Mittwoch, 8. April 2009, 16:43
Stop Kurse bei HS mit unvollendeten Perioden - kann jemand helfen?
Hallo Investox,
ich arbeite an einem HS welches bei unvollendeten Perioden einsteigt.
Die Ein- und Ausstiegskurse habe ich ermittelt und in den Testbedingungen unter Enter und Exit eingegeben. Soweit funktioniert alles einwandfrei auch in der Simulation und Realtime.
Problematisch sind hier die Stopkurse. Ich habe das System zwischendurch mal in P&F optimiert mit den Einstellungen:
Intraday Gewinnstop - Long - Position drehen (da ja meist eine Gegenreaktion zu erwarten ist)
Intraday Gewinnstop - Short - Position drehen
Das brachte eine Phantastische Kapitalkurve - der Grund war in der Simulation schnell gefunden. Das System hatte sich (ich hatte die Handelsrichtung freigegeben) auf antizyklisch optimiert. Es kaufte somit short bei Überschreiten eines Einstiegslimits innerhalb einer Periode. Erreichte der Kurs innerhalb dieser Periode noch das darüberliegende Gewinnlevel des vorherigen Long Trades, so wurde dies als Einstiegsbasis abgerechnet.
Also Long ist aktiv. Der Kurs überschreitet in einer Periode z.B. 4100 und geht weiter nach oben. Bei 4100 wurde dann Short über die Enter Bedingung gekauft . Der Gewinnstop der vorherigen Longposition lag bei 4150. Wird diese innerhalb der Periode noch erreicht, dann wird die Enter Bedingung anuliert und die Abrechnung erfolgt als ob Short zu 4150 per Gewinnstop Long / Gegenposition eröffnen reingegangen wäre.
Dafür gibt´s ja den Haken Enter / Exit vor Intradystop >>> dachte ich zumindest.
Hier optimiert sich das System nach der anderen Richtung. Bleiben wir bei denselben Kursen. Der Gewinnstop liegt in dem Fall allerdings unterhalb der Enter Short Bedingung - dann blickt das System wieder in die Zukunft.
Long ist aktiv und der Kurs steigt:
Ist Long aktiv und liegt das der Gewinnstop Long bei 4075, dann wird als erstes der Gewinnstop erreicht. Das System stopt und wechselt zu Short. Wird die Schwelle von 4100 (also die Short Bedingung) innerhalb dieser Periode überschritten dann wird aufgrund des Hakens bei Enter/Exit vor Intradaystop die Position zum Kurs von 4100 abgerechnet und der Stop verschwindet aus dem System.
Hier half bisher nur Haken rausnehmen und mitrechnen. Ist die Short Bedingung kleiner als der Intradaygewinnstop (wohlgemerkt in diesem antizyklischen System) wird der Gewinnstop auf unerreichbare Höhe geschaltet.
Short ist aktiv und der Kurs steigt:
Bei normalen Systemen (Zyklisch) dürfte das Problem bei Verluststops mit Position drehen auftreten. Ohne Haken würde bei steigendem Kurs erst die EL bedingung ausgelöst, dann die Stopbedingung und diese vermutlich abgerechnet (habe ich noch nicht getestet).
Mit Haken wird ein Kleinerer Verluststop zuerst ausgelöst und bei durchbrechen des EL Limits zu diesem abgerechnet.
Beides würde in diesem Fall zur Reduzierung der Kapitalkurve führen und man verschenkt eventuell gute Systeme!
Gibt es hier Abhilfe oder habe ich nur etwas völlig falsch gemacht oder irgendwo einen Haken vergessen?
Viele Grüße
rlo
ich arbeite an einem HS welches bei unvollendeten Perioden einsteigt.
Die Ein- und Ausstiegskurse habe ich ermittelt und in den Testbedingungen unter Enter und Exit eingegeben. Soweit funktioniert alles einwandfrei auch in der Simulation und Realtime.
Problematisch sind hier die Stopkurse. Ich habe das System zwischendurch mal in P&F optimiert mit den Einstellungen:
Intraday Gewinnstop - Long - Position drehen (da ja meist eine Gegenreaktion zu erwarten ist)
Intraday Gewinnstop - Short - Position drehen
Das brachte eine Phantastische Kapitalkurve - der Grund war in der Simulation schnell gefunden. Das System hatte sich (ich hatte die Handelsrichtung freigegeben) auf antizyklisch optimiert. Es kaufte somit short bei Überschreiten eines Einstiegslimits innerhalb einer Periode. Erreichte der Kurs innerhalb dieser Periode noch das darüberliegende Gewinnlevel des vorherigen Long Trades, so wurde dies als Einstiegsbasis abgerechnet.
Also Long ist aktiv. Der Kurs überschreitet in einer Periode z.B. 4100 und geht weiter nach oben. Bei 4100 wurde dann Short über die Enter Bedingung gekauft . Der Gewinnstop der vorherigen Longposition lag bei 4150. Wird diese innerhalb der Periode noch erreicht, dann wird die Enter Bedingung anuliert und die Abrechnung erfolgt als ob Short zu 4150 per Gewinnstop Long / Gegenposition eröffnen reingegangen wäre.
Dafür gibt´s ja den Haken Enter / Exit vor Intradystop >>> dachte ich zumindest.
Hier optimiert sich das System nach der anderen Richtung. Bleiben wir bei denselben Kursen. Der Gewinnstop liegt in dem Fall allerdings unterhalb der Enter Short Bedingung - dann blickt das System wieder in die Zukunft.
Long ist aktiv und der Kurs steigt:
Ist Long aktiv und liegt das der Gewinnstop Long bei 4075, dann wird als erstes der Gewinnstop erreicht. Das System stopt und wechselt zu Short. Wird die Schwelle von 4100 (also die Short Bedingung) innerhalb dieser Periode überschritten dann wird aufgrund des Hakens bei Enter/Exit vor Intradaystop die Position zum Kurs von 4100 abgerechnet und der Stop verschwindet aus dem System.
Hier half bisher nur Haken rausnehmen und mitrechnen. Ist die Short Bedingung kleiner als der Intradaygewinnstop (wohlgemerkt in diesem antizyklischen System) wird der Gewinnstop auf unerreichbare Höhe geschaltet.
Short ist aktiv und der Kurs steigt:
Bei normalen Systemen (Zyklisch) dürfte das Problem bei Verluststops mit Position drehen auftreten. Ohne Haken würde bei steigendem Kurs erst die EL bedingung ausgelöst, dann die Stopbedingung und diese vermutlich abgerechnet (habe ich noch nicht getestet).
Mit Haken wird ein Kleinerer Verluststop zuerst ausgelöst und bei durchbrechen des EL Limits zu diesem abgerechnet.
Beides würde in diesem Fall zur Reduzierung der Kapitalkurve führen und man verschenkt eventuell gute Systeme!
Gibt es hier Abhilfe oder habe ich nur etwas völlig falsch gemacht oder irgendwo einen Haken vergessen?
Viele Grüße
rlo
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