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MOC statt Zeitexit zum Tagesende ... ist das besser?

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sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

1

Freitag, 22. Mai 2009, 23:43

MOC statt Zeitexit zum Tagesende ... ist das besser?

Hallo,

ich beende die Trades bei meinen HS kurz vor 22:00 Uhr per Zeitexit über das OM.
Nun gibt es auch MOC.
Ist dieser Ausstieg für die Börsenplätze DTB und ECBOT verfügbar und gibt es hierbei irgendwelche Randbedingungen zu beachten?

Habe es mal ausprobiert und offene Future-Kontrake mit MOC beendet, aber diese wurden von der TWS nicht angenommen.
Vielleicht war eine 1/4h vor Börsenschließung zu kurzfristig?

Was für Vorteile hat eine MOC-Order?
Theoretisch ist diese slippagefrei, aber der MOC-Close (Schluß-Aktion) kann von den 22:00Uhr-Close doch erheblich abweichen und möglicherweise auch in der "falschen" Richtung. Kann nicht der "Hüpfer" in die falsche Richtung bei MOC unter Umständen mehr Kosten als das Slippage einer 21:59:50 Uhr Order?

Vielleicht hat hier der ein oder andere schon Erfahrungen gesammelt und kann einen Tip geben.

Viele Grüße
Torsten

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

2

Samstag, 23. Mai 2009, 10:25

Da kann ich nur sagen: Testen, testen, testen und auf die Daten schauen.

Dabei wichtig: der MOC Tick kommt in den Futuresmärkten normalerweise ca. 3-4 Minuten nach Handelsschluss. Also System und Titel so einstellen, dass der nicht abgeschnitten wird, sonst testet man den letzten Tick aber nicht MOC.

typisches Volumen in einzelnen Märkten in der Schlussauktion:
Bund: ca. 15
Dax: 50-70
ESTX50: 300-500
Damit ergibt sich von ganz alleine, dass man auf keinen Fall mit großem Volumen in die Auktion gehen sollte.
Und den Bund wohl besser meidet.

Außerdem gibts die Schlussauktion noch nicht so ewig:

6. Neuer Ordertyp „Market-on-Close Order“ (Einführungstermin: 7. November 2005)
Die Einführung der neuen Auftragsart „Market-on-Close Order“ erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des
Verwaltungsrats der Eurex Zürich.
Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Customer
Support Team unter der Telefonnummer +49-69-211-1 17 00 oder Fax +49-69-211-1 17 01.
Frankfurt, 21. Oktober 2005


Generell gilt: Das dürfte von Markt zur Markt und von Handelsansatz zu Handelsansatz unterschiedlich sein.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

sten

Experte

Registrierungsdatum: 6. September 2002

Beiträge: 2 879

3

Samstag, 23. Mai 2009, 14:36

Hallo,

Zitat

Generell gilt: Das dürfte von Markt zur Markt und von Handelsansatz zu Handelsansatz unterschiedlich sein.


Bei einen Trendfolgeansatz müsste der MOC möglichst häufig einen Sprung in Richtung des Trends machen, damit man damit besser fährt als auf dem letzten Tick zu closen. Aber die Sprungrichtung wird man im allgemeinen vorher nicht wissen. Schade dass man es nicht verallgemeinern kann.

Danke.

Viele Grüße
Torsten

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

4

Samstag, 23. Mai 2009, 15:32

Zitat von »sten«

Bei einen Trendfolgeansatz müsste der MOC möglichst häufig einen Sprung in Richtung des Trends machen,


Warum sollte er das machen, wenn alle Intraday-Trendfolger MOC gegen den Trend aussteigen und damit Verkaufsdruck entsteht?
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Lenzelott Männlich

Experte

Registrierungsdatum: 30. Dezember 2002

Beiträge: 3 051

Wohnort: Giessen

5

Montag, 25. Mai 2009, 21:16

Mal sehen was heute MOC passiert

Angenommen, die Limitorders bleiben so stehen zum MOC und es entsteht ein Verkaufsdruck mit MOC Orders mit einem Überhang von 200 Kontrakten auf der Verkaufsseite, dann rutscht der ESTX50 im MOC runter.

Vielleicht ziehen noch ein paar Jungs Ihre Limits weg oder ein paar gestörte wollen lieber MOC als Open next Day einsteigen, weil Ihr Trendfolger auf Closekurse zum halalie bläst..
Dann schaut´s wieder anders aus.



EDIT: die "große" Position wurde schon 21:45 geschlossen. Schwubs waren 10 Punkte weg.
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Lenzelott« (25. Mai 2009, 22:08)

Yoggi

unregistriert

6

Montag, 25. Mai 2009, 22:35

Hallo Sten,

ich kann Dir leider keine prozentual genau ermittelten Daten angeben, aber mein Eindruck, den ich habe ist der, dass man an trendstärkeren Tagen eher besser fährt, wenn man kurz vor Ende mit Zeitlimitstop aussteigt als mit MOC, da es - wie Lenzelott geschrieben hat - mir auch so vorkommt, dass es dann eher einen Sprung (zwischen dem letzten close während des Handels vor 22 Uhr und dem MOC Kurs) in die dem Trend entgegengesetzte Richtung gibt. Zudem sind Sprünge (zwischen dem Kurs um 22 Uhr und dem MOC) von mehreren Punkten im ESTX und FDAX die Regel.
Alles Gute
Yoggi

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