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Freitag, 8. Mai 2009, 12:02
Ich habe sowas ähnliches mal mit VB versucht.
Leider kann man das nicht ins HS einbinden sondern nur im Chart darstellen.
Hallo Herr Knöpfel, besteht nicht die Möglichkeit die Tradeliste für solche Zwecke auch im HS zu benutzen?
Leider kann man das nicht ins HS einbinden sondern nur im Chart darstellen.
Hallo Herr Knöpfel, besteht nicht die Möglichkeit die Tradeliste für solche Zwecke auch im HS zu benutzen?
Zitat
Zugriff auf die Tradeliste
In VBScript-Indikatoren steht die Tradeliste des Handelssystems im Chart für Auswertungen zur Verfügung. Voraussetzung hierfür ist, dass die Tradeliste mit dem Schlüsselwort #_TradelisteEinbinden# angefordert wird. Wenn also der VBScript-Indikator z.B. „GetTradeInfo( )“ heisst, sollte er im Chart mit der folgenden Formel eingesetzt werden:
#_TradelisteEinbinden#
GetTradeInfo()
Zur Auswertung der Tradeliste stehen in VBScript die folgenden Servicefunktionen zur Verfügung (siehe Beispiel im Downloadbereich von www.investox.de):
TradeAnzahl: Liefert die Anzahl der Trades (inklusive Out-Positionen!)
TradeErgebnis(TradeNr, ErgebnisArt): Liefert ein bestimmtes Ergebnis eines bestimmten Trades
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Montag, 11. Mai 2009, 02:08
Hallo,
um auf die vorhergehenden Zustände des HS zugreifen zu können braucht man einen Zwischenspeicher, ähnlich wie man bei Kombinatorischen Schaltung FlipFlops verwendet, um ätere Zustände zu speichern.
Das kann man erreichen über Master-Slave oder auch über die Depothistory des OM.
Nicht ganz, es geht auch mit einem HS, z.B. wenn dieses sowieso schon sehr berechnungsintensiv ist, weil man z.B. Renke-Kompr. verwendert mit einmaligen Startpunkt, am Chartanfang. Wenn man mit 2 Jahren History entwickelt, kann man im Livehandel nicht einfach nur den letzten Kontrakt verwenden, weil sich dann der Startpunkt verändert und das HS nicht mehr "in phase" ist.
Wie?
Man muss in jeden Fall einen Trade umsetzen, aber man kann die Stückzahl variieren, z.B. anstelle des Aussetzen der Orderumsetzung würde man die Stückzahl bei Aktien z.B. von 10x auf 1x reduzieren.
Das Hauptproblem was ich sehe ist, dass man nicht einfach auf den Gewinn/Verlust der Trades wie folgt zugreifen kann:
return ... Returnwert des letzten Trades
Ref(return, -1) ... Returnwert des vorletzten Trades, usw.
Und somit kann man die Abschaltbedingung nicht so einfach formulieren wie:
Calc aussetzen: Ref(return, -1)<0 AND return<0;
Oder die Einschaltbedingung;
Calc wiederAktivieren: Ref(return, -1)>0 AND return>0;
Oder gibt es da doch vielleicht eine Möglichkeit?
Viele Grüße
Torsten
um auf die vorhergehenden Zustände des HS zugreifen zu können braucht man einen Zwischenspeicher, ähnlich wie man bei Kombinatorischen Schaltung FlipFlops verwendet, um ätere Zustände zu speichern.
Das kann man erreichen über Master-Slave oder auch über die Depothistory des OM.
Es geht (wenn überhaupt) nur mit Master/Slave.
Wenn man in einem Handelssystem die vorherige Tradeliste abfragt und nach 2 Verlusttrades den Handel einstellt wird es danach in dem HS natürlich keinen weiteren Trade mehr geben, weil die letzten beiden Trades IMMER die verlusttrades sind.
Nicht ganz, es geht auch mit einem HS, z.B. wenn dieses sowieso schon sehr berechnungsintensiv ist, weil man z.B. Renke-Kompr. verwendert mit einmaligen Startpunkt, am Chartanfang. Wenn man mit 2 Jahren History entwickelt, kann man im Livehandel nicht einfach nur den letzten Kontrakt verwenden, weil sich dann der Startpunkt verändert und das HS nicht mehr "in phase" ist.
Wie?
Man muss in jeden Fall einen Trade umsetzen, aber man kann die Stückzahl variieren, z.B. anstelle des Aussetzen der Orderumsetzung würde man die Stückzahl bei Aktien z.B. von 10x auf 1x reduzieren.
