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Verkettung bei Kontraktwechsel

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Franz

Benutzer

Registrierungsdatum: 27. Oktober 2007

Beiträge: 16

1

Donnerstag, 14. Mai 2009, 20:34

Verkettung bei Kontraktwechsel

Hallo,
seit kurzem habe ich RTT.
Im Juni kommen die ersten Kontraktwechsel auf mich zu. Nun ist mir nicht ganz klar wie ich diese
aneinanderreihe, adjustiere und das Intraday HS möglichst reibungslos weiterläuft.

Ich habe schon überlegt, einen Kombititel zu erstellen, oder die Daten von dem auslaufenden Kontrakt
mit RTT/Datenpflege in den neuen Kontrakt zu importieren.
Vielleicht kann mir jemand helfen?

Danke
Gruß Franz

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

2

Donnerstag, 14. Mai 2009, 22:55

Prinzipiell mache ich es so:
Kombititel anlegen und diesen zum Handel benutzen.
Im Kombititel kannst Du dann jeweils am Tag vor dem Rollover den neuen Future dranhängen und in der Titeldefinition des Kombititels den Übergang am Vorabend gestalten.
Dabei nicht vergessen die Orderverknüpfung des Kombititels auf den neuen Verfallsmonat umzustellen.

Ob Du dabei adjustierst oder nicht hängt davon ab, mit welchen Daten Du Dein System gebacktestest hast.

Wenn Du auf nicht adjustierten Daten arbeitest kannst Du natürlich auch die Version mit RTT Datenexport und Import in den neuen Titel machen.
Würde ich aber persönlich nicht machen.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Franz

Benutzer

Registrierungsdatum: 27. Oktober 2007

Beiträge: 16

3

Freitag, 15. Mai 2009, 15:31

Hallo,
alles klar, die Antwort hat mir sehr weitergeholfen. Damit komme ich zurecht.

Danke

Gruß Franz

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