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möglicherweise nur dann, wenn zwei aufeinanderfolgende Lows vorhanden sind.
weist selbst erratische Schwankungen auf:
Punkten A und B (s.u.),
Zitat
wo ist das im Chart. leider nicht ersichtlich
Zitat
Nein das funktioniert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jost« (5. Juni 2009, 09:38)
Zitat
Vergangene Perioden seit letztem höheren/tieferen Wert
Gibt an, wie viele Perioden vergangen sind, seitdem im angegebenen Datenfeld zuletzt ein höherer bzw. ein tieferer Werte erreicht wurde.
Diese Funktion zeigt Ihnen an, vor wie vielen Perioden die angegebenen Daten zuletzt einen höheren bzw. tieferen Wert erreicht haben. Wird in der gesamten Datenreihe bis dato kein höherer bzw. tieferer Wert gefunden, so wird die Anzahl der Perioden ab Anfang der Datenreihe ausgegeben.
Schreibweise
NewLevelBarsSince(Daten, Methode)
Beispiel 1
NewLevelBarsSince(Close, Tiefer)
Gibt an, vor wie vielen Perioden die Schlußkurse zuletzt einen tieferen Wert hatten als den jeweils aktuellen Wert. Ein Ergebniswert von zum Beispiel 350 zeigt daher an, dass die Schlußkurse ein 350-Perioden-Tief erreichen.
Beispiel 2
NewLevelBarsSince(Close, Höher)
Gibt an, vor wie vielen Perioden die Schlußkurse zuletzt einen höheren Wert hatten als den jeweils aktuellen Wert. Ein Ergebniswert von zum Beispiel 20 zeigt daher an, dass die Schlußkurse ein 20-Perioden-Hoch erreichen.
Zitat
calc NewLowP: NewLevelBarsSince(low, T); //Perioden letztes Limit
calc P: NewLowP+RefVar(NewLowP,-NewLowP); //Perioden vorletztes Limit
RefVar(Low,-P) // Low in dieser Periode
Kann man es ungefähr so hinbekommen, dass ein Trailingstop nur "Rücksetzer" erfasst, wie den in der Graphik unter Punkt B (das Low des dem Punkt C vorangehenden Balkens ist höher), aber noch einen (oder X) Rücksetzer weiter zurück ? Das wäre hier der Punkt C (wenn das Low des vorangehenden Balkens höher wäre als in Punkt C).
Zitat
calc TrailingStop: Low > Ref(Low,-1) und Ref(Low,-1) < Ref(Low,-2);
calc Stoplinie:
Ref(HighestSince(Trailingstop,TradePeriods=1,1),-1);
calc #_StopLevel#:
Stoplinie;
close<#_StopLevel#
Ausgehend vom Low-Kurs, der am Tag des Signals vorliegt (0), wird solange zurückgegangen, bis ein niedrigerer Low-Kurs als dieser in der Zeitreihe gefunden wird (1). Von diesem wird erneut solange zurückgegangen, bis wiederum ein niedrigerer Low-Kurs in der Zeitreihe gefunden wird (2). Dieser Wert wird festgehalten und als Stop-Kurs verwendet.
calc NewLowP: NewLevelBarsSince(low, T); //Perioden letztes Limit
calc P: NewLowP+RefVar(NewLowP,-NewLowP); //Perioden vorletztes Limit
RefVar(Low,-P) // Low in dieser Periode
Anders ausgedrückt:
Du suchst rückwärts den ersten Swinglowpunkt (Tief das von höheren Tiefs umgeben ist) und von dort aus nochmal rückwärts das erste Low, das noch tiefer liegt.
Dieses muss dann aber kein swinglow mehr sein.
Quellcode |
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1 |
Low > Ref(Low,-1) und Ref(Low,-1) < Ref(Low,-2) |
Zitat
Er soll im Grunde die Lows miteinander verbinden, bei denen das Low des diesem Low vorangehenden und des ihm nachfolgenden Balkens höher ist (siehe Punkt B oben). Damit der Trailingstop nicht zu nahe am aktuellen Kurs verläuft, soll eben bei einer Rückwärtsbetrachtung vom heutigen Kus aus nicht der erste so definierte Low, sondern das 2. (oder x.) erfasste Low in Richtung Vergangenheit Basis für den Trailingstop sein.
Zitat
Du suchst rückwärts den ersten Swinglowpunkt (Tief das von höheren Tiefs umgeben ist) und von dort aus nochmal rückwärts das erste Low, das noch tiefer liegt.