Das Hauptproblem was ich sehe ist, dass man nicht einfach auf den Gewinn/Verlust der Trades wie folgt zugreifen kann:
return ... Returnwert des letzten Trades
Ref(return, -1) ... Returnwert des vorletzten Trades, usw.
Und somit kann man die Abschaltbedingung nicht so einfach formulieren wie:
Calc aussetzen: Ref(return, -1)<0 AND return<0;
Oder die Einschaltbedingung;
Calc wiederAktivieren: Ref(return, -1)>0 AND return>0;
Oder gibt es da doch vielleicht eine Möglichkeit?
Viele Grüße
Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sten« (11. Mai 2009, 11:29)
Montag, 11. Mai 2009, 11:41
Das kann man erreichen über Master-Slave oder auch über die Depothistory des OM.
Schon klar, dass man mit Depothist() das Depotabfragen kann, aber das kann man nicht Backtesten.
Dafür muss man eine Datenfeed Simulation laufen lassen und da ist man bei Tickbasierten Systemen schnell mal 1-2 Monate Unterwegs wenn man einen signifikanten Zeitraum testen möchte.
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Montag, 11. Mai 2009, 11:57
Hallo,
wenn man nach 1x Verlusttrade die Kontraktanzahl auf 1 reduzieren möchte und nach 1x Gewinntrade die Kontraktanzahl auf 10 Stück erhöhen möchte, dann ist das mit einem HS so umsetzbar:
Die stueckZahl muss im HS eingetragen werden, bei Test - Management.
Im Chart kann man sehen, dass nach einem Gewinntrade die Stückzahl erhöht wird und die KK stärker ausschlägt.
Problematisch ist, wenn man die Stückzahlsteuerung von mehr als einem Verlusttrade oder Gewinntrade in folge abhängig machen möchte, da man nicht einfach mit REF-1 auf das RETURN der Depothistory zugreifen kann.
Aber vielleicht hat jemand eine Idee, oder vielleicht könnte man den DepotHist()-Indikator dahingehend erweitern. Ich stelle mir so etwa vor, dass man einen Robustheitstest einsetzen kann, wobei der eine Wert die Abschaltung von 1 bin 5 Verlusttrades und mit dem zweiten Wert das Reentry von 1 bis 5 Gewinntrades optimiert wird. Das wäre der Idealfall, fürs erst würde es schon reichen 2 Trades hintereinander auswerten zu können.
Ich hoffe es ist etwas verständlicher geworden, worauf ich hinaus möchte.
Viele Grüße
Torsten
wenn man nach 1x Verlusttrade die Kontraktanzahl auf 1 reduzieren möchte und nach 1x Gewinntrade die Kontraktanzahl auf 10 Stück erhöhen möchte, dann ist das mit einem HS so umsetzbar:
{ 5b. Depothistory}
global Calc REFn1_DepotHistoryEntry: Ref(DepotHist(R), -1);
global Calc abschaltenEntry: REFn1_DepotHistoryEntry < 0;
global Calc reaktivierenEntry: REFn1_DepotHistoryEntry > 0;
global Calc stueckZahl: If(reaktivierenEntry=1, 10, 1);
Die stueckZahl muss im HS eingetragen werden, bei Test - Management.
Im Chart kann man sehen, dass nach einem Gewinntrade die Stückzahl erhöht wird und die KK stärker ausschlägt.
Problematisch ist, wenn man die Stückzahlsteuerung von mehr als einem Verlusttrade oder Gewinntrade in folge abhängig machen möchte, da man nicht einfach mit REF-1 auf das RETURN der Depothistory zugreifen kann.
Aber vielleicht hat jemand eine Idee, oder vielleicht könnte man den DepotHist()-Indikator dahingehend erweitern. Ich stelle mir so etwa vor, dass man einen Robustheitstest einsetzen kann, wobei der eine Wert die Abschaltung von 1 bin 5 Verlusttrades und mit dem zweiten Wert das Reentry von 1 bis 5 Gewinntrades optimiert wird. Das wäre der Idealfall, fürs erst würde es schon reichen 2 Trades hintereinander auswerten zu können.
Ich hoffe es ist etwas verständlicher geworden, worauf ich hinaus möchte.
Viele Grüße
Torsten
Montag, 11. Mai 2009, 12:19
Hallo Lenzelott,
habe Deinen Beitrag erst danach gelesen.
Vorteil:
- Man kommt mit einem HS aus und braucht keine Master-Slave-Konstruktion.
