index bewegt sich ja manchmal nur innerhalb einer Spanne von 10 Punkten.

Bei den Dax Zertifikaten relativiert sich das ein wenig, es ist aber trotzdem verschenktes Geld. Optionen und Optionsscheine haben hingegen in bestimmten Marktsituationen schon einen gewissen Reiz. Das ist einiges mehr, als ein reines Hebelinstrument.

Einzelne Aktien haben hingegen titelspezifische Charakteristika, die man für diskretionäre Trades nutzen kann, wenn man sie findet. Auch das ist interessant, ich würde mich jedoch nicht darauf konzentrieren, da bei einem solchen Ansatz erstens weniger Trades zustande kommen und zudem die Kosten beim Aktientrading natürlich höher sind, als beim Future.

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Roti

unregistriert

15

Sonntag, 11. Mai 2003, 21:38

Frage zu Broker

@thomas

ja Du hast Recht mit dem Spread, viele Leute zahlen Ihn aber gerne da Sie den Dax-Future meiden und das lieber den Emi machen lassen

Ich kann diese Leute schon verstehen, denn eine Overnight-Position birgt schon einiges an Risiko.

Mich würde interessieren über welchen Broker Du deine US-Futures handelst?

Viele Grüße

Roti

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Thomas

unregistriert

16

Sonntag, 11. Mai 2003, 22:54

Hallo Roti,

ich trade den Dax Future derzeit auch nicht. Da ich zur Zeit nur EoD Trades mache (ganztags berufstätig), wäre mir das bei meiner kleinen Kapitalbasis zu riskant. Im worst case würde das bedeuten, dass ich gar keine Trades mehr in Futures machen kann. Ich habe mir fest vorgenomen damit zu warten, bis ich den Kontrakt ohne Hebel traden kann. Wenn die eigenen Handelssysteme gut laufen ist es ja nur eine Frage der Zeit dorthin zu kommen.

Ich hatte sogar einige Wochen Auszeit genommen, da ich tendenziell dazu neige abends ständig auf den Chart zu schauen, wenn ich engagiert bin. Mit der Weiterentwicklung von Handelssystemen kam ich aber dadurch kaum weiter.

Trotzdem habe ich natürlich an freien Tagen auch manchmal Trades im Dax-Future gemacht, häufiger im Eurostoxx50 und im Bund-Future. Es ist relativ leicht zu beurteilen, wo die Unterschiede zu Zertifikaten liegen, da diese sich schon in der Theorie beim Vergleich der Produkte zeigen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Risiken, die man mit einbeziehen muss. Insgesamt ist der Handel bei den Futures aber sicherlich der fairste, den du vorfinden kannst. Was ich hier in diesem Thread geschrieben habe bezog sich auch ausschließlich auf Intraday Trades, bei denen das Verhältnis zwischen durchschnittlichem Return und Kosten/Slippage deutlich ungünstiger ist, als bei EoD.

Man muss auch nicht unbedingt den Dax-Future traden, der Eurostoxx50 hat eine deutlich geringere Kontraktgröße und ist zudem noch liquider. Auch Bund und Bobl Future sind natürlich durchaus interessant und weniger volatil. Eigentlich kann ich kaum verstehen, warum sich damit weniger Leute beschäftigen. Gerade das Positionstrading (long) in diesen Kontrakten ist überaus interessant, da man damit derzeit Geld verdient, auch wenn sich die Zinsstruktur gar nicht ändert. Gleiches gilt für Devisen.

US-Futures handle ich über IB. Mit dem Service bin ich sehr zufrieden. Die TWS ist ein gutes Tool, dass ständig weiterentwickelt wird und auch die Transaktionskosten sowie die Gebühren für Realtimekurse sind sehr günstig. Die Ausführungen sind schnell und die Bedienung der TWS komfortabel, besonders wenn man berücksichtigt, dass sie umsonst zur Verfügung gestellt wird.

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Udo

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

17

Sonntag, 11. Mai 2003, 23:00

Hallo zusammen!

@Charly

da hast Du Dir für ein System einen kniffligen Indice zum Aktien traden ausgesucht! Da sich viele Werte schon beim NAMAX und auch heute beim TEC DAX eher zufällig bewegen sind die Drawdowns schlecht abzuschätzen und Systeme können sehr schnell versagen aufgrund grosser Tagesspannen und Voltilitäten..Konntest Du damit dauerhaft Gewinne einfahren oder unterlag Dein Depot auch diesen enormen Schwankungen oder war es stabil?

