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Wie exitBasiswert mit aktuellen Close bei "lebenden" Kerzen konfigurieren?

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Freitag, 22. Mai 2009, 21:22

Wie exitBasiswert mit aktuellen Close bei "lebenden" Kerzen konfigurieren?

Hallo,

ich habe versucht ein Tick-HS in ein 1min-KerzenChart-HS umzuschreiben. Probleme bereitet mit die korrekte Angabe des exitBasisWertes, wie man dem Bild entnehmen kann.

Innerhalb der 16:29-Kerze wird das Exit-Signal ausgelöst und ich habe die exitBasis so definiert.

Zitat

global Calc exitBasis_short: Close;

d.h. es wird mit dem End-Close der aktuellen Kerze gerechnet.

Umgesetzt wird der Exit aber sofort, d.h. irgendwann in der 29.-Minute und da könnte die "reale Exitbasis" jeder Wert zwischen Low und High sein, bei dem konkreten Trade der High-Wert. Mir ist es wichtig das der Ausstieg sofort umgesetzt wird, auch wenn das in diesem Beispiel die ungünstigere Variante ist.

Mir ist schon klar, das ich das Exit um eine Periode verzögern kann und dann mit Open der 30.-Minute als Exitbasis aussteigen kann, aber diese Verzögerung ist riskant und deshalb nicht erwünscht.

Kann ich bei der jetzt realisierten schnellen Exit-Variante irgendwie einen realistischen Exitbasis-Wert übergeben. Gibt es da vielleicht eine Variable, die den augenblicklichen Closekurswert der "lebenden" Kerze beinhaltet? Zum Zeitpunkt 16:29:08 wäre der Wert dann 8317 gewesen.

Oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, um den Exit möglichst zeitnah und exakt im 1min-Kerzenchart modellieren zu können.

Ich hoffe ich konnte das Problem so einigermaßen verständlich darstellen.

Viele Grüße
Torsten
»sten« hat folgendes Bild angehängt:
  • 090522_exitBasis.GIF

Revel7777 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 1. Mai 2003

Beiträge: 240

Wohnort: Gardasee

2

Montag, 25. Mai 2009, 12:55

Hallo Thorsten

ich stand mal vor dem gleichen Problem und habe es mit einem Master/Slave Kombi gelößt. Im Master habe ich gehandlet und im Slave habe ich die Exit Basis richtig Konfiguriert und dann mit einander verglichen. EIne Lösung in einem HS ist mir nicht bekannt.

Mir stellt sich allerdings die Frage wo Für du die Genaue Exitbasis benötuigst du kannst ja auf die Depothistorie zurück greifen????
Mit freundlichen Grüßen

Revel7777

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

3

Montag, 25. Mai 2009, 15:24

Hallo,

Zitat

Mir stellt sich allerdings die Frage wo Für du die Genaue Exitbasis benötuigst du kannst ja auf die Depothistorie zurück greifen????


Für einen möglichst realistischen Backtest. Exit mit Open ist zu gut gerechnet, Exit zum Close zu schlecht. Aber vielleicht tut es auch (O+C)/2.

Zum anderen wollte ich eine möglichst realistische Slippageberechnung in der Tradehistoryanzeige. Aber da hat sich rausgestellt, das hierfür die Bezugsbasis ganz woanders liegt und zwar in dem Kurs im Signalprotokoll.

Wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, denke ich kann ich es so lassen bzw. nehme die Durchschnittsberechnung (so ist es am einfachsten).

Danke für Deine Antwort.

Viele Grüße
Torsten

Revel7777 Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 1. Mai 2003

Beiträge: 240

Wohnort: Gardasee

4

Montag, 25. Mai 2009, 19:46

Hallo Thorsten

das mit der Enter/Exit Basis ist so eine Sache aber wenn du das für die Korrekte Abrechnung im Backtest brauchst gibts ne Lösung ich kenne deine Exit nicht aber ich versuche es dir an einem Beispiel zu erklären.

Als Beispiel du willst aus einer Long Postion Aussteigen wenn das Hoch der aktuelle Periode höher ist wie vor 2 Perioden und die nächste Periode über das Hoch der aktuellen Periode steigt.

Definitionen
Global calc EXIT:ref(high,-1);

EXIT LONG
high>ref(high,-2){Exit Bedingung hoch größer hoch vor 2 Perioden} and high<ref(high,1) {du must hier in die Zukunft schauen da der Exit nur erfolgen soll wenn die nächste Periode über die aktuelle Periode steigt }

Exit Basis
max(Exit,open) {dieser Vergleich ist wichtig weil die Austigsperiode mit einen GAP eröffnen könnte und du dann früherstens mit den open raus kommst wenn das open gröser ist wie das high der Vorperiode}

Ich hoffe ich konnte dir damit Helfen
Mit freundlichen Grüßen

Revel7777

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