- einfache Umsetzung
Nachteil:
Nachdem das Basis-HS fertig entwickelt ist, muss man einmalig eine Datenfeed Simulation durchlaufen lassen, um die Depothistory aufzubauen. Da gibt es auch eine Beschreibung dazu im Handbuch. Vielleicht ist der Zeitaufwand hierfür gar nicht so groß, da man ja nicht unbedingt auf Tickbasis simulieren muss. Man kann auch eine 1 Minutenbasis oder höher verwenden und wenn dann die Einstiegswert etwas anders ist, ist das egal. Weil man von der Depothistory sowieso nur auswertet, ob der RETURN <>0 ist, ob der Gewinn nun 50€ oder nur 30€ ist, ist nicht weiter tragisch.
In einem zweiten Entwicklungsschritt kann dann die bestmögliche Bedingung für die Stückzahlreduzierung und -erhöhung ermittelt werden und für den späteren Livebetrieb ist auch nur dieses eine Handelssystem notwendig, d.h. es ist entsprechend ressourcenschonend.
Allerding der Hacken ist zur Zeit noch, dass man Verlust- bzw. Gewinnfolgen nicht auswerten kann (siehe Erklärung oben). Zumindestens habe ich bis jetzt hierfür noch keine Lösung gefunden, mit den Mitteln die derzeit verfügbar sind.
Viele Grüße
Torsten
habe Deinen Beitrag erst danach gelesen.
Schon klar, dass man mit Depothist() das Depotabfragen kann, aber das kann man nicht Backtesten.
Dafür muss man eine Datenfeed Simulation laufen lassen und da ist man bei Tickbasierten Systemen schnell mal 1-2 Monate Unterwegs wenn man einen signifikanten Zeitraum testen möchte.
Vorteil:
- Man kommt mit einem HS aus und braucht keine Master-Slave-Konstruktion.
- einfache Umsetzung
Nachteil:
Nachdem das Basis-HS fertig entwickelt ist, muss man einmalig eine Datenfeed Simulation durchlaufen lassen, um die Depothistory aufzubauen. Da gibt es auch eine Beschreibung dazu im Handbuch. Vielleicht ist der Zeitaufwand hierfür gar nicht so groß, da man ja nicht unbedingt auf Tickbasis simulieren muss. Man kann auch eine 1 Minutenbasis oder höher verwenden und wenn dann die Einstiegswert etwas anders ist, ist das egal. Weil man von der Depothistory sowieso nur auswertet, ob der RETURN <>0 ist, ob der Gewinn nun 50€ oder nur 30€ ist, ist nicht weiter tragisch.
In einem zweiten Entwicklungsschritt kann dann die bestmögliche Bedingung für die Stückzahlreduzierung und -erhöhung ermittelt werden und für den späteren Livebetrieb ist auch nur dieses eine Handelssystem notwendig, d.h. es ist entsprechend ressourcenschonend.
Allerding der Hacken ist zur Zeit noch, dass man Verlust- bzw. Gewinnfolgen nicht auswerten kann (siehe Erklärung oben). Zumindestens habe ich bis jetzt hierfür noch keine Lösung gefunden, mit den Mitteln die derzeit verfügbar sind.
Viele Grüße
Torsten
)
Montag, 11. Mai 2009, 15:11
Allerding der Hacken ist zur Zeit noch, dass man Verlust- bzw. Gewinnfolgen nicht auswerten kann (siehe Erklärung oben). Zumindestens habe ich bis jetzt hierfür noch keine Lösung gefunden, mit den Mitteln die derzeit verfügbar sind.
Das sollte aber doch mit VB gehen, wenn Du auf die Depothistorie aufsetzt.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.
Montag, 11. Mai 2009, 15:34
Hoi Kalli
Sollte ist grammatikalisch gesehen ein Konditional. Dann mach doch bitte gleich mal ein Beispiel. Wie geht's im Backtest und wie nach dem Umschalten auf das Life-Trading? Das würde mich nämlich auch brennend interessieren. Praktisch, nicht theoretisch konditioniert .. und ohne dass Herr Knöpfel da mal noch kräftig nachlegt?
Das sollte aber doch mit VB gehen, wenn Du auf die Depothistorie aufsetzt.
Sollte ist grammatikalisch gesehen ein Konditional. Dann mach doch bitte gleich mal ein Beispiel. Wie geht's im Backtest und wie nach dem Umschalten auf das Life-Trading? Das würde mich nämlich auch brennend interessieren. Praktisch, nicht theoretisch konditioniert .. und ohne dass Herr Knöpfel da mal noch kräftig nachlegt?
Gruss
Bernd
Bernd
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