@Thomas

Um Optionsschein (Covered Warrents) im Intraday-Geschäft einigermasen sinnvoll zu verwerten ist die Auswahl des Scheins entscheident.Ist man wirklich in 5min....10min.. Charts "zuhause" dann braucht man Scheine mit grossen Hebeln hohem Delta und kurzer Restlaufzeit-gehandelt mit grossen Umsätzen.Sinn dabei ist es "Kleinstbewegungen" im DAX zu erfassen und zu traden.Tradet man grössere Komprimierunmgen dann sollte man einen wesentlich "abgeschwächteren" Schein verwenden da die Drawdowns mit steigender Komp wachsen und das CRV zu den eigenen Ungunsten zusammenschmilzt.Ich persönlich verwende für diese, doch sehr risikoreichen Trades, im 5min. Chart kein mech. Handelssystem.Zertifikate sind eher was für 60-240min. Charts..wenn man intraday handeln möchte.Für kurze schnelle Gewinne bei kleinen Komprimierungen sind sie nur bedingt geeignet..egal welches Zertifikat auch immer..einem "scharfen" Optionsschein sind sie in dieser Kategorie unterlegen.
Hinsichtlich des Spreads bekommt man oftmals günstige Scheine für die Indices bekommt

Zitat

Einzelne Aktien haben hingegen titelspezifische Charakteristika, die man für diskretionäre Trades nutzen kann, wenn man sie findet. Auch das ist interessant, ich würde mich jedoch nicht darauf konzentrieren, da bei einem solchen Ansatz erstens weniger Trades zustande kommen und zudem die Kosten beim Aktientrading natürlich höher sind, als beim Future.

Teilweise haben sie ein Eigenleben aber zu 85% hängen sie am Indice in dem sie gehandelt werden.Das BETA beispielsweise sagt viel über die Gewinn,-Verlustchancen der Einzelaktien aus.Die Korrelation und die RS beschreibt den Zustand, gemessen zum jeweiligen Indce.Aber keine Aktie des Indice wird sich gegen den Trand stemmen können.SAP beispielsweise hat einen sehr hohen Anteil an "Eigenleben" wird aber trotzdem unter Druck geraten wenn der Indice fällt. Ist das BETA>1 dann bestehen gute Chancen das die Aktie schwächer fällt wie der Gesamtmarkt und bei einem Return des DAX auch schneller und stärker steigt wie die Basis.

Futures:
Wer die Möglichkeit hat sollte in der Tat zu Futures greifen.Es hat einfach mehr Vorteile wie Nachteile-auch ich musste das einsehen..

.Vom Kostenfaktor ist wohl IB die erste Wahl.Wer Aktien leer verkaufen möchte oder Futures auf Aktien handelt findet mit IB auch den richtigen "Ansprechpartner"!

Es ist zu bedenken das für den Intraday-Trader die Kosten aller Gesamtaufwendungen (Kontogrösse) erheblich niedriger ist wie für den EOD Futuretrader wenn dieser mit Overnight Risk plant.Auch sollte bei EOD Trades (selbst wenn das System morgens einsteigt und abends die Pos. schliest) die Absicherung des Kontos drastisch erhöht werden um die Margin nicht "anzugreifen"...für den fall aller Fälle! Daher sollte man ev. auch mal den Drawdown-bezogen zum ENTRY-Punkt messen- um sich über das Risiko des ersten Handelstages bewusst zu werden und das Worst Case planen..
All diese Faktoren muss sich aber jeder individuell durchrechnen...

Wie auch immer... Wünsche ich euch morgen einen erfolgreichen Tag!

Happy Trading

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Charly

unregistriert

18

Montag, 12. Mai 2003, 14:54

Hallo Udo!

Mit der "Zufälligkeit" von TecDax Titeln hast du insofern recht, daß die Eröffnung sehr oft auf einem "zufälligen" Niveau stattfindet. Also overnight Finger weg! Aber intraday ist es mir relativ egal, wenn es nach der Eröffnung 20% "zufällig" nach oben oder nach unten geht. Ich benötige nur eine Mindestliquidität, um überhaupt handeln zu können. Mit einigen Werten habe ich jahrelange Erfahrung, das hilft mir intraday schon sehr viel. Vorteil eines intraday-Systems ist jedenfalls, daß ich immer relativ schnell sehe, ob es funktioniert oder nicht, woran es liegt und was ich zu tun habe. Ich muß nicht, wie bei einem Langfrist-EOD-System monatelang traden bis sich mein Erfolg/Mißerfolg statistisch einwandfrei "in der Praxis" nachweisen läßt. Daher benötige ich auch kein Backtesting über die letzten 25 Jahre. Auch ein Vorteil, wie ich meine.

l. G. Charly!