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Robustheitstest für ein Portfolio

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Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 050

Wohnort: Giessen

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Dienstag, 19. Mai 2009, 16:24

Robustheitstest für ein Portfolio

Hallo Herr Knöpfel,

wenn man ein System auf zb. 500 Underlyings (S&P500) mittels Robustheitstest testet, erhält man bei der Auswahl ALLE den Mittelwert der Ergebnisse je Aktie.
Die nicht gehandelten Aktien fallen hierbei raus.
Wenn man nun in einem solchen RT nach anscheinend stabilen Arealen sucht fällt man regelmässig auf die "Schnautze", da man evtl. ein Gebiet auswählt bei dem nur noch 5 der 500 Aktien gehandelt werden, insofern kann man mit den Ergebnissen für ein Portfolio meistens nicht wirklich etwas anfangen.

Daher wäre es wünschenswert, eine weitere Auswahl zu haben "ALLE Portfolio".
Wobei hier die Ergebnisse Analog zum Projektportfoliotest angezeigt werden, also die Auswertung der gesamten Portfoliokapitalkurve.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

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