Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Samstag, 4. April 2009, 17:19
Ich vermute ...
das Verändern der Strategie mit der ein Titel gehandelt wird mehr zur Diversifikation der Ergebnisse beiträgt als dies bei Anwendung desselben HSs auf unterschiedliche Titel der Fall ist.
... dies ebenfalls.
Allerdings kenne ich die Analyse / Beweisführung von Th.Stridsman nicht, weil ich dummerweise das Buch vor einiger Zeit an einen Kollegen verliehen habe, bevor ich es zu Ende gelesen habe - und es ist noch nicht wieder aufgetaucht.
Wie auch immer, am Ende wirst Du mit Deinen Systemen testen müssen, ob sie auf den selben Titel ausreichend (aber nicht zuviel) de-korreliert sind (nicht zuviel, denn es soll ja am Ende mehr als ein Nullsummen-Spiel sein, in diesem speziellen Dekorrelations-Fall zum Zwecke der Diversifikation
). Vermutlich kann man das in einem Slave-System mit Correl() auf die KK zweier Master testen. Oder natürlich mit dem ganz normalen Investox-Vorgehen "Projekt Portfolio testen", der Einfachheit halber gleich auf viele Systeme zum selben Titel
Bernd
Samstag, 4. April 2009, 19:38
Aha...
Es freut mich, daß ich dazu beigetragen habe Dein Buch wieder zu bekommen, Bernd!
Ich wollte einen ersten Eindruck haben in welche Richtung ich mit meinem Forex Handel testen sollte....
Verweile also zunächst stur bei EUR/USD, obwohl langweiliger als z.B. CHF/JPY. EURUSD bietet aber immerhin keinsten half pip Spread. Den kann ich gut gebrauchen, da ich zur Zeit mit dem Markt Ein- und Ausstieg kämpfe.
Bei mehreren Titeln wäre mein Ansatz im Backtest: Schauen, welche Paare zusammen mit kleinstem DD performen...
Bis zum Eintreffen meines Zweit-Dongles bin ich erstmal ausgeknockt...
Samstag, 4. April 2009, 20:36
Ich wollte ja keine Namen nennen ..
nächste Woche auf ein Bier bei dem schönen Wetter?
Dann bring ich es dir gleich mit.. : )
.. aber jetzt, ja gerne Bier
@Alexander
obwohl langweiliger als z.B. CHF/JPY
Genau!, denn was ist daran verkehrt, wenn Du am Ende des Trades nicht noch keine USD besitzt? Ich meide Cash im Greenback, wenn immer möglich, jetzt wo die Druckpressen glühen
Bernd
Mittwoch, 8. April 2009, 22:25
speziellen Dekorrelations-Fall
Ich messe die Korrelation von Handelssystemen meines Portfolios indem ich die Tagesergebnisse der einzelnen Systeme in Excel kopiere.
Diese "log"e und dann die Korrelation der Tagesergebnisse untereinander als Matritze darstelle.
Das ist zu weilen sehr Aufschlussreich!
So habe ich ein System, dass mit kleiner Parametervariation auf dem gleichen Titel (ESTX50) "nur noch" mit 80% zu sich selbst korreliert.
Die identischen Parameter auf DAX und ESTX50 angewendet ergeben allerdings einen höheren Wert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (8. April 2009, 22:41)
Ähnliche Themen
-
Formelsprache und Handelssystementwicklung »-
Traders: "System für jeden Tag"
(1. Juli 2003, 17:20)
-
- Indikatoren und Funktionen »
-
Formel für CCI
(26. Juni 2003, 17:18)
-
- Indikatoren und Funktionen »
-
Variation der Anzahl der Nachkommastellen
(5. Mai 2003, 15:12)
-
- Indikatoren und Funktionen »
-
Wilders Smoothing
(6. März 2003, 09:42)