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Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

1

Dienstag, 19. Mai 2009, 12:44

Testergebnis

Hallo Herr Knöpfel,

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei langen Historien (ich teste ESTX und FDAX immer ab 1999 bzw 1997) das "Systemverhältnis Profit/Kapitalrisiko" an Aussagekraft verliert (für meinen Geschmack).

Daher würde ich mir wünschen:

Zitat

Nettoprofit pro Jahr / Max. Drawdown


Für mich ist das ein in der Entwicklung sehr wichtiger Faktor, wäre schön wenn man darauf demnächst in Robustheitstest oder Optimierungen zurückgreifen könnte.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Yoggi

unregistriert

2

Dienstag, 19. Mai 2009, 13:48

Gute Idee, das könnte ich auch gut gebrauchen!
Yoggi

Revel7777 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 1. Mai 2003

Beiträge: 240

Wohnort: Gardasee

3

Dienstag, 19. Mai 2009, 16:23

Das Verhältniss finde ich auch sehr intressant, ich würde es begrüssen wenn man dieses Verhältniss als Indikator haben könnte um die Stabilität über die Zeitreihe zu überprüfen.
Mit freundlichen Grüßen

Revel7777

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

4

Dienstag, 19. Mai 2009, 17:29

Hallo,

wobei dabei auch die Frage ist, ob man den gesamten Drawdown verwendet, oder jwls. den Drawdown pro Jahr (so wie in der HS-Analyse).

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

cnolte

Profi

Registrierungsdatum: 23. November 2006

Beiträge: 399

5

Dienstag, 19. Mai 2009, 18:00

Hallo zusammen,

auch ich habe ein derartiges Performance-Maß schon vermisst. Zunächst würde mich das Verhältnis der durchschnittlichen Jahresrendite in % zum Maximalen DD in % interessieren. Das Verhältnis zum durchschnittlichen maximalen DD pro Jahr in % wäre zusätzlich interessant.

In einer weitergehenden Betrachtung wäre dann z.B. auch der Ulcer Ratio/Ulcer Index interessant. Dieser bezieht nicht nur die Höhe, sondern auch die Dauer der Drawdowns in das Performance-Maß ein.

Die Erweiterung der Performanceangaben in Investox um derartige Maßzahlen wäre sehr gut!

Viele Grüße
Cornelius

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

6

Dienstag, 19. Mai 2009, 18:03

Ich pers. Betrachte normalerweise den gesamten DD.

Aber wenn Sie überlegen das ganze anzufassen, würde ich sagen: zwei Indikatoren für beide Fälle kann nichts Schaden.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

chied

unregistriert

7

Mittwoch, 20. Mai 2009, 08:55

wirklich toll wäre eine Visualisierung der Kennzahlen als Zeitreihe... Dies würde es ermöglichen, die historische Entwicklung einzelner Kennzahlen zu analysieren und als Indikatoren für Stops etc einzusetzen.

Zur Antwort von Herr Knöpfel möchte ich noch folgendes Anfügen:
>>ob man den gesamten Drawdown verwendet, oder jwls. den Drawdown pro Jahr (so wie in der HS-Analyse).

--> Ideal wäre, wenn man in der HS Analyse die Rendite auf das Kapital zum jeweiligen Beginn des neuen Zeitraums (Jahr, Quartal, Monat) berechnen würde und nicht nur
auf das Startkapital vom ersten Zeitraum.


Vielen Dank und

viele Grüsse

Roger

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