Hallo Alexander
Ich vermute ...
das Verändern der Strategie mit der ein Titel gehandelt wird mehr zur Diversifikation der Ergebnisse beiträgt als dies bei Anwendung desselben HSs auf unterschiedliche Titel der Fall ist.
... dies ebenfalls.
Allerdings kenne ich die Analyse / Beweisführung von Th.Stridsman nicht, weil ich dummerweise das Buch vor einiger Zeit an einen Kollegen verliehen habe, bevor ich es zu Ende gelesen habe - und es ist noch nicht wieder aufgetaucht.
Wie auch immer, am Ende wirst Du
mit Deinen Systemen testen müssen, ob sie auf den selben Titel ausreichend (aber nicht zuviel) de-korreliert sind (nicht zuviel, denn es soll ja am Ende mehr als ein Nullsummen-Spiel sein, in diesem speziellen Dekorrelations-Fall zum Zwecke der Diversifikation
). Vermutlich kann man das in einem Slave-System mit Correl() auf die KK zweier Master testen.
Oder natürlich mit dem ganz normalen Investox-Vorgehen "Projekt Portfolio testen", der Einfachheit halber gleich auf viele Systeme zum selben Titel